- 年份
- 2024(1576)
- 2023(2194)
- 2022(1882)
- 2021(1636)
- 2020(1507)
- 2019(3473)
- 2018(3333)
- 2017(7495)
- 2016(3769)
- 2015(4492)
- 2014(4321)
- 2013(4524)
- 2012(4353)
- 2011(3946)
- 2010(3805)
- 2009(3530)
- 2008(3441)
- 2007(2945)
- 2006(2390)
- 2005(1954)
- 学科
- 济(25854)
- 经济(25829)
- 方法(18561)
- 数学(17889)
- 数学方法(17853)
- 业(13909)
- 管理(13144)
- 企(11210)
- 企业(11210)
- 财(6731)
- 务(4585)
- 财务(4585)
- 财务管理(4574)
- 中国(4573)
- 企业财务(4484)
- 农(4379)
- 贸(4315)
- 贸易(4315)
- 易(4167)
- 地方(3670)
- 融(3484)
- 金融(3484)
- 业经(3268)
- 农业(3144)
- 技术(3020)
- 制(2987)
- 银(2834)
- 银行(2834)
- 行(2646)
- 环境(2415)
- 机构
- 大学(60553)
- 学院(58744)
- 济(30896)
- 经济(30577)
- 管理(26584)
- 理学(24055)
- 理学院(23902)
- 管理学(23730)
- 管理学院(23623)
- 研究(15057)
- 财(14612)
- 财经(12558)
- 中国(11860)
- 经(11653)
- 经济学(11198)
- 京(10822)
- 经济学院(10462)
- 财经大学(9661)
- 商学(8329)
- 商学院(8283)
- 中心(7659)
- 经济管理(7541)
- 江(7449)
- 融(7350)
- 金融(7237)
- 业大(6767)
- 北京(6445)
- 科学(6327)
- 农(6123)
- 所(5915)
- 基金
- 项目(41467)
- 科学(34515)
- 基金(33517)
- 研究(30460)
- 家(27792)
- 国家(27601)
- 科学基金(25271)
- 社会(22496)
- 社会科(21643)
- 社会科学(21640)
- 基金项目(17686)
- 自然(15569)
- 自然科(15261)
- 自然科学(15260)
- 自然科学基金(15043)
- 教育(14914)
- 省(14738)
- 资助(14722)
- 划(12331)
- 部(10918)
- 编号(10820)
- 教育部(10273)
- 国家社会(10108)
- 人文(9959)
- 重点(8977)
- 大学(8809)
- 创(8789)
- 成果(8416)
- 社科(8375)
- 制(8339)
共检索到75417条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 运筹与管理
[作者]
胡明柱 王苏生 许桐桐
采用1分钟高频数据,研究i VIX指数与上证50 ETF收益率之间的相关性。运用参数估计和核密度估计描述两者的边缘分布,通过K-S拟合优度检验构建Copula模型。研究表明:Copula模型具有较好的拟合优度,Copula函数相对于Kendall和Spearman分析方法不仅能够捕捉i VIX指数与ETF收益率序列间的秩相关性,而且还能反映i VIX指数与ETF收益率的尾部相关性; i VIX指数与上证50 ETF收益率之间存在负的秩相关性,秩相关性强弱随着不同持有期大致呈现"W"型分布,通过Copula概率密度函数的尾部相关性发现i VIX指数与ETF收益率存在非对称结构特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐小钦 邓煜
对上证指数收益率与成交量之间的尾部相关性进行了研究,利用Gumbel-H copula函数、极大似然估计法、二元极值Logistic模型等多种方法研究收益率与成交量之间的相关强度。结果表明:两序列尾部渐近相关,但相关度不是很强。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱文昊 邓辉 谢品杰
以2014年中连续124个交易日的上证50ETF的官方数据为基础,研究了上证50指数波动与ETF融资融券交易的关联性。实证分析结果表明:指数波动与ETF融资交易、融券交易存在长期均衡关联,且指数波动是ETF融资交易的Granger因;上行趋势下的ETF融资、融券交易与指数波动不相关,下行趋势下的ETF融资交易阻止股价下跌,ETF融券交易刺激指数持续下跌;在指数下跌幅度减小的过程中,指数波动与ETF融资融券的关联程度削弱,其显著性也趋于弱化。
[期刊] 商业研究
[作者]
梁福涛
研究国内非综合指数即成份指数(上证50指数)的收益率特征及其波动性,可以估计得出对指数风险收益具有较好预测作用的自回归———GARCH(1,1)-M模型,并实证分析指数收益的风险特性、稳定性、波动性等特征,这对当前探讨上证50指数相关指数衍生品推出及其投资分析均具有重要意义。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
惠恩才
因子模型是分析收益率曲线变动的模型,而收益率曲线变动通常可以用水平、斜率、曲度等三个因子来解释。本文对2002年1月到2005至7月上交所国债的收益率曲线变动的因子模型进行了实证研究,结果表明:水平因子可以解释月度收益率曲线变动的76%,斜率因子可以解释变动的19%。以不同期限利率的月变动额为因变量,以水平因子和斜率因子为自变量,构建预测模型,可以分析宏观经济变动对不同期限利率的影响。
关键词：
国债收益率曲线 宏观经济 因子模型
[期刊] 管理世界
[作者]
范从来 徐科军
[期刊] 金融研究
[作者]
郑方镳 吴超鹏 吴世农
本文以1996年1月1日至2003年12月31日期间沪、深股市255只股票为样本,研究股票成交量与股票收益率序列相关性的关系,以及股票的信息不对称程度对这种关系的影响。结果表明:第一,无论是牛市、熊市还是平衡市,高成交量交易日的股票收益率在随后交易日中都将表现出“反转”;第二,牛市和熊市中,在高成交量的交易日之后,信息不对称程度较高的股票,其收益率与信息不对称程度较低的股票相比,更倾向于表现出反转。针对这一难以被金融学主流理论所完全解释的实证结果,结合中国实际,笔者认为其根源在于中国投资者的资产配置交易和过度投机交易行为。
关键词：
成交量 收益率序列相关性 投资者行为
[期刊] 中国内部审计
[作者]
韩国薇
一、引言在股票市场中,股票价格及收益的波动,不仅受到整个市场风险——即系统性风险的影响,而且还受到非系统性风险的影响。非系统性风险是指单个公司的特有风险,这部分风险可以通过持有证券组合的方式来消除。在系统性风险不能规避的情况下,研究公司的特有风险,及时规避这些公司因经营失败可能带来的损失是获取股票收益最大化的一个重要途径。因此,如何研究公司的特有风险,怎样判断哪个公司能给投资者带来最大收益是投资者关注的焦点。社会发展到现在,两权分离式的管理方式已经成为现代公司发展的主流。当所有权和经营权实现分离之后,就必然产生委托和代理关
[期刊] 金融发展研究
[作者]
杨艳军 安丽娟
本文基于HAR模型对上证50ETF波动率指数(中国波指)进行研究。根据2015年2月9日至2017年2月16日中国波指运行的真实数据,构建一般HAR模型和扩展的HAR模型研究中国波指的特征。实证结果表明:中国波指具有显著的正周一效应;中国波指与上证50指数的收益负相关,且这种负相关具有非对称性。根据中国波指的预测结果,结合我国上证50ETF期权进行期权交易模拟发现,基于中国波指构建的期权投资策略能够取得较好的收益。
关键词：
中国波指 HAR模型 期权投资
[期刊] 金融发展研究
[作者]
杨艳军 安丽娟
本文基于HAR模型对上证50ETF波动率指数(中国波指)进行研究。根据2015年2月9日至2017年2月16日中国波指运行的真实数据,构建一般HAR模型和扩展的HAR模型研究中国波指的特征。实证结果表明:中国波指具有显著的正周一效应;中国波指与上证50指数的收益负相关,且这种负相关具有非对称性。根据中国波指的预测结果,结合我国上证50ETF期权进行期权交易模拟发现,基于中国波指构建的期权投资策略能够取得较好的收益。
关键词：
中国波指 HAR模型 期权投资
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
殷劼
本文使用上证指数进行研究,将收益率分为预期收益率与非预期收益率,将交易量分为趋势交易量和随机交易量。利用GARCH模型对收益率进行拟合,利用线性模型对交易量进行拟合。发现收益率和交易量在趋势上存在正相关性,这符合市场上所存在的股价上涨和下跌往往具有惯性的现象,也符合处置效应理论(即股票上涨时持有者急于抛售而下跌时惜售),也体现了我国股票市场上人们的价值观趋同,从而存在"羊群效应",说明投资股票重在"选时"。而随机交易量却会带来收益率的下降,这意味着随机交易量会增加股票的风险,使股价低于其实际价值作为风险补偿。
关键词：
随机交易量 量价关系 GARCH模型
[期刊] 经济科学
[作者]
赵留彦 王一鸣
本文使用上海和深圳两个市场的大盘指数和 A股交易量序列 ,主要借助于指数 GARCH模型探讨中国股市收益率和交易量之间的相关性。结果表明 :交易量与同期的收益率水平明显正相关 ;虽然总体来看 ,交易量对收益率波动没有确定一致的解释作用和先导作用 ,但将交易量划分为预期和非预期部分后我们发现 :预期交易量不影响股价波动 ,而未预期到的交易量变动不但与同期的波动正相关 ,还可以为下期波动提供有限的预测信息。另外 ,对二阶矩的考察还表明我国股市中收益率的波动存在明显的“杠杆效应”,负的冲击比正的冲击会造成股价更大的波动
关键词：
量价关系 股市波动性 EGARCH模型
[期刊] 当代经济科学
[作者]
周文 李友爱
一、引论小公司效应，通常也称规模效应，是指公司规模与证券异常收益率呈反相关。Ｂａｎｚ对小公司效应做了最早的研究，他以纽约证券交易所的全部股票为样本，以公司的总市值为标准，把它们分为五个相等的组合，经研究发现，在１９３６——１９７７最小规模组合的年平均...
[期刊] 投资研究
[作者]
龙文 赵曼仪
对于中美股市不同时期收益率的相关性,本文选用波动率指数、波指变动值及波指变化率作为转换变量建立二机制STAR模型,研究三种转换变量下收益率相关性影响的非线性调整过程。研究结果发现,三种转换变量下中美股市的STAR模型均存在以下现象:(1)美国转换变量的最佳滞后时期基本低于中国。(2)美国股市收益率相关系数之和的绝对值基本低于中国股市。(3)中国市场的转换系数大于美国市场。这些现象反映了相比于美国股市,中国股市运行机制不够完善,信息传递速度更慢。本文建立的模型也说明波指具有反映投资者情绪的作用,可以在一定程度上为投资者操作和市场监管提供参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
侯利强 杨善林
在William Sharpe提出的资本资产定价模型(CAPM)中,引入多个影响资产回报率的因素,根据偏最小二乘的二次多项式理论对中国股票市场的多影响因子问题进行分析与优化。找出并克服各因子间的多重共线性问题,从而提取出影响股票收益回报率的重要因素变量,为股市的技术分析提供一个可信的工具。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
