- 年份
- 2024(9289)
- 2023(13707)
- 2022(12158)
- 2021(11654)
- 2020(9875)
- 2019(22799)
- 2018(22689)
- 2017(44564)
- 2016(24193)
- 2015(27196)
- 2014(26844)
- 2013(26231)
- 2012(23472)
- 2011(20826)
- 2010(20896)
- 2009(19617)
- 2008(18912)
- 2007(16445)
- 2006(14214)
- 2005(12469)
- 学科
- 济(91052)
- 经济(90943)
- 业(72866)
- 管理(72611)
- 企(62088)
- 企业(62088)
- 方法(47248)
- 数学(41408)
- 数学方法(40708)
- 财(27417)
- 中国(24574)
- 农(22921)
- 业经(20354)
- 务(20197)
- 财务(20118)
- 财务管理(20086)
- 企业财务(19159)
- 学(18387)
- 制(18250)
- 理论(17876)
- 地方(16410)
- 银(15752)
- 银行(15718)
- 贸(15618)
- 贸易(15607)
- 农业(15267)
- 易(15166)
- 行(14809)
- 和(14756)
- 融(14526)
- 机构
- 学院(331843)
- 大学(330945)
- 管理(136359)
- 济(127018)
- 经济(124174)
- 理学(118480)
- 理学院(117307)
- 管理学(114938)
- 管理学院(114375)
- 研究(101357)
- 中国(79609)
- 京(69374)
- 科学(63314)
- 财(61161)
- 所(49768)
- 财经(49399)
- 业大(48172)
- 农(48125)
- 中心(46946)
- 江(46607)
- 研究所(45306)
- 经(44906)
- 北京(43740)
- 范(41682)
- 师范(41304)
- 州(38744)
- 农业(37735)
- 经济学(37373)
- 财经大学(37081)
- 院(36857)
- 基金
- 项目(228027)
- 科学(179455)
- 研究(166796)
- 基金(165533)
- 家(142917)
- 国家(141735)
- 科学基金(123347)
- 社会(103606)
- 社会科(98096)
- 社会科学(98071)
- 省(89485)
- 基金项目(87924)
- 自然(82151)
- 自然科(80272)
- 自然科学(80256)
- 自然科学基金(78786)
- 教育(78236)
- 划(75043)
- 资助(69801)
- 编号(69489)
- 成果(55388)
- 重点(50438)
- 部(50008)
- 创(47641)
- 课题(46846)
- 发(46641)
- 创新(44230)
- 科研(43923)
- 教育部(43487)
- 项目编号(43451)
- 期刊
- 济(133958)
- 经济(133958)
- 研究(95579)
- 中国(58370)
- 学报(49526)
- 管理(49402)
- 财(47701)
- 科学(45895)
- 农(43086)
- 大学(37784)
- 教育(36857)
- 学学(35721)
- 融(32014)
- 金融(32014)
- 农业(30111)
- 技术(29652)
- 财经(23490)
- 业经(22685)
- 经济研究(21903)
- 经(19786)
- 问题(16550)
- 理论(16425)
- 图书(16392)
- 技术经济(16016)
- 业(15835)
- 科技(15315)
- 统计(15210)
- 实践(15164)
- 践(15164)
- 财会(14889)
共检索到471269条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 保险研究
[作者]
郑苏晋 韩雪 张乐然
本文基于中债国债收益率曲线的数据,选用Vasicek模型对利率期限结构进行建模,讨论"偿二代"利率风险最低资本度量方法。本文以一款年金产品和十年期债券为例,对利率风险度量的标准法、蒙特卡洛模拟法分别建模,得到不同方法下利率风险的最低资本。研究结果表明:第一,"偿二代"下利率风险的标准法与蒙特卡洛模拟法的输出结果差异较大;第二,资产与负债评估不一致会导致利率风险最低资本被高估。
[期刊] 保险研究
[作者]
郑苏晋 韩雪 张乐然
本文基于中债国债收益率曲线的数据,选用Vasicek模型对利率期限结构进行建模,讨论"偿二代"利率风险最低资本度量方法。本文以一款年金产品和十年期债券为例,对利率风险度量的标准法、蒙特卡洛模拟法分别建模,得到不同方法下利率风险的最低资本。研究结果表明:第一,"偿二代"下利率风险的标准法与蒙特卡洛模拟法的输出结果差异较大;第二,资产与负债评估不一致会导致利率风险最低资本被高估。
[期刊] 保险研究
[作者]
赵静宇 郭士杰 罗传光
本文将随机利率引入传统寿险产品的定价问题中。实证检验表明,Vasicek模型适合目前我国的利率市场,所以我们假设利率符合Vasicek模型,进而推导出随机利率下寿险产品的定价公式,并举例分析。在实例计算中,利用蒙特卡罗模拟方法计算出的价格分布十分接近正态分布,这也从侧面反映出基于随机利率下的寿险产品定价的合理性。
[期刊] 经济经纬
[作者]
赵静宇 李秀芳
在假定寿险产品定价利率固定,准备金评估利率基于长期国债收益率且符合Vasicek模型等前提下,该模型适合我国目前的长期国债收益率。然后推导出随机利率下全离散型寿险责任准备金评估公式,并以Vasicek模型为例,使用蒙特卡罗模拟方法计算出准备金分布,同时对准备金在利率波动条件下的充足性做出分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭春增 王秀瑜
随机利率下的寿险精算理论与方法的研究成为近年来研究的重点与热点问题。文章以反射布朗运动和伽玛分布为基础建立随机利率模型,并在此模型下进行讨论,得到随机利率模型下寿险的纯保费和纯保费的责任准备金的具体表达式。
[期刊] 管理评论
[作者]
郑苏晋 郑敏 李炜
本文在经典马克维茨组合理论的基础上,对寿险公司在"偿二代"下需要满足市场风险最低资本要求的资产配置问题进行研究。本文在简化寿险公司所持资产风险收益特征的基础上求解一个二次优化问题,得到带预算约束、卖空约束和投资比例限制的有效投资组合,然后分别计算出监管标准法下和内部模型法下的最低资本要求,最后在给定股东权益比率这一外生变量的条件下,分析有效投资组合的资产配置与偿付能力状况。结论表明,"偿二代"监管标准法下,资产负债的久期缺口对市场风险最低资本要求产生明确的正向影响。因此,降低久期缺口和加强资产负债的期限结构匹配就成为释放冗余资本的有效途径。相比于监管标准法,内部模型法更能描述投资组合的分散化效应以及在风险收益间的权衡,因此会激发寿险公司进行更主动的资产管理,提高利差水平。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭欣
寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。文章在传统精算学基础上,对随机利率下的完全离散型死亡保险进行分析。考虑对随机利息力分别采用正态分布和布朗运动建模,在死亡服从De Moive假设下,得到完全离散型均衡纯保费以及责任准备金的一般表达式,并对相关的风险进行分析。最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性和有效性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马娟
寿险公司的资产业务和负债业务决定了寿险公司存在利率风险,利率期货的作用机制有助于防范和化解寿险公司的利率风险,随着我国加入WTO后利率市场化进程的推进,我国推出利率期货的前景广阔,利率期货这一行之有效的手段应得到寿险公司的重视和发展。
关键词：
利率风险 利率期货 利率市场化
[期刊] 统计与决策
[作者]
高井贵 赵明清 赵晓燕
文章对利息力累积函数采用不同累积时间上具有不同参数的Wiener过程建模,讨论了半连续定期人寿保险均衡纯保费和准备金的计算,并在死亡均匀分布假设下得到了其简洁表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁来存
本文根据实际情况将利率作为变量,建立了可变利率下的寿险纯保费精算模型,从而对将利率看作常数的当前使用的寿险纯保费精算模型进行了改进。
关键词：
利率分布 寿险 纯保费精算
[期刊] 保险研究
[作者]
阎栗 付江涛
随着保险产品的创新、竞争的加剧及金融市场的发展,我国寿险公司面临的风险将更为复杂和多样,如何对这些风险进行有效管理是寿险公司面临的重要难题,而VaR模型作为当前国际金融风险管理和金融监管的主流方法,含有丰富的风险管理思想,故对VaR模型进行研究并探讨其在我国寿险公司风险管理中的应用具有一定的现实意义。本文分析了寿险公司应用VaR模型时需注意的问题,并指出我国寿险公司建立基于VaR的风险管理体系需在公司治理结构、风险管理组织架构、风险管理技术、风险数据库等方面加以完善。
关键词：
VaR模型 风险管理 经济资本
[期刊] 统计与决策
[作者]
于文倩 郑慧
伴随我国金融市场整体发展程度的提升,杠杆水平提速已成为风险控制的关键所在。保险市场作为社会经济稳定器与助推器,风险有效分散、合理管控一直是其中的热点问题。文章构建Copula-CVaR组合模型,测度中国寿险公司整合风险。为提高寿险公司资产组合拟合精度,构建GARCH(1,1)-skewt模型拟合资产组合收益的边缘分布,并刻画其相依结构。通过比较样本对象VaR和CVaR测算数值,得出对整合风险测度的适用方法。实证结果显示,证券类资产对寿险公司风险影响较大,而CVaR更适用于该特征下整合风险衡量。计算结果也与寿险市场现实投资结构相符,进一步佐证了Copula-CVaR模型在寿险公司风险度量中的科学性。
[期刊] 保险研究
[作者]
李玲
随着我国保险市场对外开放程度的提升,保险业面临着越来越多的风险,而财务风险将是其中决定保险公司存亡的主要风险,因此,如何建立合理有效的财务风险预警系统,及早发现危机迹象,采取防范措施来规避风险,将具有十分重要的意义。本文基于中国当前非寿险公司偿付能力特征与财务风险影响因素以及保监会关于保险公司偿付能力方面的若干规定,采用实证模型分析的方法,试图验证和构建我国非寿险公司财务风险预警模型和指标系统,并提出了相关的后续研究建议。
关键词：
非寿险公司 财务风险 财务预警模型
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
朱文革
本文以我国寿险市场为背景,通过建立包括保险决策的资产选择的动态连续时间模型,给出了保险产品价格成本效应对寿险需求影响的理论分析,并通过具体的数据分析讨论了模型的意义。本文还实证研究了目前我国保险市场一些主要的保障型寿险产品的附加保费因子及其对我国居民保险需求的影响。这在某种程度上解释了我国目前保障性保险需求不足的现象。同时本文实证分析的结果显示我国的保障性保险还远没有满足我国居民的潜在需求,并针对这种现象提出了相关的政策建议。
关键词：
保险需求 连续时间模型 最优保险选择
[期刊] 保险研究
[作者]
林霄 李勇 李虹
利率市场化后 ,利率波动风险显然是寿险公司经营中面临的一项主要风险。在管理利率风险时 ,应借鉴成熟的金融市场利率度量工具来对未来利率进行量化 ,然后结合我国保险业日益国际化的趋势 ,加强寿险公司利率风险管理 ,提高信用评级度 ,更好融入国际化竞争。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
