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[期刊] 预测
[作者]
刘启浩
本文探讨了组合预测方法对提高风险值预测表现的意义,给出了执行风险值组合预测的具体方法,同时对预测表现进行了实证分析。用历史模拟法和风险矩阵法作为两种单个预测方法,风险值组合预测的权重由分位数回归来估计。针对我国上证综合指数的实证分析表明合适的风险值组合预测能够显著地提高单个预测方法的预测表现。
关键词：
风险管理 风险值 组合预测 分位数回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵睿 赵陵
本文针对风险方差度量方法投资收益正态分布假设的缺陷,引入了考察投资绩效对资产组合影响的VaR方法,在探讨VaR定义以及计算方法的基础上,求解了VaR约束下的资产组合问题。在VaR框架下,建立了形同于Sharpe指数的单位风险超额收益指数,并提出了类似于均值—方差分析中存在无风险资产的两基金分离定理,从而弥补了方差度量方法的不足,提高了资产配置模型的应用效率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘启浩 张杰 蔡小军
组合预测是提高VaR预测表现的有效方法。文章通过研究对VaR组合预测权重加以两类约束(无常数项、无常数项且权重和为1)的意义及其估计的特征,认为权重加以这两种约束有助于体现组合预测的宗旨;权重无约束时VaR组合预测能给出样本内的无偏估计,而加以这两类约束后不能保证该性质成立;当加以约束后估计偏差不大并且其波动性也不大时,也应考虑使用约束,实证研究发现对于无常数项的约束存在估计表现相差不大的情况。
关键词：
风险价值 组合预测 线性约束 分位数回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘启浩 许英明
针对VaR组合预测,文章在分析固定窗、滚动窗和扩张窗三种利用样本方式的特点的基础上,利用上证综合指数数据对使用这三种利用样本方式时VaR组合预测的预测表现进行了实证分析。结论是不同的利用样本方式对VaR组合预测的预测表现有显著的影响。
关键词：
风险管理 风险价值 组合预测 分位数回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
李育峰 严定琪 胡海洋
VaR方法是金融市场风险测量的主流方法。Copula函数广泛的应用于风险管理、投资组合选择、资产定价等金融领域。文章选取五种代表性的Copula并结合带正态分布和学生t分布的GARCH模型描述金融数据,通过MonteCarlo模拟计算投资组合的VaR,并对各种模型的计算能力做了对比,发现ClaytonCopula结合GARCH(1,1)-T的模型对VaR的估计最好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘大伟 杜子平
[期刊] 管理现代化
[作者]
唐小我
1.引言在预测实践中,我们常常根据不同的方法来建立预测模型。不同的预测模型常可提供不同的信息。为了充分利用这些信息,我们可以采用组合预测模型。问题的关键在于如何确定各个模型的加权系数。一般采用简单平均法和二项式系数法来确定组合预测模型的加权系数。本文提出一种确定加权系数的新方法,这种方法能使组合预测模型的预测误差平方和达到最小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱素玲
文章介绍了两种组合预测方法,分别是基于均方误差损失的S-AFTER和基于平均绝对误差损失的L1-AFTER。AFTER方法的目的是使预测结果趋于最优预测模型的结果,因此称之为自适应AFTER组合预测模型;L1-AFTER方法有效的解决了组合预测中的孤立点(outlier)问题,并通过实证分析说明了自适应AF-TER方法的有效性。
关键词：
AFTER 稳健组合预测 模型选择
[期刊] 预测
[作者]
唐小我 曹长修
本文对组合预测方法的一些基本问题进行了较深入的研究:证明了随着预测方法的增加,最优组合预测方法的预测误差平方和并不一定减少;给出了最优组合预测方法的预测误差平方和恰好等于参加组合预测的各个单项预测方法预测误差平方和的最小值的充分条件;对递归等权组合预测方法的收敛性等问题给出了理论证明,并给出了一种新的替换准则。本文还就最优组合预测方法预测误差平方和的取值范围等问题进行了研究,给出了一些新的结果。
[期刊] 财贸研究
[作者]
唐晓静 杨桂元
一、问题的提出 在经济预测中,对于同一个问题常采用不同的预测方法。衡量一种预测方法的优劣主要取决于其预测精度,不同的预测方法其精度往往也不相同。一般是以预测误差平方和作为评价预测方法优劣的标准,从各种预测方法中选取预测误差平方和最小的那种方法。不同的预测方法从不同角度提炼出样本数据的信息,为了提高预测精度,很自然想到用多种预测方法进行组合预测。组合预测的关键是确定各种预测方法的组合系数,本文提出一种确定最优组合预测系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋传进
当前关于组合预测方法论的研究很多,但究竟选择哪种方法进行组合仍比较模糊。基于智能算法的组合预测模型虽然有着极佳的拟合能力,但样本外的实际预测精度却并不理想。论文引入三个统计指标作为组合预测中组合方法遴选的依据,分别是:单项预测模型误差之间的方差比、相关性以及预测的偏度。通过分析推导以及实证分析,总结出组合预测方法的遴选原理,该原理可以为某个指定的预测对象确定最好的组合方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马骥,张卫峰
本文通过建立三次曲线法、产值磷肥耗费系数法和Logistic模型对我国磷肥消费需求进行了预测,同时以组合预测误差绝对值的和为最小的标准建立了组合预测模型。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
高江
投资组合风险管理往往涉及多个资产,在传统的二元Copula函数面临"维度诅咒"问题及多元Copula函数刻画多变量联合分布时其精确性和灵活性存在各种局限性的情况下,引入藤Copula刻画多个资产收益的联合分布,基于不同的Pair-Copula类别构建藤Copula,运用蒙特卡罗模拟方法计算多资产投资组合的VaR,通过Kupiec和Christoffersen返回检验方法测试藤Copula模型的VaR预测效果,并与传统方差-协方差风险管理方法做比较。实证分析表明,传统的方差-协方差风险管理方法和基于正态Pair-Copula作为藤Copula构建模块的方法不能通过多资产投资组合的VaR预测返回检...
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