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[期刊] 统计与决策
[作者]
徐永春 甘斌
风险价值(VaR)是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标。文章研究了VaR的各种计算方法,并利用实际数据对单个资产和投资组合的VaR值作了比较,说明了各种方法的优缺点和适用范围。
关键词：
风险价值VaR 计算方法
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
孙振如 尹海伟 孔繁花
城市公园空间布局直接影响到公园的使用、社会公平,影响着社会、生态功效的发挥。本文采用不同计算方法,比较计算方法,并深入分析基于道路网络可达性分析方法的机理。结果表明:①基于道路网络的算法可以更准确地评价城市公园的可达性;②济南城市公园数量不足,只有约1/3的市民可以方便的使用公园,人均公园占有量与国际都市差距甚远;③济南城市公园空间分布不均衡:市中区可达性较好,主城区高于外围区域,总体上从主城区向外呈辐射状减弱的趋势。
关键词：
城市公园 可达性 计算方法 道路网络
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李姗姗 吴涛
信用风险是银行业所面临的最古老也是最主要的一类风险。在金融市场迅猛发展同时也复杂多变的今天,迫切需要度量和管理信用风险的先进方法。Credit Metrics模型是以VaR理论为依据,以信用转移分析为核心的高级信用风险度量模型。本文着重阐述了计算信用风险VaR值的方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法,比较了两种方法的计算结果,并基于仿真试验说明了后者可以更好地解决信用风险的"厚尾现象"。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
柏满迎 孙禄杰
金融风险测量VaR方法广泛应用于银行等金融机构,Copula技术以其处理非正态联合分布函数所具有的良好性质逐渐成为国内外研究的热点。本文将Copula理论应用于VaR的计算方法,并与传统的VaR方法进行比较,通过美元和欧元组合的实证研究,得到基于Copula的VaR方法能够更加有效地测量风险的结论。
关键词：
Copula VaR GARCH 汇率
[期刊] 统计与决策
[作者]
程子晋 谷伟
文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画。实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钟波 山宇
在金融风险管理中经常需要对极端值进行统计分析,对变量极端值的分布拟合中g-h分布模拟法可以取得较好的效果。但该方法中参数的拟合一般是用分位数进行的,虽然很简便,却很难做到使四阶矩同时与目标分布一致。改进后的基于随机模拟的g-h分布参数拟合法已经被证明可以很好的解决这一问题。文章将这种改进后的方法用于VaR的计算研究,并通过对股票市场进行实证分析,证明该方法的对VaR的拟合效果优于历史模拟法、正态分布法,且比极值理论法更加方便、灵活和准确。
关键词：
VaR g-h分布 随机模拟 极端值
[期刊] 统计与决策
[作者]
程子晋 谷伟
文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画。实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
马雪金 蒋淑玲
学习掌握好年金终值、现值的计算非常重要。一方面,它与人们的生活息息相关,如零存整取、缴纳“三金”、支付抚恤金等,均涉及年金的计算问题;另一方面,它是企业进行长期投资决策分析时,评价、比较、选择投资项目的基础。在历年的《会计师》、《注册会计师》考试中,都涉及这方面的内容,但考生的得分率相当
[期刊] 财务与会计
[作者]
杨家亲
环境成本的计算是环境管理会计需要解决的一个重要现实问题。由于就一个特定的企业而言,环境成本包括外部环境成本和内部环境成本两部分,因此,对环境成本计算方法的研究应当从外部环境成本和内部环境成本两个方面进行分析和思考。本文认为,由于外部环境成本和内部环境成本的形成原因不同,其计算方法也并不相同。外部环境成本应当实行内部化处理,而内部环境成本则应当采用作业成本法归集。一、外部环境成本的内部化处理
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁建文 李科研
在设计抽样方案时样本量的确定是一个重要内容,确定样本量需要综合考虑精度、置信水平、抽样方式、费用等多方面因素。文章首先对费用一定误差最小或误差一定费用最少时的最优样本量进行分析,然后利用简单随机抽样的样本量和设计效应研究复杂抽样的样本量,最后根据社会调查的经验总结出针对不同总体规模和目的的样本容量范围,为抽样设计提供参考依据。
[期刊] 价格月刊
[作者]
吴焱
护理费是为补偿医疗护理工作过程中物化劳动和活劳动的消耗,而向接受护理的病人收取的、与护理劳动消耗相对应的费用。合理地制定等级护理收费标准,使日常护理费用支出得到合理的补偿,是摆在物价、卫生主管部
[期刊] 图书馆杂志
[作者]
林官春 王行荣 冯有胜
给出藏书利用率的定义,包含某个时刻的利用率、某个时间段的利用率、各类藏书的利用率和藏书总体利用率等,研究了不同藏书利用率的计算方法以及各类藏书利用率的相关关系。藏书的利用率与各类藏书的结构相关,提出利用藏书利用率数据指导藏书结构的优化方法。
[期刊] 林业经济
[作者]
孔繁文 戴广翠 何乃蕙
研究与计算增加值可以反映一个国家或一个部门的综合国力和经营规模,为决策部门提供科学依据。林业增加值计算的主要内容是销售价值加其它使用价值再加包括在制品在内的存货变化价值,减去其生产的中间总消耗而得到的余额。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王克强 刘红梅 杨义群 蒋文军
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