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[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
李继祥 郭多祚
VaR模型作为一种测量金融风险的有力工具 ,其模型的精确度检验是至关重要的。本文给出了若干种VaR模型的反馈检验方法。通过实证检验 ,结果表明混合Kupiec检验方法和简化的CD检验方法能有效鉴别模型的优劣。
关键词：
VaR模型 反馈检验 失败点
[期刊] 管理评论
[作者]
姚京 李仲飞
本文以上证A股指数为例对GARCH类模型在估计Value-at-Risk(VaR)值时所存在的模型风险进行了分析。我们分别考虑了基于EWMA,GARCH,EGARCH和FIGARCH模型的VaR估计方法。模型风险的存在意味着使用不同的估计方法得出的VaR值可能迥然不同。为了对这四种估计方法进行评判,我们在似然率和Kullback-Leibler信息准则的基础上运用四种统计检验方法对不同置信度水平下的VaR估计值进行了返回检验。实证结果表明EGARCH和FIGARCH方法的表现明显比其它两种优越。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张军 曾波 孟伟
区间灰数的复杂性导致其预测模型比传统灰色系统模型更加复杂,其模型误差检验指标更趋多样化;从区间灰数模拟序列上下界的平均相对模拟误差、建模序列与模拟序列上下界的灰色面积关联度、均方差及小误差概率四个方面,对区间灰数预测模型的误差检验方法进行了定义与系统研究;然后将平均模拟相对误差检验方法应用于检验基于几何法的区间灰数预测模型的模拟误差,并对检验结果进行了分析。
关键词：
灰色理论 区间灰数 预测模型 误差检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
覃琼霞 江涛
从加总数据的基本类型出发,依据无偏性条件研究发现非加总数据模型的内生性与加总过程中的内生性是产生加总偏误的根本原因,进而指出了解决内生性的一般性思路。在加总偏误的统计特性检验方面,首先通过构建Wald统计量进行无偏性检验分析,接着通过方差分析得出了方差最小性的条件并对加总模型和非加总数据模型的拟合优度进行了比较研究。本文的分析有助于认识加总偏误的本质,进一步推动线性计量模型加总偏误问题的研究。
关键词：
加总数据 非加总数据 加总偏误 内生性
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁微
模型内生性问题受到学术界热切关注。越来越多学者热衷于使用二值选择模型(如Probit模型和Logit模型)展开相关研究。文章针对二值选择模型内生性检验研究成果现状,以Probit模型为例,首先提出其完整的内生性检验步骤;然后阐述处于不同情况下Probit模型内生性检验的具体方法、操作步骤以及Stata应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑红艳 夏乐天
文章在G-Q检验的基础上,给出了一种针对多变量的推广的G-Q异方差检验方法,并通过实例分析说明了推广的G-Q异方差检验方法的可行性和有效性。
关键词：
线性回归 异方差检验 G-Q检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘明 李明莉
文章一方面依据统计检验过程中检验统计量的分布形态、检验指标的特征,另一方面依据模型的预设条件、参数及模型的显著性、拟合效果等检验对象,构建了以检验统计量为主导和以模型为主导的两组线性回归模型的检验方法体系。
关键词：
线性回归模型 统计检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邓伟 唐齐鸣
蒙特卡洛分析显示,Phillips等(2011)提出的sup ADF泡沫检验方法对扰动项的异方差较为敏感,尤其是当扰动项方差接近非平稳时存在严重的尺度扭曲,倾向于过度拒绝不存在泡沫的原假设。同时,对于Evans(1991)周期性破灭的泡沫,当泡沫破灭的概率增加时,sup ADF检验的检验势下降较快。本文结合Kapetanios等(2003)关于单位根检验的思想,在指数平滑转移模型的框架下提出了一种新的泡沫检验方法:sup KSS检验。与sup ADF检验相比,sup KSS检验对于扰动项的异方差有一定的改进,同时对于周期性破灭的泡沫和指数平滑转移泡沫具有较稳健的检验势。
关键词：
指数平滑转移 异方差 泡沫
[期刊] 统计研究
[作者]
张忠平
回归分析是进行统计预测、描述,评价经济变量间关系及进行政策模拟的一种重要方法。在进行回归分析时,一个重要的问题是模型的优选。一方面是在模型形式一定的情况下选择自变量(即在所有可能自变量中选择出最佳的自变量组合),另一方面是模型形式的选择。 在回归分析中,最简单的模型是线性回归模型:
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
任燕燕 徐晓波 王姿懿
金融资产定价是金融领域历久弥新的研究内容。国内有关中国股市的研究成果,主要集中于多因子模型在中国市场的适用性研究,很少有人关注多个因子模型之间的相互比较分析。本文改进了贝叶斯资产定价模型检验方法,利用1994年1月至2019年1月的中国A股市场数据构建了各个因子,基于贝叶斯检验方法对股票定价模型进行比较分析。研究结果表明:A股市场在10因子集合下的最优模型为CMA、HMLm、ME、MKT、RMW和UMD组成的6因子模型;加入换手率因子之后,最优多因子模型为MKT、FMS、HML、UMD、RMW、CMA和SMB组成的7因子模型;A股市场更偏好于营业利润构建的盈利能力因子。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘青
本文基于STAR模型对人民币实际汇率的变动进行了非线性检验。结果表明,LSTAR模型能够较好地反映人民币实际汇率的变动,并展示了人民币实际汇率向均衡水平调整的非对称性变动过程,人民币实际汇率在非对称的两个区制之间进行着快速的调整和转换,在低区制阶段比在高区制阶段更持久。通过参数置信区间的估计,进一步验证了人民币实际汇率非线性调整的存在。实证检验结果支持人民币和美元之间的购买力平价关系。
[期刊] 财经论丛
[作者]
董根泰
本文采用ARDL模型边限检验方法考察了我国1952～2010年财政收支历史数据,结果发现分税制改革对我国财政收支关系产生了重大影响。分税制前国家财政和地方财政均呈现"收支互相影响"双向因果关系;分税制后国家财政呈现"以收定支"单向因果关系,地方财政却呈现"以支定收"单向因果关系;中央财政无论是分税制前还是分税制后都始终呈现"收支相互独立"无因果关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗晓娟
传统的假设检验在原假设的设定和检验结论的理解方面存在很多费解的地方。原假设的设定主观性强,检验的原假设结论和备择假设结论的不对称是其主要原因。针对以上问题,文章提出了三联式假设检验。
关键词：
假设检验 三分法 三联式假设检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
智冬晓 许晓娟 张皓博
教科书中介绍总体比例大样本近似检验时均采用z检验形式,但本文的研究却发现与z检验源出同根的t检验同样可以用于近似检验,二者的差异源于对总体方差的设定不同。从假设检验的决策模式、应用方式等方面看,两种方法都有各自的道理;势分析也表明,两种方法均不是UMP检验,但差异较小。实际中可不必过分强调统计量形式,两种方法均可用于总体比例的近似检验。
关键词：
总体比例检验 z检验 t检验 势分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐翠萍 史清华 石正华
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