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作者: 王(36717); 李(30458); 张(30115); 刘(29022); 陈(19620); 杨(14504); 晓(13967); 赵(11656); 周(11371); 华(11073); 吴(10290); 文(10113); 明(9722); 林(9581); 伟(9436); 志(9228); 徐(8980); 孙(8885); 黄(8822); 丽(8689); 军(7633); 平(7559); 玉(7351); 朱(7013); 胡(6897); 郭(6842); 建(6801); 红(6767); 春(6210); 云(5883)

学科: 济(57881); 经济(57824); 业(38148); 管理(37883); 企(31522); 企业(31522); 方法(30623); 数学(28601); 数学方法(28091); 财(16579); 中国(15175); 农(13913); 制(12536); 务(11438); 财务(11405); 财务管理(11390); 企业财务(10962); 业经(10105); 贸(10035); 贸易(10027); 易(9775); 银(9560); 银行(9553); 地方(9245); 融(9195); 金融(9195); 行(9165); 农业(8742); 体(8211); 理论(8016)

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基金: 项目(115952); 科学(91361); 研究(85524); 基金(84254); 家(71858); 国家(71285); 科学基金(61719); 社会(53216); 社会科(50588); 社会科学(50571); 基金项目(44298); 省(43930); 教育(41266); 自然(40566); 自然科(39671); 自然科学(39661); 自然科学基金(38948); 划(38041); 资助(37144); 编号(36023); 成果(29550); 部(26816); 重点(25529); 课题(24590); 创(24038); 发(24011); 教育部(23418); 人文(22727); 创新(22393); 大学(22251)

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VaR模型对我国股市投资的启示

[期刊] 技术经济 [作者] 严太华邱阳王林

关键词：投资风险管理市场风险风险值风险计量潜在损失最大损失财务理论研究股票市场风险测量风险控制

VaR模型在我国沪、深股市风险度量中的实证

[期刊] 统计与决策 [作者] 杨彩林张琴玲

文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深股市整体风险较大但深市又大于沪市及投资于证券市场组合可以分散投资风险的重要结论。

关键词： VaR 股市风险历史模拟法方差-协方差法

我国股市融资融券与股市波动的VAR模型分析

[期刊] 金融与经济 [作者] 唐艳

利用VAR模型、协整分析及脉冲响应等方法,对我国股票市场融资融券试点运行以来的交易情况做实证检验,发现融资交易和融券交易都与股市波动协整,且融券卖空对指数波动的影响要大于融资交易,同时实证结果表明融资融券对股市波动的整体贡献很小,股市波动更多源于外在因素及自身的惯性影响。在"转融通"机制推出之后,融资融券发展的关键还是要控制卖空,其运行模式可以从单轨制到双轨制、中央结算机制逐步改进,且每种模式下都要兼顾市场效率与风险控制。

关键词：融资融券卖空机制股市波动 VAR

基于FIGARCH模型的中国股市VaR估计

[期刊] 统计与决策 [作者] 龙朝阳李伟

关键词： FIGARCH模型 VaR估计恒生置信水平上证综指深证成份指数分布假设上证综合指数香港恒生指数记忆性

VaR-GARCH类模型在股市风险度量中的比较研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 徐炜黄炎龙

金融市场风险管理的核心是对风险的度量,度量风险最流行的方法是VaR方法。文章选取1998年1月5日～2006年11月6日的上证综指日收盘价指数共计2129个数据实证分析了GARCH、EGARCH、TARCH和PARCH四种模型在正态分布、t分布以及GED分布下预测的VaR值的准确程度。实证分析结果表明,正态分布下估计的VaR值在靠近左尾时存在低估现象;与正态分布和t分布相比,GED分布能较好地反映股市收益率回报序列的厚尾特征,使用GARCH类模型预测VaR值时,E-GARCH和PARCH模型要优于其他模型。

关键词：沪市 GARCH类模型后验测试

高频视角下中国股市动态VaR预测模型研究

[期刊] 运筹与管理 [作者] 陈王马锋魏宇林宇

如何充分挖掘交易数据中有价值的信息对金融风险管理极其重要,现有研究中基于低频波动模型的风险测度方法几乎已经做到了极致,而能达到的预测效果却并不稳健,对高频波动模型的研究相对比较匮乏。那么高频模型能否从高频数据中挖掘出更有价值的信息以便用于风险管理之中呢?本研究通过建立12个低频和9个高频波动模型对上证综指进行样本外动态VaR的滚动预测发现,高频模型相对于低频模型具有更好的稳定性,并且在多数情况下高频模型优于低频模型;多头与空头的风险预测效果具有显著差异,多头风险在高风险情况下高频模型表现出色,低风险情况下并不理想,空头风险则在所有情况下都表现较好。

关键词：低频波动模型高频波动模型样本外动态VaR 滚动预测

基于MRS-GARCH模型的VaR方法及其在上海股市的应用

[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版) [作者] 郭名媛张世英

近年来,许多国内学者运用基于GARCH-正态、GARCH-t、EGARCH等模型的VaR方法对中国股票市场的风险进行了分析,这些GARCH模型均为不考虑金融波动结构变化的波动模型。然而,我国的金融市场作为一个新兴的市场,其金融波动的结构变化是客观存在的。因此,本文提出了基于MRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的MRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于MRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。

关键词： MRS-GARCH模型 VaR LR检验 back-test检验

美国金融危机对我国股市的传染渠道及效应——基于VAR模型和BEKK模型的检验

[期刊] 山西财经大学学报 [作者] 谢志超邓翔

采用VAR和BEKK模型研究了美国金融危机前后美国股票市场、货币市场、汇率市场与我国股市收益率之间的均值及波动溢出效应,并通过对比危机前后溢出效应的变化,分析了其是否对我国股市产生了传染效应。研究发现,通过美国股市、货币市场和汇率市场,金融危机对我国股市收益率均值水平的传染效应显著,仅通过美国货币市场金融危机对我国股市波动性的传染效应显著。

关键词：美国金融危机传导渠道传染效应

我国股市收益的双长记忆性检验——基于VaR估计的ARFIMA-HYGARcH-skt模型

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 曹广喜

针对股市收益分布的"尖峰肥尾"特征,引入了偏t分布作为新息分布。基于VaR方法,从风险估计的角度,利用ARFIMA(2,d_1,0)-HYGARCH(1,d_2,1)-skt模型对1996年12月17日至2007年7月5日期间的沪深股市收益进行了实证分析.实证结果显示:沪深股市具有显著的双长记忆特征;上海股市的日收益率和波动率的长记忆性均比深圳股市强;ARFIMA(2,d_1,0)- HYGARCH(1,d_2,1)-skt模型对我国股市收益具有较强的风险估计和预测能力。

关键词：双长记忆性 ARFIMA HYGARCH VaR

全球流动性冲击对我国股市波动的影响研究——基于MS-VAR模型的分析

[期刊] 金融发展研究 [作者] 王涛赵晶姜伟

本文基于1999—2016年相关变量的月度数据,借助非线性的马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR),描绘了具备非线性、时变性特征的全球流动性在不同区制状态下(全球流动性水平低速增长、混合波动增长、高速增长)对我国股市波动的影响,考察了在不同区制下全球流动性冲击对我国股市的传导渠道,并提出了应对冲击实现高效率流动性管理的相关建议。实证检验结果表明:全球流动性冲击通过三条渠道共同发挥作用传递到我国的股票市场,其中资本渠道与贸易渠道占有相对主导地位。在我国短期内仍实行资本管制的情况下,利率渠道并未成为传递或放大全球流动性冲击对我国股市产生影响的主要渠道。短期来看,资本管制是应对冲击的有效手段。但从长期来看,应从积极、持续推进汇率制度改革与人民币国际化进程,保证财政政策与货币政策的独立性与灵活性等方面入手,同时也应注意协调好人民币国际地位的提高、资本管制的放开、灵活的汇率制度之间的关系。

关键词：全球流动性马尔科夫区制转换向量自回归模型股市波动

融资融券对我国股市波动率影响机理研究——基于VAR模型的检验

[期刊] 中南财经政法大学学报 [作者] 王帅

本文采用VAR模型实证研究了融资融券与我国股票市场波动性的关系,实证结果表明融资融券交易行为与股票市场的波动率呈双向因果关系。相比融券交易,融资交易对股票市场的影响更大,并且能够在一定程度上抑制股票市场的异常波动。总体来看,融资融券交易虽然对股票市场的波动有显著的影响,但影响幅度较小,股票市场的波动更多地受其自身因素及外部冲击的影响。

关键词：融资融券波动率 VAR模型金融风险

人民币汇率弹性调整对我国汇市与股市关系的影响——基于长记忆VAR-(BEKK)MVGARCH模型

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 曹广喜崔维军韩彦

针对金融时间序列的长记忆和尖峰肥尾特征,建立残差服从t分布的长记忆VAR-(BEKK)MVGARCH模型,并基于2005汇改后的人民币/美元汇率和上证综指日数据,实证分析了人民币汇率弹性调整对我国汇市和股市关系的影响,结果表明:我国汇市和股市的均值溢出效应虽不是很显著,但存在显著的汇市对股市的单向波动溢出效应,且这种波动溢出效应具有动态起伏性.人民币汇率弹性政策调整虽然没有改变我国汇市和股市间相关性较弱的总体特征,但具有短期冲击影响。人民币汇率弹性的收窄增强了我国股市对汇市的均值溢出效应,减弱了我国汇市对股市的短期波动溢出效应,而人民币汇率弹性的增加则促进了我国汇市和股市的双向波动溢出。

关键词：汇率弹性溢出效应长记忆 BEKK