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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈迪红 汪婷婷
通过构建我国产险公司资产风险资本额的测算模型,比较VaR估计方法后选择Delta-EWMA方法估算资产风险系数,对产险公司的实证分析结果表明:股票、证券投资基金、货币市场投资暴露的风险大,其资产风险资本额比例远高于其资产持有量比例。
关键词：
资产风险 风险系数 风险资本
[期刊] 保险研究
[作者]
阎栗 付江涛
随着保险产品的创新、竞争的加剧及金融市场的发展,我国寿险公司面临的风险将更为复杂和多样,如何对这些风险进行有效管理是寿险公司面临的重要难题,而VaR模型作为当前国际金融风险管理和金融监管的主流方法,含有丰富的风险管理思想,故对VaR模型进行研究并探讨其在我国寿险公司风险管理中的应用具有一定的现实意义。本文分析了寿险公司应用VaR模型时需注意的问题,并指出我国寿险公司建立基于VaR的风险管理体系需在公司治理结构、风险管理组织架构、风险管理技术、风险数据库等方面加以完善。
关键词：
VaR模型 风险管理 经济资本
[期刊] 经济科学
[作者]
周晶晗 赵桂芹
对于保险公司而言,如何准确评估财务状况并对公司财务恶化进行正确的预警,一直是国内外学界、业界及监管机构关注的热点问题之一。本文采用我国保险公司2002至2005年数据,通过Logistic模型找出对产险公司财务状况具有显著影响的各种因素,并利用事前概率与预测概率辨别出财务状况异常的产险公司,在错误成本允许的条件下,寻求最佳的监管资源配置。实证结果表明,在不同的监管标准下,影响产险公司财务状况的各因素的显著程度有所差异。模型受检值以事前概率为标准较预测概率为好,且受检值的大小将会影响产险公司财务状况预测的结果。
关键词：
保险财务 财务预警 Logistic模型
[期刊] 经济管理
[作者]
赵桂芹 周晶晗
如何准确评估保险公司财务并对财务恶化进行正确的预警,一直是国内外学界、业界及监管机构关注的热点问题之一。本文采用我国产险公司2002～2005年数据,通过Logistic模型找出对产险公司财务状况具有显着影响的各种因素,并利用事前概率与预测概率辨别出财务状况异常的产险公司,在错误成本允许的条件下,寻求最佳的监管资源配置。实证结果表明,在不同的监管标准下,衡量产险公司财务影响因素的显著程度有所差异。模型受检值以事前概率为标准较预测概率为好,且受检值的大小将会影响产险公司财务状况预测的结果。
关键词：
保险财务 财务预警 Logistic模型
[期刊] 财经论丛
[作者]
吴联灿 申曙光 王亮
研究产险公司的再保险需求及其影响因素,对我国产险公司正确制定分保策略及监管部门有效控制行业风险极其必要。基于对保险公司再保需求的动因及我国保险业市场环境的分析,本文将我国产险公司的再保需求视为受实际业务所驱动,基本为转移重大保险风险的再保险业务,并从实际业务角度出发,利用我国32家产险公司2001-2007年保险业务的非平衡面板数据(unbalanced panel data),对我国产险公司的再保分出问题进行实证研究,以期深入了解我国产险公司再保分出的影响因素,并提出相应的政策建议。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
袁梁 霍学喜 吴后宽
VAR方法作为一种风险测量方式在商业银行风险管理中具有重要作用,该方法已经成为金融监管当局有效的监管工具,用于银行内部控制和银行业绩评估,可以作为风险信息披露的重要手段,可以提升银行在公众中的形象,可以构造商业银行信用风险预警系统。我国金融机构的主体是国有商业银行,我国的金融风险也集中体现为银行业风险。因此,借鉴国际经验,选择适合我国商业银行实际的置信度和目标区间,在我国商业银行风险测量中引入VAR方法,对提高我国商业银行风险管理水平,维护我国的金融秩序有重要的现实意义。
关键词：
VAR 商业银行 内部管理
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘瑾 施建淮
本文将残差项服从t分布的ARCH类模型应用于我国外汇风险的计量。通过美元/人民币汇率日波动率VaR值的实证分析发现:(1)ARCH类模型预测得到的VaR值都能很好地拟合美元/人民币汇率日波动率的实际情况,美元/人民币汇率存在明显的ARCH效应;(2)基于ARCH类模型预测的VaR值其计算精度基本上都超过了J.P.Morgan公司RiskMetrics所采用的EWMA模型,这验证了本文选取ARCH类模型以及考虑残差项服从t分布的合理性;(3)ARCH类模型中以TARCH-M(1,1)模型计算结果最为理想。本研究可为金融机构、监管部门以及外汇投资者规避外汇风险提供决策依据和理论参考。
关键词：
VaR ARCH模型 外汇风险
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王玉玲 马军海 王晶
文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法,并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析,结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杜海涛
证券市场作为金融市场的重要组成部分,其剧烈的波动性和巨大的交易量使其成为风险管理的主体。如何对证券风险进行有效的计量和管理,是市场各方面对的重要课题。作为目前发达证券市场上测量市场风险的主流方法,实证研究表明,Risk Metrics模型的VaR值计算方法对我国证券市场上的风险管理有较好的效果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡经生 王荣 丁成
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
江生忠 祁月华
产险公司是经营财产风险的商业性企业。作为微观的经济实体，产险公司在按照市场规则竞争和经营的过程中面对着诸多不确定因素。这些不确定因素的存在和相互作用给产险公司的经营带来了风险。又由于产险公司经营对象具有特殊性，使得产险公司的风险更为复杂。能否正确处理...
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑慧 高干 高天琪
通过对经济资本测度模型进行比较和选择,文章探讨了正态分布、伽马分布、t分布下基于Tail-Va R模型的经济资本计算方法。基于修正Tail-Va R模型,对2002~2011年我国十家主要财险公司经济资本进行测度。
[期刊] 经济管理
[作者]
王丽珍 李秀芳
本文利用34家产险公司的面板数据,建立局部联立调整模型对资本与组合风险的关系进行了实证分析。结果显示,资本增加使产险公司能够承担更多风险,但风险一定程度内的变化并不会导致增资压力。检验影响资本和风险调整的因素发现,保费增长是导致资本增加的主要因素,规模发展对资本要求的必然性掩盖了我国产险公司盈利能力差的现状;偿付能力充足的公司改变资本和风险的速度大于偿付能力不足的公司,我国的保险监管执行力有待提高。
关键词：
偿付能力 组合风险 局部联立调整模型
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