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[期刊] 金融研究
[作者]
李成 马国校
本文利用VaR模型通过2002年11月11日至2006年3月30日我国银行间同业拆借市场每日加权平均利率进行实证研究,建立了基于GARCH模型的我国银行间同业拆借市场利率风险测度VaR模型,得出以下结论:(1)t分布不适合描述我国银行间同业拆借利率序列的分布状况,GED分布能较好刻画我国银行间同业拆借利率序列的分布;(2)我国银行间同业拆借利率序列的杠杆效应不明确;(3)目前我国银行间同业拆借市场的利率风险较低。
[期刊] 财贸研究
[作者]
周海林 盖曦 吴鑫育
基于银行同业拆借市场网络模型,在考虑中央银行作用的前提下,运用模拟法对中国商业银行风险的传导机制进行研究。结果表明:系统性风险在金融危机各个时期的传导效应不尽相同;人民银行的行为确实可以降低商业银行系统性风险的传导范围;银行的风险厌恶程度对商业银行体系的稳定性有着积极的影响。要降低商业银行系统性风险,需完善央行的最后贷款人制度,同时加强商业银行的审慎经营。
关键词：
商业银行 系统性风险 中央银行
[期刊] 工业技术经济
[作者]
郑尧天 杜子平
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。文章选择隔夜拆借利率为研究对象并分别用组合正态VaR方法和蒙特卡罗模拟法对其进行建模,经后验区间检验,发现蒙特卡罗模拟法的估计结果更为理想,从而确定了适合我国同业拆借市场的VaR模型。该研究结果可以帮助银行对同业拆借利率风险进行控制,防范风险。
[期刊] 财贸研究
[作者]
李宗怡 李玉海
本文使用矩阵法模型模拟我国银行同业风险头寸分布状况,估计了银行体系内的“传染”风险。结果表明:(1)银行同业资产和负债都与银行的类型和规模相关,国有银行的同业头寸占全部同业头寸的70%以上,但其同业资产占比有逐年下降趋势;(2)银行体系内风险传染的概率非常低,同时风险传染的概率及其导致的损失在逐年下降;(3)如果考虑银行预期和银行安全网对传染风险的降低作用,危机传染的风险甚至会降至零;(4)对“传染”风险的估计也存在低估的可能,同时银行同业拆借市场的“传染”风险正在从银行同业之间向银行与其他金融机构尤其是证券公司之间扩散。
关键词：
同业拆借市场 “传染”风险 压力测试
[期刊] 上海金融
[作者]
郭晨
本文通过分析我国银行在同业拆借市场中的境外交易特征,考察了汇率波动对该市场系统性风险的影响。研究发现汇率风险使银行价值具有不确定性,因而加大了银行同业拆借的系统性风险。最后文章就如何提高银行监管效率、降低银行系统性危机传染风险等提出了相关的政策建议。
关键词：
汇率风险 银行同业拆借市场 系统性风险
[期刊] 财经论丛
[作者]
杨红 董耀武
本文选取多元GARCH方法,利用我国同业拆借市场利率期限结构中四组加权平均月度利率数据进行实证研究。结果表明:除90d数据序列,我国银行同业拆借市场利率波动均值回复现象显著,并具有随利率期限的增长均值回复速度加快的动态特征;90d数据序列异常可能是因市场不确定性的增加促使拆借主体的资金拆借变得"谨慎";另外,各期利率在外界冲击下存在显著的长期异方差效应,并且信息项对方差方程的影响弱于衰减项,这说明利率频繁而又剧烈地调整会引发风险,因此政府应保持货币市场的适度稳定。
关键词：
同业拆借利率 动态相关性 GARCH模型
[期刊] 南方金融
[作者]
彭化非 任兆璋
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。本文选择隔夜同业拆借利率为研究对象并建立了ARIMA及GARCH模型,比较了这两种模型的预测能力,确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型。本文的研究结果不仅可以帮助金融机构对自己的金融产品合理定价、适时调整资产负债结构、防范风险,更可以帮助中央银行及早采取措施引导市场利率走向,达到既定货币政策目标。
[期刊] 经济问题
[作者]
徐军 周彤
利用ARMA—GARCH族模型对上海银行同业拆借市场隔夜折借利率进行了实证分析,得出如下几点结论:(1)银行同业拆借利率存在尖峰厚尾特征,非正态分布更适合描述隔夜拆借利差的厚尾特征;(2)银行同业隔夜拆借利差存在着波动的集聚性;(3)同业拆借利差波动存在着杠杆效应或不对称性,非预期的正的利差抖动引起的波动上升大于同幅度的非预期负的利差抖动引起的波动的上升,即利率上升引起的波动高于同幅度利率下降引起的波动。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
冯科 王德全
本文以2002年6月4日至2009年3月31日期间我国银行同业拆借利率为研究对象,分别建立了隔夜拆借和7天拆借品种的预测模型,并度量了其利率风险,主要结论如下:通过选择适当滞后阶数的ARMA-GARCH类模型,可以有效地刻画同业拆借利率的动态特性;t-分布和g-分布下的模型能更好地捕捉同业拆借利率序列的尖峰厚尾性;同业拆借利率存在显著的自相关性、风险溢价效应和波动的反杠杆效应,即利率上升时的波动更大;VaR方法可以有效地预测同业拆借利率风险,并且7天拆借模型的预测能力优于隔夜拆借模型;我国同业拆借市场的利率风险很高,商业银行利率风险管理水平较低。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
敬志勇 赵蓉
提高负债质量是商业银行流动性管理的重要目标之一，信贷资产证券化的重启和备案制或注册制有利于缓解银行同业拆借压力。本文以我国38家上市银行为研究样本，考察2011年―2020年资产证券化对同业拆借的影响。研究发现：资产证券化显著减少商业银行同业拆借的使用，小银行和大银行资产证券化均对同业拆借产生了替代效应，备案制或注册制改革后资产证券化对同业拆借的负向影响有所增强；证券化将某些风险资产转移出表，能够降低风险加权资产、增加超额贷款损失准备，从而提高资本充足率，抑制流动性创造能力，减少基于资本基础的无担保同业拆借，同时还能使商业银行将证券化收入投资于流动性好的国债、政策性金融债、高等级债券，通过质押式回购替代无担保同业拆借。
[期刊] 会计之友
[作者]
敬志勇 李贞玉 洪兰
文章对我国银行年报中同业拆借业务披露存在的相关性问题进行了研究。利用我国同业拆借市场数据和交通银行年报披露的实例分析结果表明,仅披露同业拆借业务的余额信息不足以反映银行对此类业务的管理情况,无法满足利益相关者对于会计信息的相关性要求,银行需要补充披露同业拆借业务的发生额信息。
关键词：
同业拆借 信息披露 相关性
[期刊] 统计与决策
[作者]
谷伟
考虑利率扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDE),获得转移密度函数的近似解。考察中国银行间同业拆借市场利率的多个单因子模型,应用该方法进行参数估计,并引入AIC准则进行模型识别。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙继国,伍海华
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王丽英
目前我国银行业实行分业经营 ,然而 ,银行资金通过各种各样渠道进入到股票市场已经是一个公开的秘密。本文通过实证分析得出结论 ,银行资金中的同业拆借市场资金变动与证券一级市场资金变动相关 ,而与二级市场及其指数之间的变动无关 ,这种结果取决于资金的流动性和金融监管当局的制度安排。
关键词：
同业拆借 股票市场 互动分析
[期刊] 上海金融
[作者]
任兆璋 彭化非
本文运用计量经济模型研究了我国同业拆借利率变动的决定因素和同业拆借利率与其他主要经济变量的关系后,建立了我国同业拆借利率的决定模型,同时研究了这些主要经济变量对我国同业拆借利率的作用机制。本研究对确定我国同业拆借市场的发育程度,完善我国货币市场乃至金融体系的价格形成机制,推动我国利率市场化均有一定的参考价值。
关键词：
同业拆借利率 决定因素 ARIMA模型
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