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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晓星
本文建立了动态条件下包括操作风险在内的基于VaR的银行资本优化模型。模型研究表明,银行在VaR报告期末如果出现例外,违约仍然有可能发生并且银行的资本对于覆盖相应的罚金是不充足的。在动态条件下,银行监管当局的力度越大,客观上会促使银行持有更多的资本要求。
关键词：
动态条件 VaR 银行资本优化 模型研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘佐郑
银行资本管理是商业银行风险管理的核心,文章运用VaR方法,结合银行资产负债结构,建立了包括银行交易成本、经营策略和风险偏好的银行资本优化配置模型。并对模型进一步分析得出一些技术性结论,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设条件下,风险资产回报的变化受到最佳权益资产的影响,银行资产负债的最佳数量受到资产回报波动性的影响,基于VaR的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素,为银行资本优化配置管理提供了理论支持和方法指导。
关键词：
商业银行 风险管理 银行资本 优化配置
[期刊] 经济问题
[作者]
崔婕
通过构建逆周期超额资本模型,对国内上市银行2004~2012年非平衡面板数据实证分析研究影响我国银行业资本缓冲的制约因素,同时,检验资本缓冲与经济周期间的关系。结果表明,由4种成本决定的商业银行逆周期超额资本模型更符合实际,中国上市银行资本缓冲具有显著的逆周期特性。进一步,分时段研究资本缓冲的周期性特征,得出逆周期资本缓冲具有随经济周期动态变化的特点,商业银行构建“逆周期资本缓冲”机制具有重要的理论及实践意义。
关键词：
商业银行 资本缓冲 逆周期
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李华威
在不同市场结构下,利率和准备金政策对商业银行风险承担存在不同影响。理论分析表明,银行业完全竞争时,仅利率政策与银行风险承担负相关;垄断竞争时,利率与准备金政策都与银行风险承担负相关。两种市场结构中的相关关系均受银行资本影响。实证分析显示,中国利率与准备金政策都与银行风险承担负相关。因此,中国的利率和准备金政策应充分考虑对金融稳定的影响,以"逆风而行"的姿态配合宏观审慎政策。
关键词：
货币政策 银行资本 风险承担
[期刊] 金融研究
[作者]
李向前 温博慧 袁铭
逆周期资本缓冲机制在微观金融稳定的内涵基础上赋予了新资本协议宏观审慎的外延。本文加入银行风险承担因素,以中国10家代表性上市银行为研究样本,采用LSTAR模型对货币政策对我国银行资本缓冲逆周期性的非线性影响进行了研究。结果表明:(1)我国逆周期货币政策对银行资本缓冲周期性影响显著。(2)货币政策影响下,银行资本缓冲行为的状态转换速度随银行规模和国有控股程度的弱化而递减。(3)银行的资本缓冲行为对价格型货币政策调控更敏感。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晓星
本文从银行清偿力分析入手,建立了静态条件下基于VaR的银行资本优化模型,该模型虑及了银行的交易费用、银行经营策略和风险偏好对银行资本管理的影响。模型分析表明,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设条件下,基于VaR的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素。
关键词：
静态条件 VaR 银行资本优化 模型分析
[期刊] 财会月刊
[作者]
马瑾
本文采用我国14家上市银行2004～2011年间上市之后的面板数据,结合商业银行经营的安全性和流动性原则,对银行资本结构和盈利性之间的关系进行了分样本实证研究。结果表明,不同类型的上市银行资本结构对盈利性的影响存在异同,其中杠杆率、股权集中度、第一大股东性质、附属资本占总资本比例对盈利性影响较为显著,流动性和资产规模对盈利性也有一定影响,而资本充足率的影响在不同类上市银行中均表现不显著,不同性质的商业银行应根据各自资本结构的特点进行资本结构优化以提高盈利水平。
关键词：
上市商业银行 资本结构 盈利性 面板数据
[期刊] 财会月刊
[作者]
常凯 葛方平 程紫瑶 邵方宏
选取20072015年的月度数据,通过建立VAR模型、协整检验、脉冲响应分析、方差分解等方法分析影子银行体系对货币政策各层次的影响效果。结果显示:信贷渠道是我国主要的货币传导渠道;影子银行体系能够创造信用和影响货币政策传导机制,影子银行体系的扩张削弱了货币政策工具的效力。影子银行的扩张降低了中介目标的可控性、相关性和可测性,使M2统计值不能完全反映市场真实的货币供给量,同时影子银行可以为中小企业提供资金,对经济增长有一定的促进作用,虽然这个作用不太明显。
[期刊] 财会月刊
[作者]
常凯 葛方平 程紫瑶 邵方宏
选取2007~2015年的月度数据,通过建立VAR模型、协整检验、脉冲响应分析、方差分解等方法分析影子银行体系对货币政策各层次的影响效果。结果显示:信贷渠道是我国主要的货币传导渠道;影子银行体系能够创造信用和影响货币政策传导机制,影子银行体系的扩张削弱了货币政策工具的效力。影子银行的扩张降低了中介目标的可控性、相关性和可测性,使M2统计值不能完全反映市场真实的货币供给量,同时影子银行可以为中小企业提供资金,对经济增长有一定的促进作用,虽然这个作用不太明显。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
陈亮 张忠永
针对资本管理中资本配置问题进行理论分析,总结各种理论的优缺点,建立基于风险调整后的资本收益率(RAROC)理论的马克维茨M-V商业银行资本配置模型,对银行同质和异质分支结构体系下的资本配置问题进行理论分析。针对民生银行事业部体制下的资本配置问题进行应用分析,发现该模型较目前流行的VaR约束下的M-V模型配置效果具有一定改进。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
周文
文章运用代理理论对我国目前银行监管收费制度对银行资本结构的影响进行了分析,结果显示在固定的机构监管费率条件下银行具有减少股权融资,增加负债融资,提高资产负债率的激励,这与我国及国际上推行的资本监管要求存在一定的冲突,因此,文章建议对目前的银行监管收费制度进行改革,机构监管费率的确定应充分考虑银行的资本充足率。
关键词：
商业银行 监管收费 资本结构 代理成本
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
彭寿康
《巴塞尔协议Ⅲ》将新资本协议的缺陷,看成是可以通过提高资本充足标准来改进的缺陷,没有系统地分析现有银行监管模式中所存在的问题。文章分析了风险度量模型所存在的一些内在缺陷,并指出,巴塞尔银行监管模式的基本假设——金融风险可以通过先进模型来准确度量,其实只是一种幻觉。文章同时指出,如果模型不能准确地度量风险,在现有的基于模型的银行监管模式下,更高的资本充足要求,只会激起银行更大的监管套利动机;更为重要的是,这种银行监管模式容易引发内生性风险,从而危及整个系统的稳健性。因此,在提高核心资本标准的同时,巴塞尔委员会应考虑如何更加科学地对银行实施资本充足监管。
[期刊] 产业经济研究
[作者]
郭文旌 周磊
近年来商业银行资本结构的选择问题是理论界研究的热点。本文在Barrios-Blanco模型基础上,进一步研究了考虑无存款保险制度、经济政策的不确定性以及利率期限结构等的最优资本结构选择模型,从理论上分析了中国商业银行资本结构选择的主要影响因素,并利用实际数据进行了实证检验,实证结果表明前期资本、存款的流动性溢价等因素对商业银行的资本结构选择影响最大,当期资产、银行净利润波动性、经济政策的不确定等因素影响较小。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
张俊
本文利用我国14家上市银行2007-2012年间的数据,对样本银行进行分类,构建多元回归模型,就银行资本结构对成长性的影响进行实证研究。结果表明,国有大型上市银行和中小型上市银行的资本结构对各自成长性的影响存在显著差异,其中股权集中度、附属资本占总资本的比例、不良贷款率以及银行资产规模对成长性有显著影响。基于此,不同类型的银行应该根据自身资本结构的特点不断优化资本结构,进而提高银行成长性水平。
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上市银行 分类 资本结构成长性
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