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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
孙燕红 费广平
以VaR最小化为目标,结合波动率预测建立套期保值模型,充分反应了金融收益率尖峰厚尾和波动聚集的特征。通过对沪深300股指期货的日结算数据实证研究发现,在现货组合与股指期货高相关性的条件下,VaR最小化套期保值较最小方差套期保值能进一步降低组合样本外收益率的VaR值,EWMA与Cornish-Fisher展开相结合的方法能取得最好的VaR最小化套期保值效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
费广平 孙燕红
在最小CVaR套期保值的框架内,分别将正态假定法和Cornish-Fisher展开法与条件波动率模型相结合以计算套期保值比率,条件模型可以充分反应金融数据波动聚集的特征。文章通过沪深300股指期货对上证50ETF的套期保值实证研究发现,条件模型可以提高样本外套期保值效果;与最小方差套期保值的对比显示最小CVaR套期保值并没有取得更好的样本外套期保值效果。
[期刊] 商业研究
[作者]
王杰
套期保值的核心问题是如何更精准地估计最优套期保值比率。高频数据和低频数据在金融领域的应用各有优劣,综合使用两种不同频率的数据分析套期保值问题可以吸取这两种数据信息的优点。通过使用低频数据估计期货与现货的方差和使用高频数据估计已实现相关系数,两者最终确定了混频套期保值比率,并与使用单一频率数据确定的套期保值比率进行绩效评估的比较,发现混合低频数据和高频数据确定的混频套期保值不仅在样本内的表现十分突出,而且在样本外的绩效评估中也显著优于使用单一频率确定的套期保值策略。
[期刊] 南方金融
[作者]
李美洲
本文利用普通线性回归模型、VAR、ECM、FIECM四种模型来计算静态最优套期保值比率,以及利用VAR-GARCH、ECM-GARCH、FIECM-GARCH三种模型来计算动态最优套期保值比率,并利用事后样本数据来比较这些估计效果。研究结果表明,考虑异方差性的模型动态最优套期保值比率普遍小于未考虑到异方差性的静态最优套期保值比率;而动态最优套期保值比率的保值效果则明显优于静态最优套期保值比率的保值效果。
关键词：
金融市场 股指期货 套期保值
[期刊] 统计与决策
[作者]
何树红 谢伟 廖海华
套期保值是股指期货的重要功能之一。文章基于OLS、EC-GARCH、VECM-GARCH、VECM-GARCH-X四种模型估计套期保值比率,并通过研究样本外绩效比较了四种模型的套期保值效果。通过实证分析得出以下结论:套期保值比率具有时变性,VECM-GARCH模型的套期保值效果优于其它三种模型。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
屈小博 霍学喜 程瑾涛
现实中有不少期货合约的套期保值会有损失,即面临基差风险,期货套期保值只是通过使结果更确定以减少风险,用基差风险取代现货市场价差风险。通过对套期保值避险原理和基差风险的阐述,应用概率统计的方差分析和微积分知识,采用数学推理来确定最佳套期保值比率,使风险最小化。说明通常假定的套期保值比率为1并非最佳。
关键词：
基差风险 方差分析 最佳套期保值比率
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘东君 李源
基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监管机构、机构投资者等提供相应建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
赵家敏 沈一
股指期货的基本功能之一是套期保值。套期保值者可以利用期货合约进行风险管理,降低或转移不利的价格波动风险。股指期货体现在套期保值方面就是最优套期保值比率的计算问题。本文在传统的股指期货套期保值研究的基础上,考虑到金融时间序列本身所呈现的"峰尖厚尾"的特征,引入Kendallτ秩相关系数,结合Copula函数计算尾部相关系数来替代传统的线性相关系数计算韩国KOSPI200股指期货和现货的套期保值比率,实证表明,运用尾部相关系数比传统的线性相关系数进行计算得到的套期保值比率更为精准。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周好文 郭洪钧
中国金融市场即将推出股票指数期货。本文吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用方差法和β系数法对风险最小化的套期保值比率进行了充分论证,并结合案例进行了模拟计算。本文根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的β系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义。
关键词：
股指期货 套期保值 资本资产定价模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
杨晋璇 余渡
本文以2012年5月28日至2014年6月4日的沪深股指期货和华泰柏瑞300ETF交易数据为样本,对不同套期保值模型进行实证分析,得出的最优套保比率和套保绩效评价值是:在静态模型中,OLS模型较好;动态模型中,GARCH(1,1)模型最好。综合静态和动态模型,华泰柏瑞沪深300ETF与沪深股指期货的最佳套期保值模型是GARCH(1,1)。
关键词：
金融资产 股指期货 套期保值
[期刊] 财会通讯
[作者]
郭建峰 翟恒超 胡滋颖 李玉
本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研究在沪深300股指期货交易保证金改变的情况下,不同保证金水平对沪深300股指期货套期保值的影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
付胜华 檀向球
Ederington(1979)按照套期保值方法演进,将套期保值方法分为简单套期保值方法、选择性套期保值方法和投资组合套期保值方法。按方法假设、统计模型、缺陷和套期保值效果对这三类模型进行评估。根据以上对三种套期保值方法的比较分析,投资组合套期保值方法更加有效,效果更好。本文通过OLS简单线性回归模型和GARCH模型两类模型确定最小方差套期保值比率,对基金十大重仓股进行了套期保值实证研究。按"套期保值的日常管理、风险控制、绩效评估"流程设计套期保值模式,详细制定了每步的操作要点。
关键词：
股指期货 套期保值模型 投资组合套期保值
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱丽霞 黄运成
文章利用风险最小化套期保值模型中最小二乘法(OLS),双变量向量自回归模型(B-VAR),误差修正套期保值模型(ECM),广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)和套期保值绩效指标(He),对A股市场与沪深300指数的虚拟组合数据的套期保值比率和绩效进行实证研究,试图来验证不同套期保值模型的套期保值绩效,以期供机构投资者参考。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
许自坚 史本山
文章运用沪深300股指期货对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值,利用ECM-GARCH模型估计最优风险套期保值比率,按照最优套期保值比例对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值。通过实证研究,运用沪深300股指期货套期保值能够在保证收益的条件下有效降低投资组合的风险。
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