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[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
费翔 李金林
VaR方法是一种目前最为流行的对市场风险进行检测和管理的方法。此方法建立在可靠的科学基础上,为人们提供了一种关于市场风险的综合性度量。通过VaR方法,银行可以使用同一单位(如美元)去测度银行可以承受的风险底线,股东及经营者此时可以决定是否能够忍受某一风险水平,如果他们不能忍受某一风险水平,他们就可以在计算VaR值的过程中决定从哪方面着手调整风险。
关键词：
VaR方法 在险价值 市场风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈全芳
科学、有效地衡量和管理操作风险,对于加强我国商业银行的安全防范和稳定性建设具有重要意义。目前我国商业银行面临的操作风险主要是内部欺诈和外部欺诈。各大商业银行针对操作风险已相继出台相关政策,并取得了实质性进展。但总体而言,我国商业银行操作风险管理尚处于初级阶段,由于缺乏翔实的数据库和技术上的欠缺,利用复杂的数学模型衡量操作风险还需要一个过程。借鉴国际活跃银行的经验,我国商业银行应切实提高对操作风险的整体认识,将其纳入全面风险管理体系,加快建立操作风险损失数据库,积极推动操作风险的量化管理。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周凯 夏颖
通过对VaR限额管理的简介、VaR限额的优势和局限性、VaR限额管理流程、VaR限额与其他限额之间的关系以及管理对策和建议5个方面来阐述整个VaR限额管理的流程、方法论、优缺点以及VaR限额的改进。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率,根据VaR的计算原理,得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析,找到了VaR与置信水平和风险资产损失率的尾部之间的关系。最后结合损失率的历史数据,给出了VaR的计算实例。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
王桂芝 王峰
VaR是当前国际主流的市场风险计量工具。由于我国金融市场与西方成熟金融市场存在着很多差异,我国商业银行运用VaR计量金融市场风险时面临许多约束条件,目前国内现有的VaR体系在风险管理过程中仅起参考作用,尚未真正用于决策。为提高自身的风险管理水平,银行应聘请业内和学术界的专家对有关部门的领导和业务人员进行培训,从外界吸收专业的风险管理人才,为将来更好地开展风险计量工作作好人才储备;重视数据积累,加紧完善风险管理数据库,为风险管理信息系统有效运转提供数据支持;在对单一风险来源的金融产品尝试开展风险计量工作的基础上,对同时受多种风险因素影响的金融产品和多种资产构成的组合及二级金融衍生产品开展风险计量...
关键词：
VaR模型 风险管理 风险计量 约束分析
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴志敏 王海燕
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
王明胜
金融市场在面临高回报率的同时也承受着高风险,通过在险价值(VaR)计算并控制金融风险是证券市场风险管理的基本量化方法。本文以沪深300指数的日收益率作为VaR的计算客体,并采用GED分布替代正态分布修正具有"尖峰厚尾"性质的收益率分布,并以Montecarlo-VaR值替代一般的静态VaR测度值研究发现,建立对收益率分布修正与动态VaR计算的证券市场动态风险价值将更为精确,实现了对为我国金融市场风险价值量化从深化理论到应用操作的有效性构建。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
于立勇 周燕
长期以来信用风险评估一直被看作是模式识别中的一类分类问题,难以充分满足信贷风险决策的需要,转变分类评估模式的关键在于确立更为科学、有效的信用风险衡量标准。本文在对信用风险评估方法和模型进行综述的基础上,依据商业银行信用风险的内涵,指出信用风险衡量标准应当充分考虑信贷资金形成呆账的可能性以及信用风险的“相对性”特征。在综合分析比较典型信用风险衡量标准的同时,提出以信用风险度作为更合理的衡量标准,为有效转变信用风险评估模式、提供更为全面的信贷决策支持奠定了基础。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈珏宇 谢红丽 沈沛龙
内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Copula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
张仿龙
在金融国际化和银行业全面开放的条件下,我国商业银行的改革正处于转型的关键阶段,银行为获得未来的竞争优势正在投入越来越多的资源,彼此间的竞争日趋激烈。本文针对当前我国商业银行相对于外资银行的低效和治理缺陷,立足我国银行业全面开放的现实背景,从风险管理和银行价值创造诸角度,以经济资本管理在银行战略中的应用为重点,借鉴银行再造的先进理念,着重研究商业银行内涵式的专业化发展战略和外延式的综合化发展趋向,将成本管理作为银行业的主流战略思想,关注银行业的效率、技术变革和业绩增长的可竞争性,探索商业银行服务与发展之道;在此基础上通过十字式思维,结合当前实际加以分析研究。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李玫 徐婧然
作为市场风险度量方法之一,风险价值法(Value at Risk,以下简称VaR)能够有效地度量投行所面临的市场风险。结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领域中的具体应用。
关键词：
投资银行 风险管理 VaR方法
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
戴志辉 赵守国 戴俊丽
风险价值方法(value-at-risk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型度量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的大小的方法,为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。
关键词：
风险价值法 投资银行 市场风险管理
[期刊] 新金融
[作者]
张守川 杨瑾
风险策略管理是基于银行战略实现与价值创造视角对全面风险管理的考察。风险策略管理把银行面临的各类风险通过风险计量统筹、整合为一个整体并与资本和银行战略建立紧密的联系,进而通过风险偏好的传导、与业务计划的互动达到价值创造的目的。本文基于对银行战略与风险管理关系的分析,提出了风险策略管理的概念与核心要素,构建了一套完整的风险策略管理框架,并以房地产行业为例阐述了风险策略管理的运行机制。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李楠 樊鹏英 王艳 陈敏
VaR(Value at Risk)是商业银行市场风险管理的重要方法。本文提出了一种基于组合权重伪似然函数的VaR半参数估计方法,选取股票市场数据进行实证分析,并依据新资本协议对市场风险内部模型法的要求及其它VaR检验准则检验了模型结果。结果表明,相对常用VaR模型及改进之前的模型,此方法在多种检验标准下都具有明显优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
景楠
在期货套利交易中,投资者最关心的问题,莫过于建仓之后到平仓退出之前这段持有期内如何规避风险。为了从数量上衡量和控制套利交易的风险,文章引入西方现代风险管理方法VaR,对投资者对手中所持有的套利交易资产组合以及单边头寸的风险价值在一段时间内或者每天进行估值和计量,将计算出的风险大小与自身对风险的承受能力加以比较,以此来决定投资额和投资策略,及时调整套利资产组合,减少投资的盲目性,从而达到分散和规避投资风险,尽可能地减少因投资决策失误所带来的损失。
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