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[期刊] 金融与经济
[作者]
周革平
VaR是使投资风险数量化的工具,旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的损失;目前常用的VaR计算方法大体归为三类:历史模拟法、蒙特卡洛模拟法以及方差-协方差法;各种方法均存在自身假设条件或固有的缺陷,在选择计算VaR的方法时,需要在计算效率、所需数据信息、准确性之间进行平衡。VaR作为一种工具主要在风险控制、绩效评价以及金融监管三个方面发挥重要作用。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郑文通
金融风险管理的ＶＡＲ方法及其应用郑文通ＶＡＲ（ＶａｌｕｅＡｔＲｉｓｋ）方法是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具，目前已被全球各主要的银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险管理方法之一，而国内对这一方法的研究则刚刚起步。本文的目的，即是对这一...
[期刊] 当代财经
[作者]
茅宁
80年代后期,国际金融市场出现了动荡不安的局面,企业因此面临着前所未有的金融风险。这不仅直接影响到企业的盈利能力,对跨国企业而言,更与其生存休戚相关。如何控制利率风险和汇率风险,成为企业最高管理层最为关心的问题之一。在这种需求下,金融市场
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王玉玲 马军海 王晶
文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法,并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析,结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。
[期刊] 中国金融
[作者]
陈小宪
当前的国际金融监管改革对银行业是一个划时代变革。它要求国内银行做好充分思想准备,提高自己的核心竞争力,探索新的发展道路。银行经营发展实践中的约束增强2009年下半年以来,特别是2010年,我们深刻地感受到资本约束对银行的影响,这种约束不是依靠一两次融资就能解决的,它体现的是市场监管环境的变化。
[期刊] 金融研究
[作者]
戴国强 徐龙炳 陆蓉
近 2 0多年来金融市场迅猛发展 ,金融机构面临的主要风险已从信用风险转向了市场风险。我国金融市场作为一个发展中的新兴市场 ,市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大。VaR方法在金融风险管理中被广泛使用。研究VaR的具体操作方法及其对于中国金融市场风险管理的影响可以防范于未然 ,更重要的是VaR方法提供了一种风险管理的思路 ,这种思路不仅可用于市场风险的管理 ,还可用于信用风险和其它风险的管理。本文探讨运用VaR方法计算投资组合潜在市场风险的具体方法 ,进而对VaR方法应用于我国金融市场以及控制和防范金融风险的若干问题进行初探 ,提出相应的政策建议
关键词：
VaR 市场风险 风险管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王子博
近年来,Quasi-Monte Carlo(QMC)方法成为国外金融风险管理研究的重要方向。选取代表性文献,综述国外QMC方法及其在金融资产定价、敏感性分析、风险价值估算等方面的主要研究成果及新进展,以推动QMC方法在我国微观金融理论与实务研究中的应用。
[期刊] 技术经济
[作者]
鲍育江
随着经济体制改革的深入和发展,设计单位已从原来的事业型单位转变为企业型单位,普遍实行了企业化管理。它不可避免地要参与市场竞争,因此,科学地计划、决策也就显得特别重要。本文就盈亏平衡分析的基本原理应用于设计单位进行计划、决策作初步探讨。一、盈亏平衡分析的原理图1为盈亏平衡图,横轴表示产品产量Q,纵轴表示收益
[期刊] 统计研究
[作者]
高鸿桢
Technical analysis is widely applied to investment at present.In this paper we study three principles on financial technical analysis:dual principle,fast slow line principle and principle of suitability.It is possible to explain some important rules in financial technical analysis,e.g. Moving Average Convergence & Divergence and relative Strength Index,while those principles is being used.
关键词：
金融技术分析 对偶原则
[期刊] 会计研究
[作者]
毛付根
资金紧缺是国内企业普遍面临的问题,实际上它也是一个国际性通病。西方国家普遍注意企业的现金流动,其原因也正在于此。因此,反映企业资金流动状况的营运资金管理就成为当务之急。本文拟从流动资产与流动负债之间的相互关系着手,将流动资金的存量配置与其相应资金来源联系起来,从总体上进行观察和研究如何据此制定合理的营运资金政策。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李芒环
文章在一致性风险度量理论和随机占优理论下比较了Va R、ES和ES(n)性质的优劣,得出ES(n)的性质优于ES,而ES性质又优于Va R,并指出Va R在损益服从椭圆分布时具有ES同样的性质,因此Va R仍可以刻画尾部风险。进一步探讨Va R、ES和ES(n)在投资决策和风险管理应用的意义。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
郑伟军 赵国浩 将馥
VaR技术是近年来国际金融界出现的一种最新也最重要的风险管理办法。VaR技术的出现吸引了众多理论研究者、实务操作者和金融监管当局的注意。通过分析VaR的含义、计量方法和应用前重，对于金融风险管理的这一新方向作出了详细的介绍。
关键词：
VaR 金融风险 定量 资产组合
[期刊] 价格月刊
[作者]
余良元
现代金融风险管理是一门技术性非常强、非常复杂的新兴的管理学科。研究应用西方金融机构和工商企业广泛采用的风险管理模型——VaR(Value at Risk),对我国金融风险管理技术的现代化有着极其重要的意义。
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