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[期刊] 财贸经济
[作者]
林辉 何建敏
VaR在投资组合应用中存在的两个缺陷:一是不满足一致性公理,二是尾部损失测量的非充分性,这些缺陷可能导致组合优化上的错误。当且仅当组合回报服从正态分布时。VaR才能应用于组合优化,这极大地限制了VaR在投资组合管理中的适用范围。本文最后介绍了CVaR模对VaR模型的改进及其在投资组合优化中的应用。
关键词：
一致性公理 组合优化 VaR CVaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
曲圣宁,田新时
本文对VaR和CVaR这两个风险度量进行了较充分的比较分析,参照了我国证券市场的实际情况,并考虑了交易成本,实际收益率的计算以及最小交易单位等因素,建立了CVaR资产组合优化模型,为如何制定合理的资产组合投资方案提出了新的思路。
[期刊] 财贸经济
[作者]
景乃权 陈姝
VAR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一 ,本文在对其概念、VAR计算的基本思想和主要特点进行简要介绍、分析的基础上 ,鉴于VAR已在金融领域中得到了广泛的应用 ,与投资组合的管理和决策有着密切的联系 ,重点讨论了基于VAR的投资组合管理 ,及在VAR约束下的投资组合决策 ,最后提出了我国在应用VAR所面临的主要问题。
关键词：
VAR 市场风险 风险因子 投资组合
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡经生 王荣 丁成
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳林 苗世清
文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘晓星
风险价值(VaR)是近年来国际金融机构所倡导的测度和控制金融风险的国际主流技术,但是它在投资组合损益服从非正态分布的情形时,不满足一致性风险度量,出现尾部损失测量的非充分性。为了使具有一致性的条件风险值度量(CVaR)克服VaR的不足,构建基于CVaR约束的投资组合优化模型,该模型虑及了投资组合资产的交易成本、交易限制、资金约束和投资者的风险承受度,为制定合理的最优投资组合提供了一种新的思路。
关键词：
VR CVR投资组合 线性规划
[期刊] 统计与决策
[作者]
王玉玲
文章以CVaR为风险的度量工具并且在此基础上建立了基于CVaR模型的投资组合优化模型。最后通过实证研究表明,基于一致性风险价值的优化模型进行投资组合的结果优于基于风险价值的优化模型的结果。
关键词：
CVaR 风险管理 投资组合
[期刊] 财会月刊
[作者]
薛文艳
风险导向审计方法下的审计风险模型运用有利于审计成本控制、审计计划编制、审计资源分配和审计风险控制，但其中难免存在一定缺陷。通过梳理审计风险模型发展历史与相关文献，发现审计人员存在对重大错报风险评估重视不足、程序执行不到位的问题；通过剖析现行审计风险模型在控制风险架构、审计要素完整性方面存在的缺陷，提出优化控制风险评估、补充评估风险、增加会计师事务所固有风险和质量控制风险要素的重构对策，以及重构后的审计风险模型应用建议。
[期刊] 经济学家
[作者]
尹嘉
在理性预期学派看来，适应性预期隐含着这样一种可能性，即预期值和实际观察值会持续地相互背离，尤其如果经济行为人除了掌握被预测变量的一系列过去的观察值以外，还掌握别的信息，那么运用适应性预期就会浪费掉这部分信息，这显然与经济行为人是理性的假定是矛盾的。基...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨楠 邢力聪
本文以风险和收益的动态刻画为核心,在房地产投资组合中引入基于VaR模型的风险评价,通过资产收益和预提费用在持有期内的现值构造效用函数,建立基于VaR的投资组合优化模型,实现房地产投资的最优组合。对于上海房地产市场两种不同资产进行组合的实证分析表明该模型具有一定的实用性和有效性。
关键词：
房地产 投资组合 风险 收益 VaR
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
白雪冰 郭景秋 陈凯 李昊 许景涛
摘 要：针对木材表面存在纹理、凹凸结构、边缘颗粒和弱边缘等特点，对其直接运用 Snake 模型进行分割难以得到有效边缘提取，因此提出运用改进的 GVF Snake 模型和维纳滤波相结合对其进行分割。首先对木材图像进行维纳滤波使得纹理变得平缓，同时可以使得缺陷边缘得到有效保留，再对其进行 GVF Snake 模型分割。该算法对初始轮廓的选择敏感度降低，拓展性增强，可以使得轮廓曲线更加快速地收敛到缺陷边缘，避免陷入局部最优现象，提高对弱边缘和凹凸图像分割效果，分割结果更加清晰、连贯，具有良好的实时性。为木材表面缺陷的分割提供一种更为有效的方法，拓宽了 snake 模型的应用范围。
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
李明月 江华
生态足迹可以定量地反映一个国家或地区的可持续发展程度,因其直观、简便和容易被人理解而得到了广泛应用。本文介绍了生态足迹分析模型,研究了模型的假设条件存在的缺陷,指出了模型应用过程中出现的偏差。
关键词：
生态足迹 假设条件 缺陷 偏差
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
白雪冰 郭景秋 陈凯 李昊 许景涛
针对木材表面存在纹理、凹凸结构、边缘颗粒和弱边缘等特点,对其直接运用Snake模型进行分割难以得到有效边缘提取,因此提出运用改进的GVF Snake模型和维纳滤波相结合对其进行分割。首先对木材图像进行维纳滤波使得纹理变得平缓,同时可以使得缺陷边缘得到有效保留,再对其进行GVF Snake模型分割。该算法对初始轮廓的选择敏感度降低,拓展性增强,可以使得轮廓曲线更加快速地收敛到缺陷边缘,避免陷入局部最优现象,提高对弱边缘和凹凸图像分割效果,分割结果更加清晰、连贯,具有良好的实时性。为木材表面缺陷的分割提供一种更为有效的方法,拓宽了snake模型的应用范围。
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 王际科 齐菲
以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。
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