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[期刊] 统计与决策
[作者]
鲁炬,谷伟,万建平,王丽丽
[期刊] 统计与决策
[作者]
王海侠
本文分析了当前我国金融市场风险的特点,应用近年来在国际上受到广泛重视的一种全新的风险管理工具"在险价值"VaR的基本思想,全面、系统地分析和测量了金融市场所存在的各种风险,并对基本模型的优缺点及应用作了详细分析,最后对VaR模型在我国金融市场风险管理的应用提出了实质性的建议。
关键词：
VaR 金融市场 风险管理
[期刊] 统计研究
[作者]
杨青 曹明 蔡天晔
随着风险度量一致性原则的提出,研究发现金融机构广泛采用的VaR模型存在严重不足,尤其针对分布具有厚尾特征的极端金融风险无法有效度量。本文采用极值理论(EVT)解决VaR方法的尾部度量不足问题,利用CVaR-EVT和BMM模型分析美国、香港股票市场和我国沪深两市指数18年的日收益数据,研究发现:(1)在95%置信区间及点估计中,分位数为99%的CVaR-EVT所揭示的极端风险优于VaR的估计值,且BMM方法为实施长期极端风险管理提供了有力的决策依据,其回报率受分段时区的影响,期间越长,风险估计值越高;(2)模型采用ML和BS方法统计估值显示,我国股票市场极端风险尾部估计值高于香港和美国市场,但是,国内市场逐步稳定,并呈现出跟进国际市场且差距缩小的发展趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐永春 高岳林 甘斌
文章在一致性风险测度理论和谱风险测度理论下比较了VaR与CVaR性质的优劣,得出CVaR在性质上优于VaR的结论。同时也指出VaR在损益满足椭圆分布时具有CVaR同样的性质,因此VaR仍然可以描述尾部风险。此外,文章还进一步地探讨了在实际应用中VaR和CVaR的监管问题。
[期刊] 特区经济
[作者]
胡亚菲
碳金融市场发展的核心问题是风险问题，本文基于欧盟与我国各碳金融市场交易数据及收益序列选择最优Copula函数，建立极值理论下的GARCH-Copula-CVa R模型实证测度风险，并用失败频率检验法（Kupiec）对结果进行回测检验。结论为：为不高估碳市场风险，需要考虑汇率与碳价的实际相互作用；对欧盟及我国各碳金融市场的市场风险进行量化，其中风险最大的为上海市碳金融市场，风险最小的为全国碳金融市场；国家经济环境及地方政策等因素的不同都会对市场风险大小产生影响。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
钱荣堃
[期刊] 中国软科学
[作者]
杨涛 贾妍妍
金融稳定需要防范和化解金融市场之间的风险传染。与以往文献只是探究两个市场的风险传染不同，本文利用高维VAR for VaR模型将中国的汇市、债市、大宗商品、金融期货和股市等五个金融市场纳入统一框架，分析这5个金融市场在不同状态的风险溢出效应，这有助于捕捉冲击在不同金融市场之间传播而产生的间接影响。Wald检验和后验分析表明5个市场间只在危机或泡沫状态时存在明显的风险溢出效应。同时，本文利用压力测试发现单个市场的短期冲击影响会被其他金融市场如股市消化吸收，但4个金融市场都处于正常状态会明显降低其他金融市场如股市的左尾风险。此外，本文提出利用单个金融市场在同一时点的不同分位数计算每个金融市场在同一时点的预期收益、波动风险和崩盘风险，这种做法的好处在于结果更加稳健以及减轻极端值的影响。在此基础上，本文进一步探究金融市场间是否能够对冲彼此的波动风险和崩盘风险。结果显示大宗商品市场和金融期货市场能够有效地对冲其他金融市场的波动风险和崩盘风险，但汇市、债市和股市无法对冲其他金融市场的波动风险和崩盘风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曲圣宁,田新时
本文对VaR和CVaR这两个风险度量进行了较充分的比较分析,参照了我国证券市场的实际情况,并考虑了交易成本,实际收益率的计算以及最小交易单位等因素,建立了CVaR资产组合优化模型,为如何制定合理的资产组合投资方案提出了新的思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杜本峰
入世后,我国银行及非银行金融机构面临着各种风险,尤其是全球化金融市场风险。我们必须尽早学习和借鉴国外先进的风险管理经验,改善我国金融机构控制风险的能力,并探讨市场风险度量的主要方法,提高我国金融市场风险管理能力。
关键词：
WTO 金融市场 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶爱元 俞自由
金融市场风险度量在金融风险管理中扮演着重要角色,当前广为流行的两个金融风险度量工具为VaR和ES,其计算方法有多种。文章以中国股市数据为例,对几种计算方法的准确性和有效性进行了比较分析。通过实证分析,我们发现:RiskMetrics方法不太适用中国的股票市场,EVT方法虽然具有准确性但是有效性不足。这些方法之中仅MGARCH-BEKK方法能很好地解释中国股票市场风险特征,这是由于该方法能够更为准确地把握中国沪深股市之间的波动性和时变相关性。
关键词：
风险管理 VaR ES 回顾测试
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘小茂 马林
风险价值(VaR)是金融市场风险测量的主流模型,条件风险价值(CVaR)是一种被学术界认为比VaR更为合理有效的现代风险管理方法。本文我们尝试从相对价值(即价值之比)这一指标出发来刻画金融风险,初浅地讨论了风险资产相对价值的VaR和CVaR:先赋予VaR和CVaR新的定义,给出了它们的若干性质,推出了风险资产的相对价值服从对数正态分布和混合对数正态分布时的VaR和CVaR满足的表达式,为从新的角度计算和研究VaR和CVaR风险提供了新的思路,最后对中国股市选取了若干股票进行了实证分析,通过实例印证了结论的正确性。
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