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[期刊] 管理评论
[作者]
姚京 李仲飞
本文以上证A股指数为例对GARCH类模型在估计Value-at-Risk(VaR)值时所存在的模型风险进行了分析。我们分别考虑了基于EWMA,GARCH,EGARCH和FIGARCH模型的VaR估计方法。模型风险的存在意味着使用不同的估计方法得出的VaR值可能迥然不同。为了对这四种估计方法进行评判,我们在似然率和Kullback-Leibler信息准则的基础上运用四种统计检验方法对不同置信度水平下的VaR估计值进行了返回检验。实证结果表明EGARCH和FIGARCH方法的表现明显比其它两种优越。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
李继祥 郭多祚
VaR模型作为一种测量金融风险的有力工具 ,其模型的精确度检验是至关重要的。本文给出了若干种VaR模型的反馈检验方法。通过实证检验 ,结果表明混合Kupiec检验方法和简化的CD检验方法能有效鉴别模型的优劣。
关键词：
VaR模型 反馈检验 失败点
[期刊] 统计与决策
[作者]
李合龙 杨志
文章提出了一种基于经验模式分解(EMD)的市场风险价值(VaR)估计方法。通过EMD将市场价格序列分解成不同波动特征的本征模态函数(IMF),以Hurst指数为判据将其重新组合为具有长期记忆性的主体部分和高斯噪声部分。利用神经网络预测主体部分的未来走势并对噪声部分进行方差分析,以此估计出市场的风险价值(VaR)。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈永伟 张策 王夏华
研究目标:给出一种估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究方法:在排序模型中引入平滑转换函数来描述结构变化,在此基础上构建拉格朗日乘子统计量检验模型中的结构变化,并使用极大似然方法估计模型。研究发现:拉格朗日乘子统计量具有标准的渐近卡方分布,并且该统计量对误差项的不同分布形式具有较好的稳健性;极大似然估计量具有一致性和渐近正态性;应用本文的方法分析居民收入和幸福关系,发现收入对幸福的影响存在显著的非线性结构变化特征,当收入增长超过社会收入分布的80%分位数时,收入对幸福的作用会减弱。研究创新:提出了一种新的并且是比较简便的估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究价值:这种新的方法可以广泛应用于主观评价问题中的结构变化分析。
关键词：
平滑转移 排序变量 极大似然 幸福
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈永伟 张策 王夏华
研究目标:给出一种估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究方法:在排序模型中引入平滑转换函数来描述结构变化,在此基础上构建拉格朗日乘子统计量检验模型中的结构变化,并使用极大似然方法估计模型。研究发现:拉格朗日乘子统计量具有标准的渐近卡方分布,并且该统计量对误差项的不同分布形式具有较好的稳健性;极大似然估计量具有一致性和渐近正态性;应用本文的方法分析居民收入和幸福关系,发现收入对幸福的影响存在显著的非线性结构变化特征,当收入增长超过社会收入分布的80%分位数时,收入对幸福的作用会减弱。研究创新:提出了一种新
关键词：
平滑转移 排序变量 极大似然 幸福
[期刊] 会计之友
[作者]
陆丹 袁永生 张艳
为了更准确地度量在险值的估计精度及弥补现有极值VaR测算模型的不足,文章基于GARCH方法推导了极值VaR的动态置信区间估计模型,论述了风险资产的极值VaR假设检验方法及基于GARCH方法的置信区间求法,最后用中信(中信标普300)指数对中国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。结果表明提出的方法较参数法置信区间有更好的估计精度,且能较为敏感地捕捉收益的动态性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
覃琼霞 江涛
从加总数据的基本类型出发,依据无偏性条件研究发现非加总数据模型的内生性与加总过程中的内生性是产生加总偏误的根本原因,进而指出了解决内生性的一般性思路。在加总偏误的统计特性检验方面,首先通过构建Wald统计量进行无偏性检验分析,接着通过方差分析得出了方差最小性的条件并对加总模型和非加总数据模型的拟合优度进行了比较研究。本文的分析有助于认识加总偏误的本质,进一步推动线性计量模型加总偏误问题的研究。
关键词：
加总数据 非加总数据 加总偏误 内生性
[期刊] 工业技术经济
[作者]
郑尧天 杜子平
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。文章选择隔夜拆借利率为研究对象并分别用组合正态VaR方法和蒙特卡罗模拟法对其进行建模,经后验区间检验,发现蒙特卡罗模拟法的估计结果更为理想,从而确定了适合我国同业拆借市场的VaR模型。该研究结果可以帮助银行对同业拆借利率风险进行控制,防范风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙焱林 叶俊显 吴裕晴
在诸多信用风险评价理论研究和实际应用中,研究者采用了Logistic模型或其他多元回归模型设计企业信用风险评价模型,模型估计所用数据均来自银行历史客户资料库中的企业数据,是非随机数据或受约束数据,用该数据进行估计可能导致评价模型的有偏估计。文章采用蒙特卡罗模拟方法,以Logistic回归模型为例,对无约束数据回归模型和受约束数据回归模型进行了对比分析,证实了这种有偏性确实存在,并且可能会对信用风险评价的结果产生影响。
关键词：
信用风险评价模型 有偏性 蒙特卡罗模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘丽萍
文章从统计精度和组合价值的角度,全面探讨是否复杂的高频协方差阵估计方法,会使得协方差阵的预测更加的精确。研究了在给定的动态预测模型下,不同协方差阵估计方法的相对重要性。并进一步探究了协方差阵一定的情况下,最优预测模型的选择。研究发现,从低频数据切换到高频数据来估计资产的协方差阵会获得最大的收益,并且采用更有效的高频协方差阵来代替简单的高频协方差阵估计量RCOV时会进一步获得收益。
关键词：
高频协方差阵 动态预测模型 MCS检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
苏涛 詹原瑞
本文将状态转换下的ARCH模型(SWARCH)引入到估计金融资产VaR中,以上证股票指数为例进行实证分析,并与传统GARCH(1,1)模型中正态分布、t分布、GED分布估计的结果进行了比较,实证显示含有状态转换的VaR具有较好的估计效果。
关键词：
状态转换 平滑概率 VaR
[期刊] 管理世界
[作者]
李宝宝 黄寿昌
本文在明确定义在职消费经济性质的基础上,提出了一个有关在职消费的经验估计模型。借助于这一经验模型,本文对国有企业在职消费的相对水平做出估计,并以此为基础对国有企业在职消费进行实证检验,最后对如何治理国有企业的在职消费提出具体建议。
关键词：
国有企业管理层 在职消费 估计模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马晓兰 潘冠中
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且利率波动对利率水平极为敏感。
[期刊] 财经论丛
[作者]
董根泰
本文采用ARDL模型边限检验方法考察了我国1952～2010年财政收支历史数据,结果发现分税制改革对我国财政收支关系产生了重大影响。分税制前国家财政和地方财政均呈现"收支互相影响"双向因果关系;分税制后国家财政呈现"以收定支"单向因果关系,地方财政却呈现"以支定收"单向因果关系;中央财政无论是分税制前还是分税制后都始终呈现"收支相互独立"无因果关系。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
曹广喜
针对股市收益分布的"尖峰肥尾"特征,引入了偏t分布作为新息分布。基于VaR方法,从风险估计的角度,利用ARFIMA(2,d_1,0)-HYGARCH(1,d_2,1)-skt模型对1996年12月17日至2007年7月5日期间的沪深股市收益进行了实证分析.实证结果显示:沪深股市具有显著的双长记忆特征;上海股市的日收益率和波动率的长记忆性均比深圳股市强;ARFIMA(2,d_1,0)- HYGARCH(1,d_2,1)-skt模型对我国股市收益具有较强的风险估计和预测能力。
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