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[期刊] 金融论坛
[作者]
胡杰 郭晓辉 邱亚光
本文系统地阐述了时下银行流行的VaR(ValueatRisk)风险度量技术,并分析了该理论存在的缺陷和使用上的局限性,从而提出以CVaR(ConditionalValueatRisk)模型作为风险度量的替代方法,详细分析了CVaR的原理、特长以及在银行业应用前景,包括风险度量、绩效分析和行为指引等方面的突出作用。最后研究了CVaR在我国商业银行的具体应用。
关键词：
风险度量 VaR CVaR 银行管理
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
席金平 吴润衡
阐述了目前通用的VAR风险度量技术,分析了该理论存在的缺陷和使用上的局限性,从而提出以CVAR模型作为风险度量的替代方法,并详细分析了CVAR的原理、特长以及在银行业的应用前景。
关键词：
风险度量 VAR CVAR 银行管理
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
袁梁 霍学喜 吴后宽
VAR方法作为一种风险测量方式在商业银行风险管理中具有重要作用,该方法已经成为金融监管当局有效的监管工具,用于银行内部控制和银行业绩评估,可以作为风险信息披露的重要手段,可以提升银行在公众中的形象,可以构造商业银行信用风险预警系统。我国金融机构的主体是国有商业银行,我国的金融风险也集中体现为银行业风险。因此,借鉴国际经验,选择适合我国商业银行实际的置信度和目标区间,在我国商业银行风险测量中引入VAR方法,对提高我国商业银行风险管理水平,维护我国的金融秩序有重要的现实意义。
关键词：
VAR 商业银行 内部管理
[期刊] 现代管理科学
[作者]
巫华 陈昕
商业银行是负债经营的高风险的特殊行业,银行经营活动过程中收益与风险并存。银行在追求高收益的同时如何控制和管理潜在的风险一直是商业银行风险管理者所关注的问题,VaR模型是金融领域风险管理的一种新方法,被世界各国广泛应用,其成功的经验能极大地提高我国商业银行风险管理水平。
关键词：
VaR 商业银行 风险管理
[期刊] 金融论坛
[作者]
范洪波 刘培国
高级计量法(AMA)是商业银行操作风险计量方法的发展趋势,损失数据的数量和质量影响着AMA模型计量结果的准确性,进而决定了银行操作风险资本要求水平。作为一种前瞻性的风险管理方法,情景分析可以弥补银行内部损失数据不足的问题,同时综合专家经验,在一定程度上克服了VaR模型本身的缺陷。在探讨情景分析方法论的基础上,本文以部分国际同业的实践为例介绍了情景分析的应用流程,并指出国内银行要实施情景分析,必须重视并积极推进历史损失数据的积累,对数据的应用应循序进行,并不断加强对分析人员的培养。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘晓星
VaR作为现代银行风险管理的标准和理论基础,已在国际活跃银行得到广泛的应用。在2004年通过的新巴塞尔协议则进一步主张用VaR对市场风险、信用风险和操作风险进行综合的风险管理,文章从四个方面分析了VaR在商业银行风险管理中的应用,并进一步分析了VaR应用中的局限性和补充措施。
关键词：
VaR 银行风险管理 应用 局限性
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈怡斐
本文着眼于商业银行操作风险度量模型中的三种自上而下的度量方法:收入模型、基本指标法和支出模型,分别运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第1季度至2007年第2季度的数据进行实证分析。经过实证研究发现,三家银行的操作风险收入模型比较符合中国国情。三种不同方法计算得到的操作风险资本有比较大的区别,但是都远远小于银行操作风险损失的大小,其中,收入模型所要求的风险资本最大,基本指标法所要求的次之,支出模型所要求的最小。由此可见,操作风险度量模型在我国的适用程度仍然不高。
[期刊] 中国审计
[作者]
陈发奋
2006年6月,中国银行业监督管理委员会出台了《银行业金融机构内部审计指引》,引入风险导向审计理念,从而有效防范和降低经营风险,推动内部审计的发展。确定审计目标和重点,有效识别、监测、分析风险 1.信用风险的检查、评价。内部审计要检查信用风险状况,分
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李少华
商业银行风险种类繁多,且各种风险相互联系,传统的风险管理模式在解决此类问题时常常出现捉襟见肘的现象。"多维度"风险管理在全面考虑商业银行所面临的各种风险的基础上对其进行了综合评价。本文借用"多维度"风险度量模型对国内某商业银行近些年的风险状况进行了分析,并认为"多维度"风险度量模型有利于完善我国商业银行风险管理。
关键词：
商业银行 风险管理 “多维度”风险度量
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李少华
商业银行风险种类繁多,且各种风险相互联系,传统的风险管理模式在解决此类问题时常常出现捉襟见肘的现象。"多维度风险管理"在全面考虑商业银行所面临的各种风险的基础上对其进行了综合评价。本文借用"多维度"风险度量模型对我国某商业银行近些年的风险状况进行了分析,并认为"多维度"风险度量模型有利于完善我国商业银行风险管理。
关键词：
商业银行 风险管理 “多维度”风险度量
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
余孝军
选取在上交所及深交所上市的10只商业银行股为样本,研究Copula理论在商业银行风险管理上的应用。通过Copula函数,可以将风险分解成两部分:单个金融资产的风险和由投资组合产生的风险。其中单个金融资产的风险可以完全由它们各自的边缘分布来描述,而由投资组合产生的风险则完全由连接它们的Copula函数来描述。这使建模问题大大简化,同时也有助于我们对很多金融问题的分析和理解。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计,采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994~2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究,结果显示BMM模型具有超越样本的估计能力,在数据较少条件下能得到较准确结果,用其度量商业银行的操作风险损失VaR是合理的,这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
苏静 杜子平
本文对比分析了正态Copula函数、t-Copula函数、Gumbel Copula函数、Frank Copula函数和Clayton Copula函数对资产组合分布尾部特征的描述特点并选择其中四种Copula函数与KMV模型相结合对商业银行组合信用风险进行度量,度量结果显示Clayton-Copula相关模式假设下的商业银行组合信用风险度量结果最符合实际。
[期刊] 投资研究
[作者]
安俊 胡利琴
近年来,操作风险对银行造成的影响日益扩大。如2005年中国银行黑龙江河送街支行由于内外勾结、盗用巨额银行承兑汇票10亿元;2006年中国银行双鸭山市四马路支行因同样原因损失4.325亿元等。这些操作风险事件使银行的声誉和经营受到极大影响,因此无论是理论界还是实务界均越来越重视对操作风险的研究。而正确地度量操作风
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