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[期刊] 财经问题研究
[作者]
邢天才 蒋晓杰 武军伟
本文以大连大豆期货为标的物,采用TRB(Trading Range Break,交易区间突破)技术分析规则为主要研究方法,实证检验了其在期货市场投资中的获利能力。在我们选定的策略中,中线获利能力最强,即使考虑交易成本后仍不能消除这种超额收益。同时Bootstrap模拟检验的结果也显示,这种获利能力不能通过其他一些收益率序列得到解释。
关键词：
技术分析 阻力 支撑 Bootstrap
[期刊] 南方经济
[作者]
辛宇 陈工孟
随机游动模型的方差比率检验方法可以被用于检验中国商品期货市场的有效性程度。对1999-2004年间六个商品期货品种的收盘价和结算价的分阶段(1999-2001和2002-2004)检验结果表明:铜期货市场在整个样本期间都基本上达到了弱式有效,而铝、天胶、大豆/豆一、豆粕等品种在2002-2004年间的有效性却表现出一定程度的下降。但是,在2002-2004年间,小麦期货市场的有效性得到了一定程度的提高。这些实证结果表明监管当局应该汲取以往期货市场大幅震荡的教训,有针对性地继续努力改进并提高期货市场的有效性水平。
关键词：
中国 商品期货 随机游动 方差比率检验
[期刊] 商业时代
[作者]
耿正龙 赵树枫
本文以我国郑州期货市场中的期货合约为研究对象,应用AR(2)-TARCH模型进行了市场有效性的实证检验,得出郑州期货市场处于弱式有效的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
辛娜
文章通过构建粮食期货价格指数和粮食股票价格指数,以2009年4月20日至2013年5月31日为样本,采用动态自回归检验、动态游程检验和单位根检验,研究发现,我国粮食期货市场和粮食股票市场均符合弱式有效特征。同时运用协整检验和非线性格兰杰因果检验,研究发现,我国粮食股票市场对粮食期货市场具有一定预测作用,但粮食期货市场与股票市场不存在长期均衡关系,两个市场基本达到了联合弱式有效。
[期刊] 商业研究
[作者]
赖文炜 陈云
市场有效性是衡量股指期货市场发展质量的最重要指标之一。本文采用2010年4月16日-2014年4月17日的日频交易数据,运用wild bootstrap自动方差比检验、广义谱检验和Dominguez-Lobato检验等方法,对沪深300股指期货市场的弱式有效性进行检验。这些方法允许未知形式的条件异方差和小样本的存在,能够检测出序列的线性相关性和非线性相关性。检验结果表明我国股指期货市场达到了弱式有效,这主要归因于风险控制的有效实施、长期资金的入市和市场效率的提升。
[期刊] 价格月刊
[作者]
周蓓 齐中英
本文从考察期货价格与未来现货价格之间的关系入手,在风险溢价理论框架下,借助协整分析法对我国两大农产品期货市场的价格有效性进行了规范的实证检验。结果显示:大豆和小麦期货价格与未来现货价格之间均存在协整关系,期货价格对最后交易日现货价格具有预测能力,且大豆、小麦期货市场都支持风险溢价假说,在风险溢价条件下呈现有效状态。
关键词：
农产品期货市场 市场效率 风险溢价 协整
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
徐成波 颜虎 阮成
股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础。文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Cont-reas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验;从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征;实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
程可胜
文章首先对随机游走过程与市场弱式有效的关系进行系统分析,明确了利用随机游走检验市场有效性应遵循的步骤和程序,并澄清了已有研究中存在的错误和偏差。在此基础上,以郑州棉花期货为例进行了实证分析,得出了不同于已有研究的无效率结论,并进一步分析了棉花期货市场效率低下的原因,以及为提高效率应该采取的措施。
关键词：
鞅 随机游走 效率 棉花期货
[期刊] 统计与决策
[作者]
王益
有效市场理论是目前西方学术界在资本市场运动规律研究方面影响最大、争议最多的理论,也是证券市场研究的基本问题之一。以我国证券市场为对象的有效性研究目前已经有了一定的发展。然而,对商品期货市场的有效性研究做得比较少。本文以上海期货交易所上市的金属铜期货为例,使用ADF检验对
[期刊] 商业时代
[作者]
陈鸿
动量效应和反转效应是与有效市场理论相悖的重要市场异象,对于股市动量和反转效应的实证检验和形成机理的研究,直接推动了股票市场微观理论和行为金融理论的发展。资金流向作为一个标准的技术指标,是通过对交易所分笔交易数据的计算分析来反映出股票涨跌背后交易力量的强弱,能够对股票未来的涨跌做出预测。从资金流向的角度对我国股市的动量效应和反转效应进行分析,探讨资金流向指标在股指期货中的运用具有重要意义。
关键词：
动量效应 反转效应 资金流向
[期刊] 运筹与管理
[作者]
付志能 徐维军 张卫国 罗艺旸
2015年中金所出台严格监管措施后,股指期货成交低迷,异象频出。为验证严格监管措施对股指期货市场有效性的影响,本文利用随机占优DD测试法,为风险规避者和风险寻求者分别构建升序和降序占优模型。传统DD测试法用等间距划分的方式产生网格,且假设检验的两个判定阈值为相反数,这不符合金融数据的分布规律。因此,本文提出了对DD测试法的两处改进,利用"等频率划分法"产生网格,利用"非对称分位数法"产生阈值。实证方面,本文对三个股指期货及其现货的15分钟数据进行分析,发现在自股灾以来,上证50指数一阶占优于上证50股指期货,形成套利机会,且该套利策略的年化收益率、夏普比率和卡玛比率都非常优异。实证进一步显示,严格监管措施后占优数量达到最高峰,严格监管措施导致的股指期货功能受损比股灾更严重,而这一现象在中金所逐步放松监管措施后得以稍微缓解但没有根本改变。
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
查婷俊 徐建玲
基于期货市场功能与期货市场有效性内在关联的视角,选取了相关性指标、Granger因果检验、GS模型检验和信息份额模型作为价格发现功能评价方法;基差分析、套期保值绩效值分析、套期保值比率分析和成交量分析作为套期保值功能评价方法,对我国大豆期货市场的有效性展开了多维度分析。研究认为我国大豆期货市场是弱式有效的,仍然有很大的提升空间,可以从完善期现货主体的建设、完善期货实物交割体制,降低交易成本、推进期货市场国际化等方面进一步加强期货市场的建设,进而保证我国粮食安全。
[期刊] 商业时代
[作者]
张露露
随着我国市场经济的不断发展和完善,期货市场在我国的地位和作用日渐突出。而对期货市场有效性的研究一直是学者们所关注的焦点。本文通过运用ADF单位根检验、协整检验、误差修正模型以及格兰杰因果检验等时间序列与计量经济方法,对上海期货交易所黄金期货市场的有效性进行了实证分析。结果表明,上海黄金期货市场尚未达到有效,并且黄金现货价格单向引导期货价格,我国黄金期货市场还有待改善。
[期刊] 农业经济问题
[作者]
侯晓康 刘天军 袁雪霈
中国苹果期货作为全球首创鲜果期货品种，其市场是否有效对畅通国内大循环和促进国内国际双循环具有重要的现实意义。本文基于郑州商品交易所苹果期货市场及环渤海湾和黄土高原两大主产区现货市场的数据，运用Wild Bootstrap和ARDL等非参数方法对苹果期货市场的有效性进行实证检验。研究结果表明：中国苹果期货市场满足随机游走RWⅠ、RWⅡ和RWⅢ形式的弱式有效市场假设，苹果期货价格能够有效反映市场供需状况，具有“价格标杆”的作用；苹果期货市场与山东栖霞和陕西洛川为代表的苹果优势主产区现货市场之间存在均衡关系。
关键词：
苹果期货 苹果现货 市场效率 非参数检验
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