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[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张广玉 丁俊君
本文主要介绍一种新的模型,即TARCH-M模型来对上海证券市场风险波动进行实证分析。该模型保留了传统GARCH模型描述收益率波动集群性和过度峰度的优势,而且能描述金融资产收益率序列的有偏分布,同时根据资产定价理论,把股票风险波动考虑到股票收益率模型中。通过该模型,我们可以根据rt的历史数据对未来的风险波动σ2t进行预测,从而可以很好地测度出上海证券市场的风险波动,为政府部门监管股市,避免股市大起大落,为投资者规避市场风险提供理论依据。
[期刊] 财会通讯
[作者]
唐小梅
一、影响股票收益率的"三因子"概述(一)流通市值国外研究结果表明,公司规模即权益市值对股票的期望收益率具有较强的解释能力,两者之间呈现出一定的负相关关系,即所谓的规模效应。其实在我国,规模效应早己引起了投资实务界的广泛关注,但是关注焦点集中于上市公司的股本规模,尤其流通股的规模。近几年来,各种概念的炒作都与流通股本的大小密切相关;考虑到我国上市公司流通股本的规模差异悬殊,特别是
[期刊] 改革与战略
[作者]
黄宗远
提出了对上海股市风险进行测量的一种新模型,并对1997年以来的市场风险价值量VaR进行了实际估计。实证表明:这一模型对于把握我国证券市场的风险分布,提高风险管理水平具有明显的实际意义。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
朱文晖 汪前明
本文根据威廉·夏普的资本资产定价模型即CAPM模型的原理,运用时间序列与横截面的最小二乘法的线性回归方法,构造相应的模型,对上海股票市场投资风险进行统计验证分析。通过严谨的统计分析表明,上海股票市场目前的系统风险占总风险比例大幅下降,对于风险——收益关系,非系统风险对投资收益率已经没有显著影响,而系统风险影响却非常显著,投资收益率与系统风险的关系并不符合CAPM模型,即投资收益率与β并不呈现线性关系。
关键词：
系统风险 期望收益 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡风景 李元 王慧敏
在参数化方法基础上,提出基于贝叶斯思想的图模型方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该该方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的条件相关性。实证结果表明工业板块与其它板块间似乎有着更强的相关性,房地产和综合板块与其它板块的相关性相对较弱。
关键词：
图模型 贝叶斯 条件相关性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
佘镜怀 生蕾
通过对我国证券市场波动性进行线性和非线性的分析,证实了我国证券市场具有聚集效应、时变性和持续性等波动性特征。反映出我国证券市场具有明显的ARCH效应,结合动态风险预警方法,应用GARCH类模型构建VaR我国证券市场的风险预警模型。通过检验,证实了该风险预警模型适用我国证券市场波动风险预警。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杜海涛
证券市场作为金融市场的重要组成部分,其剧烈的波动性和巨大的交易量使其成为风险管理的主体。如何对证券风险进行有效的计量和管理,是市场各方面对的重要课题。作为目前发达证券市场上测量市场风险的主流方法,实证研究表明,Risk Metrics模型的VaR值计算方法对我国证券市场上的风险管理有较好的效果。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈敏,王国明,吴国富,蒋学雷
This paper uses a new statistical model (ACD\|GARCH) to analysis the high\|frequency data which arrive at irregular intervals in China stock market.We use the ACD\|GARCH model to analysis the relation among the transactions duration and the returns and variances for the index of Shanghai and Shenzhen stock market.
关键词：
高频数据 ACD-GARCH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
马超群 张明良
本文利用LOG-ACD模型分析中国证券市场的高频交易数据。通过实证研究,探询价格持续期的聚类现象和平均交易量对交易价格持续期的影响。研究结果表明,LOG-ACD模型较好的解释了价格持续期的集聚效应,同时交易量对交易价格持续期具有显著的影响作用,实证了市场微观结构理论假设。此外,对中国股票市场微观结构的研究需要更加合理的ACD模型假定以及模型形式来反映中国股票市场的特点。
[期刊] 经济经纬
[作者]
韩鑫韬 陈徐 黄党波
笔者基于VAR-DCC-MGARCH模型研究了沪市股票指数与国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了两个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证。结果表明,股票市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,股票市场对国债市场存在显著的波动溢出效应。
[期刊] 金融研究
[作者]
江涛
GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收益率序列计算了其相应的VaR值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的VaR方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段证券市场的市场风险。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
康宇虹 梁健
针对风险价值VaR的一般参数方法都是对称的,其在处理非对称时间序列时存在着局限性,本文提出了非对称的VaR计算模型,并以上海证券市场为对象进行了实证研究,结果表明基于非对称的VaR计算模型优于对称的VaR计算模型。
关键词：
风险价值 参数方法 GJR-GARCH
[期刊] 浙江金融
[作者]
韩鑫韬
本文基于VAR-DCC-MGARCH模型分析了沪市基金指数与股票指数和国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了三个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证,研究发现:基金市场与股票市场的条件相关系数一直呈现正向相关关系;股票市场与国债市场以及基金市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,而且走势呈现相似性,但是统计检验显示基金市场与国债市场的相关性不明显。基金市场对自身和股票市场存在显著波动溢出效应,股票市场对国债市场和基金市场存在一定显著的波动溢出效应。在给定期望损失概率下,发现基金指数收益率的VaR波动最为剧烈;股票指数收益率的VaR变动风险与均值的比值是最高的;结合剔除其他市场波...
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
孙南申
国际化给上海证券市场的发展带来机遇,同时也使证券监管面临新的风险问题,主要包括市场风险与管理风险。金融监管的目的在于维护证券市场稳定和确保证券交易安全,有效的监管体制是证券市场稳定运行与发展的必要条件。本文结合上海国际化进程中证券业发展现状及国际证券市场中存在的风险问题,分别从证券风险管理的必要性、对象与范围、原则与标准、内容构成、法律保障等方面,对证券市场风险管理的机制与法律进行全面的论述与分析。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
田娇 胡根华
跟庄散户等非完全知情交易者的交易行为会影响证券市场上的其他参与者。本文基于Kyle模型的拓展研究表明:当市场流动性下降时,知情交易者会减少交易;部分知情的噪声交易加入后会使得知情交易者的预期收益下降;当非完全知情交易者的委托单流恰好完全跟踪股票价值时,内幕信息持有者的信息将不能操纵股价波动。从抑制知情交易者的内幕交易行为的角度讲,非完全知情交易者有助于推动证券市场交易的透明化、公正化,进而减少整个市场潜在的金融风险。
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