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[期刊] 统计研究
[作者]
耿修林 谢兆茹
秩估计是20世纪60年代逐渐兴起的一种非参数方法,由于它具有稳健性等特征,从而得到较为广泛的应用。在这篇文章中,主要讨论了TAR模型随机加权秩估计及其性质问题,证明了基于一般计分函数的线性秩统计量关于回归参数的渐近一致线性。本文讨论的建立在计分规则基础上的秩估计方法,虽然以TAR模型为对象,但其基本原理同样可以应用到其他非线性模型的参数估计中。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于倩倩 魏传华 王森
为了刻画生产单元之间的空间效应,文章提出了一类地理加权随机前沿模型。基于局部加权最小二乘方法和似然方法给出了模型的估计,并讨论了各生产单元技术效率的估计问题。
[期刊] 统计研究
[作者]
白强 白仲林
对于一类存在截面相关性的动态因子模型,本文首次分别提出了动态因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法是对传统频域分析方法的补充;其次,分别研究了模型参数广义矩估计量的渐近性质和有限样本性质。研究发现,在适当的条件下,动态因子及其因子载荷矩阵的GMM估计不仅是具有渐近正态分布的一致估计,而且具有良好的有限样本性质。最后,本文利用动态因子模型对我国6大类上市公司盈利能力增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
桂风云 魏传华
为了刻画时空异质性,文章基于地理加权回归技术和似乎不相关回归方法提出了一种新的空间计量经济学模型——地理加权似乎不相关模型。对于这类模型中的未知系数函数,提出了两种估计方法,第一种方法是利用局部加权最小二乘方法分别估计每个时刻对应的空间变系数模型,第二种方法是广义局部加权最小二乘估计,考虑了同一地点不同时刻误差之间的相关性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿智琳 张丽丽 张耀峰 张志刚
在因果推断中，为更好地从观测性研究数据中获得无偏的处理效应，经常使用基于倾向得分的方法来平衡处理组和对照组。文章基于倾向得分逆概率加权方法，提出了一种子模型加权方法。该方法首先通过不同的变量组合来构建若干子模型；然后对子模型的倾向得分进行加权，进而得到加权倾向得分；最后使用加权倾向得分估计平均处理效应（ATE）值。实验结果表明：提出的子模型加权法不仅能调整观测性研究数据中存在的混杂偏倚，而且能有效提升ATE的估计效果，在ATE估计中优于传统的基于倾向得分的逆概率加权法。
关键词：
处理效应 因果推断 倾向得分 子模型加权
[期刊] 统计与决策
[作者]
花俊洲
在资产定价模型的中,通常采用一般线性回归方法对系数进行估计,但实证数据中,由于资产的期望收益与系数之间未必存在严格的线性关系,往往会导致估计值的不精确。作为对这种估计方法的一种修正,文章利用了局部加权最小二乘估计方法对模型中的系数β进行估计,并对局部权系统的决定问题进行了相关的探讨。由于放松了系数线性性的假定,使得估计值更适应实际数据的变化规律,该方法也为风险管理者提供了一种可供选择且较为实用的数理工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘超 桂风云
地理加权似乎不相关模型作为一类半参数时空数据模型,可以有效的同时刻画空间和时间非平稳性。文章主要研究该模型的一类推广形式,即混合地理加权似乎不相关模型的估计问题,基于局部加权最小二乘法提出了两类估计方法,最后通过模拟考察了所提方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李强 刘再明
文章研究了一类固定设计下半参数回归模型的参数分量和非参数分量的估计,在误差是NA序列时,运用数据深度加权技术,得到了深度加权小波估计,并证明了该估计的矩收敛速度。
[期刊] 统计研究
[作者]
白仲林 白强
对于一类异质性误差项存在截面相关性的近似因子模型,本文首先提出了估计共同因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法推广了Doz等(2012)的极大似然估计方法;其次,分别研究了模型参数广义矩估计的渐近性质和有限样本的统计性质,在适当的条件下,证明了参数的GMM估计是具有渐近正态分布的一致估计;最后,利用近似因子模型对我国各类上市公司增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。
[期刊] 统计研究
[作者]
王美今 林建浩 胡毅
IV估计框架下各种统计量的良好性质依赖于相应的模型设定,如果这些模型设定未能得到数据的支持,其统计推断结论将是不可靠的。如判定计量经济模型是否存在内生性的Hausman检验,实证研究中同一问题的检验结果可能大相径庭。本文讨论了工具变量估计框架下的各种模型设定检验问题,明确了各个检验统计量的适用条件及其逻辑联系,给出了工具变量估计框架下模型设定检验的一般步骤。
关键词：
IV估计 模型设定检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱进 吴金美 凌晓冬
一、引言测量数据的处理大多转化为回归模型的参数估计问题,其中线性回归模型是最基本的一类。若测量过程中影响随机误差的各因素保持不变,则认为是等精度测量,对应的线性回归模型就是等精度线性回归模型,其参数估计理论已趋于成熟,
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴金美 凌晓冬 李永刚 陈亮 金晗靖
文章针对基于非线性多结构回归模型的参数估计问题,提出了带权值的最小二乘估计法;讨论并证明了最优加权的存在性和优越性;通过数值仿真分析比较,验证了此方法的精度。
关键词：
非线性多结构 回归 加权 最小二乘
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈丽 王岩 邵德盛
文章综合加权多源观测模型及最小二乘混合模型，组合两种有偏估计算法得到组合有偏估计算法。利用岭估计与Liu估计形成一种新的有偏估计——k-Liu估计，其可以抵抗法方程系数矩阵的病态性，同时可以有效降低参数估值的均方误差。通过构建目标函数导出k-Liu估计在病态最小二乘混合模型中参数的通用解式、均方误差式和协因数的计算式，推导出k-Liu估计中修正因子的计算式，通过广义交叉检核法确定岭参数。最后，通过多种估计法参与算例解算，得出k-Liu估计可以进一步提升混合最小二乘模型的解算精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
古丽斯坦·库尔班尼牙孜 孟丽君 田茂再
文章针对误差项存在空间异方差的混合地理加权回归模型，提出了一种新的估计方法。该方法将正交投影、局部线性估计和广义最小二乘估计的思想相结合，能够单独对模型中的常数系数、系数函数和方差函数进行估计。通过数值模拟对所提方法的性能进行验证。模拟结果表明，所提方法比现有的再加权估计方法更具优势。最后，基于城镇居民文化消费水平及其影响因素的实证分析验证了所提方法的实用性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
罗薇 董振宁
校准是最常用的加权调整方法,然而传统加权调整设计效应模型只考虑有差异权数导致的精度损失,忽略使用辅助信息后的精度改进,因此应用于设计效应计算时存在一定的缺陷。本文在Spencer模型的基础上进行拓展,引入反映辅助变量和调查变量相关关系的广义回归估计量,构建了校准加权设计效应的一般模型。数值分析结果显示,校准加权设计效应模型的效果优于传统加权调整设计效应模型;尤其在调查变量与辅助变量高度相关的情形下,校准加权设计效应模型能够准确地估计出不等概率抽样设计和校准调整的综合效率。
关键词：
校准 辅助信息 广义回归估计量 设计效应
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文献计量分析
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