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[期刊] 中国经济问题
[作者]
周耿 姜雨潇 范从来 王宇伟
为了保护中小投资者,我国股票市场于1995年开始执行与国外主要市场有着显著差异的T+1交易制度。20多年以来,该制度的有效性一直饱受争议。本文利用实验经济学的方法构建了T+0和T+1制度的股票市场,并利用收集到的市场层面和个体行为层面的数据对这两种制度进行了对比分析。研究发现,相对于T+0制度,T+1制度保护的并不是中小投资者,而是大投资者。而且,T+1制度显著减少了市场的成交量,不但不能明显地降低市场泡沫,还加剧了市场价格的波动。研究还进一步发现,T+1制度还保护了具有较高风险偏好水平的投资者,避免了这类投资者的频繁交易。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王婉菁 张兵 朱红兵
基于2005—2019年中国A股上市公司数据,以投资者潜在账面收益衡量投资者回报,实证研究收益率的非对称性表现如何影响投资者回报,并从交易制度视角进行解释,研究表明,投资者在日内盈利而在隔夜亏损,这一收益结构的失衡与中国股市日夜期间收益率的不对称分布密切相关;无论在个股还是资产组合层面,隔夜期间产生的负收益无法由日内期间的正收益弥补,尤其是当投资者处于亏损状态时,隔夜收益对投资者回报的边际影响显著高于处于盈利状态时;T+1交易制度造成的股票隔夜收益折价降低了投资者的总回报,是导致投资者亏损的客观原因。因此,监管层在构建和完善资本市场制度时,应考虑制度对投资者和资产价格的阶段性影响。
关键词：
投资者回报 隔夜收益率 T+1交易制度
[期刊] 中国经济问题
[作者]
刘建华
本文采用经济学实验方法,构建实验资本市场,进行T+1交易制度的实验研究。研究结果表明,不论是T+0制度还是T+1制度,实验资本市场都出现价格泡沫,市场缺乏效率,不符合有效市场假说;T+1交易制度虽然在一定程度上减小了价格泡沫的程度,但这种程度并不显著;被试的经验才是真正能稳健消除泡沫的关键因素。
关键词：
实验经济学 资本市场 T+1交易制度
[期刊] 财会通讯
[作者]
戴俊 屈迟文
为了研究A股实施"T+0"交易制度对投资者的影响,本文选取2012年1月3日至2012年12月31日AH板块股票在香港和大陆两市交易的高频数据,通过对每天的最高和最低股价构建最大获利和最大亏损模型,运用matlab进行单因素方差分析,发现A股如果实施"T+0"交易制度,将会使投资者获利机会增加,盈利增大,最大获利风险无差异且"T+0"比"T+1"更易弥补亏损或止损。最后,建议投资者必须理性分析价值投资,避免频繁操作,操作错误时及时止损。
关键词：
T+0 A股与H股 机会与风险
[期刊] 金融研究
[作者]
边江泽 宿铁
本文中,我们探讨了中国股票市场上一项独特的交易限制:"T+1"交易制度。这一制度要求股票购买者至少到第二天才能将股票卖出。而中国的权证市场则服从"T+0"的交易制度,即购买者可以随时将权证卖出。我们证明"T+1"制度会降低股票市场流动性,使股票的价格中存在低流动性折价。我们还证明股票流动性和相应权证的溢价之间存在着负相关的关系。最后,基于文中的实证结果,我们给出了一些政策上的建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
鹿波
本文从Ｔ＋０交易与信用交易的内在联系、Ｔ＋０对投资者的影响、Ｔ＋０对市场的影响、交易机制改革的出发点四个方面对期现货交易机制进行分析。结论是：Ｔ＋０是证券市场信用交易的必然产物，Ｔ＋０和Ｔ＋１交易机制的制度套利来自于信用交易，而不是股指期货；是否需要取消Ｔ＋１，从而消除这一制度套利，不能单纯从维护散户交易权利的角度出发，而应当综合考虑对市场和投资者的影响；交易机制改革可行的方法是实行Ｔ＋０并辅以配套的风险管理措施。
关键词：
T+0 T+1 交易机制
[期刊] 证券市场导报
[作者]
熊伟
2016年以来,"T+0"交易模式日益盛行,引发市场关注。"T+0"交易策略实质是在A股"T+1"交易规则下的一种超短线策略。本文在识别深市A股典型"T+0"账户的基础上,从"T+0"账户的持股、交易和下单等角度,分析了"T+0"账户的交易行为特征及其市场影响。本文的结果表明,"T+0"交易盛行的原因是震荡市下"T+0"交易具有较大的获利空间,随着市场波动性不断下降,"T+0"交易已经开始降温;"T+0"账户多为逆势交易,客观上平抑了市场波动。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
熊伟
2016年以来,"T+0"交易模式日益盛行,引发市场关注。"T+0"交易策略实质是在A股"T+1"交易规则下的一种超短线策略。本文在识别深市A股典型"T+0"账户的基础上,从"T+0"账户的持股、交易和下单等角度,分析了"T+0"账户的交易行为特征及其市场影响。本文的结果表明,"T+0"交易盛行的原因是震荡市下"T+0"交易具有较大的获利空间,随着市场波动性不断下降,"T+0"交易已经开始降温;"T+0"账户多为逆势交易,客观上平抑了市场波动。
[期刊] 财会月刊
[作者]
钱有华
企业在利用会计电算化编制报表时,一般会遇到两类问题:一类是编制出来的资产负债表的期末资产不等于负债加所有者权益;二类是利润表中的数据引用错误。这两类错误一旦发生,很难找到原因。对此本文从期末损益结转、报表取数模板等出现的问题进行分析,力图为会计人员提供帮助。
关键词：
用友 利润表 资产负债表
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张志伟
中国证券市场曾经实行过Ｔ＋０交易制度，由于存在过度投机Ｔ＋０被取消，进而推出了Ｔ＋１交易制度。２０１０年之后，股指期货等金融衍生产品的推出标志着中国证券改革正走向纵深，Ｔ＋１交易制度已经不再适应中国资本市场的重大变化，特别是光大＂８·１６＂乌龙事件中，机构利用股指期货和ＥＴＦ变相Ｔ＋０交易规避风险，市场的公平与效率亟待维护和提升。为此，本文提出在沪深３００成分股中率先实行Ｔ＋０制度的渐次改革原则及其三大理由。
[期刊] 改革与战略
[作者]
陈有禄
文章从我国特殊的交易制度T+1的特点出发,分析了在该交易制度下,我国IPO股票的不正常高抑价和高换手率。T+1的特点是:首日只能是中签者卖出,且涨跌无限制,而买者当日无论股价涨跌多大,都不能卖出。因此,按常理IPO股票不应该出现高抑价和高换手率,但我国的IPO股票却出现了。这种制度造成了IPO股票出现高抑价和高换手率,建议管理层应加强对现行交易制度下,不正常的新股首日高抑价和高换手的监管,防范动机不良的交易者的违法乱市行为。
关键词：
T+1交易制度 高换手 IPO抑价
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈雯,屈文洲
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
王宏刚 魏远 李艳君 朱玉山
CRISPR-Cas9是一种现代生命科学研究中普遍使用的新型基因编辑技术。为了升级课程内容体系，使实验教学贴近科研实际，提升实验课程教学质量，南开大学遗传学实验课程组设计了T7核酸内切酶1（T7E1）检测CRISPR-Cas9基因编辑效果实验。以CRISPR-Cas9基因编辑技术对mfn1编辑过的HeLa细胞为实验材料，提取基因组DNA，PCR扩增mfn1基因片段，切胶回收后，变性，退火，使用T7E1对编辑效果进行检测。经1%琼脂糖凝胶电泳，可观察到T7E1将略大于500 bp的mfn1基因片段切成两条大小约为250 bp的DNA片段，表明CRISPR-Cas9成功地对mfn1进行了编辑。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘文宇
该文以国内外对比的方法，对海外成熟资本市场＂Ｔ＋０＂交易制度的制度安排、设计思路等进行了详细的分析。研究发现，大多数海外成熟资本市场的＂Ｔ＋０＂交易制度在投资者准入、账户分类和交易频率等方面均做了详尽的安排；各制度层级间相互补充，形成了一个有机的整体，对风险防范、抑制投机等均起到了较好的作用。我国证券监管部门应对证券交易制度进行合理的顶层设计，不断健全我国的证券交易体系，以推动我国资本市场的平稳、健康发展。
关键词：
T+0回转交易 信用交易 证券换手率
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