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[期刊] 管理世界
[作者]
陈海强 倪博
科创板在A股市场首次实行转融券费率市场化改革，旨在有效平衡多空机制，然而改革后转融券费率一直居高不下，高费率带来的卖空约束限制了股价对负面信息的反应能力。本文首次引入利用转融券进行日内回转（T+0）交易的量化交易者，拓展了转融券市场博弈模型并利用转融券分笔交易数据进行实证检验。研究发现，非基本面信息驱动的融券需求导致转融券费率升高，排挤了传统的卖空交易者，并降低了长期投资者的持股意愿。异质性分析揭示，T+0策略的融券需求越高，转融券费率对需求的敏感性越强，表明T+0策略产生的融券需求是导致市场化费率居高不下的关键因素。为识别这一因果关系，本文将科创板引入做市商制度作为准自然实验，通过双重差分方法分析发现，做市商介入有效减少了基于T+0策略的融券需求，降低了转融券费率。本研究首次揭示了在交易制度限制下，基于非基本面信息的量化融券需求可能降低市场化改革效果，而引入做市商制度能有效抑制该负面影响。因此在实施转融券市场化改革的同时，监管层应推进交易制度的协同改革，减少制度套利行为带来的市场效率损失。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘文宇
该文以国内外对比的方法，对海外成熟资本市场＂Ｔ＋０＂交易制度的制度安排、设计思路等进行了详细的分析。研究发现，大多数海外成熟资本市场的＂Ｔ＋０＂交易制度在投资者准入、账户分类和交易频率等方面均做了详尽的安排；各制度层级间相互补充，形成了一个有机的整体，对风险防范、抑制投机等均起到了较好的作用。我国证券监管部门应对证券交易制度进行合理的顶层设计，不断健全我国的证券交易体系，以推动我国资本市场的平稳、健康发展。
关键词：
T+0回转交易 信用交易 证券换手率
[期刊] 武汉金融
[作者]
鹿波
本文从Ｔ＋０交易与信用交易的内在联系、Ｔ＋０对投资者的影响、Ｔ＋０对市场的影响、交易机制改革的出发点四个方面对期现货交易机制进行分析。结论是：Ｔ＋０是证券市场信用交易的必然产物，Ｔ＋０和Ｔ＋１交易机制的制度套利来自于信用交易，而不是股指期货；是否需要取消Ｔ＋１，从而消除这一制度套利，不能单纯从维护散户交易权利的角度出发，而应当综合考虑对市场和投资者的影响；交易机制改革可行的方法是实行Ｔ＋０并辅以配套的风险管理措施。
关键词：
T+0 T+1 交易机制
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张志伟
中国证券市场曾经实行过Ｔ＋０交易制度，由于存在过度投机Ｔ＋０被取消，进而推出了Ｔ＋１交易制度。２０１０年之后，股指期货等金融衍生产品的推出标志着中国证券改革正走向纵深，Ｔ＋１交易制度已经不再适应中国资本市场的重大变化，特别是光大＂８·１６＂乌龙事件中，机构利用股指期货和ＥＴＦ变相Ｔ＋０交易规避风险，市场的公平与效率亟待维护和提升。为此，本文提出在沪深３００成分股中率先实行Ｔ＋０制度的渐次改革原则及其三大理由。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
熊伟
2016年以来,"T+0"交易模式日益盛行,引发市场关注。"T+0"交易策略实质是在A股"T+1"交易规则下的一种超短线策略。本文在识别深市A股典型"T+0"账户的基础上,从"T+0"账户的持股、交易和下单等角度,分析了"T+0"账户的交易行为特征及其市场影响。本文的结果表明,"T+0"交易盛行的原因是震荡市下"T+0"交易具有较大的获利空间,随着市场波动性不断下降,"T+0"交易已经开始降温;"T+0"账户多为逆势交易,客观上平抑了市场波动。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
熊伟
2016年以来,"T+0"交易模式日益盛行,引发市场关注。"T+0"交易策略实质是在A股"T+1"交易规则下的一种超短线策略。本文在识别深市A股典型"T+0"账户的基础上,从"T+0"账户的持股、交易和下单等角度,分析了"T+0"账户的交易行为特征及其市场影响。本文的结果表明,"T+0"交易盛行的原因是震荡市下"T+0"交易具有较大的获利空间,随着市场波动性不断下降,"T+0"交易已经开始降温;"T+0"账户多为逆势交易,客观上平抑了市场波动。
[期刊] 武汉金融
[作者]
皮海洲
虽然自5月下旬以来,股票市场上推出T+0交易的呼声强烈,但中国股市推出T+0交易的条件并不成熟。股指期货T+0交易并不是股票市场推出T+0交易的理由,国外成熟股市T+0交易同样也不是国内股市推出T+0的理由,毕竟中国股市缺什么都不缺少投机,中国股市没有必要推出T+0来助长投机。推出T+0不仅不利于中国股市走向成熟,而且也将进一步加剧投资者的投资损失,现阶段的中国股市有必要远离T+0交易。
[期刊] 管理世界
[作者]
陈高才
２０１３年光大证券＂８·１６事件＂之所以成为我国证券市场的首例黑天鹅事件，其中高频交易的嫌疑最大。本文通过基本概念的界定和交易策略的简要介绍，认为此次事件为高频交易在事件研究、市场微结构、外汇储备保值、热钱监控、内幕交易和市场操纵等问题中有广阔的应用机遇。本文认为，重视和深入高频交易的相关研究将大大降低市场的传染和崩盘风险，对正在研究的Ｔ＋０交易制度具有重要参考价值。
关键词：
高频交易 “8·16事件” 应用机遇
[期刊] 金融研究
[作者]
边江泽 宿铁
本文中,我们探讨了中国股票市场上一项独特的交易限制:"T+1"交易制度。这一制度要求股票购买者至少到第二天才能将股票卖出。而中国的权证市场则服从"T+0"的交易制度,即购买者可以随时将权证卖出。我们证明"T+1"制度会降低股票市场流动性,使股票的价格中存在低流动性折价。我们还证明股票流动性和相应权证的溢价之间存在着负相关的关系。最后,基于文中的实证结果,我们给出了一些政策上的建议。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
刘建华
本文采用经济学实验方法,构建实验资本市场,进行T+1交易制度的实验研究。研究结果表明,不论是T+0制度还是T+1制度,实验资本市场都出现价格泡沫,市场缺乏效率,不符合有效市场假说;T+1交易制度虽然在一定程度上减小了价格泡沫的程度,但这种程度并不显著;被试的经验才是真正能稳健消除泡沫的关键因素。
关键词：
实验经济学 资本市场 T+1交易制度
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
陈广垒 曹军 唐宇
一、T+D合约交易性质的争论黄金(主要是标准金AU99.95和AU99.99)虽然因易变现而具有高流动性,但其本身并不包含收到现金或其他内涵于其中的金融资产的合同权利。因此,黄金本身并不构成金融资产。需要注意的是,与金融机构持有黄金和白银等贵金属不同,特别是对于黄金生产商,黄金只是其主产品而非通过短期市场波动获取差价或者储备资产多元化。在黄金
[期刊] 财会月刊
[作者]
钱有华
企业在利用会计电算化编制报表时,一般会遇到两类问题:一类是编制出来的资产负债表的期末资产不等于负债加所有者权益;二类是利润表中的数据引用错误。这两类错误一旦发生,很难找到原因。对此本文从期末损益结转、报表取数模板等出现的问题进行分析,力图为会计人员提供帮助。
关键词：
用友 利润表 资产负债表
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴秀波
当前，科创板引入T+0交易尚需谨慎。海外市场虽然实行T+0交易，但普遍限制中小投资者的参与。目前，由于科创板尚不能完全屏蔽资金、信息处于劣势的中小投资者的参与，T+0交易应优先选择流动性好的蓝筹股板块而不是高风险的科创板试点。科创板股票的流动市值太小，增加交易频率易发生炒作行为。科创板目前交投活跃，无需借助T+0交易提高流动性。科创板投资者通过融资融券可锁定利润，达到单次T+0交易的效果。科创板推出了一系列的制度创新，但其运行效果有待检验。科创板应先“打扫房间”，完善信息披露、退市、集体诉讼等基本制度后，再欢迎T+0交易制度的到来。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
王宁 许铭 王建锋 王浩庭 韩德俊 康振生 韩青梅
以小麦生产品种小偃22、科农199和西农1376为受体品种,植物抗菌蛋白基因LTP作为目的基因,构建pAHC25-LTP表达载体,利用基因枪法转化小麦幼胚愈伤组织,获得转LTP基因T0代小麦1247株。经草铵膦(Phosphinothricin,PPT)抗性筛选及PCR分子检测,获得阳性再生植株209株,转化率1.87%。阳性再生植株接种条锈菌CYR29、CYR31和CYR32混合小种后进行抗条锈病鉴定,获得抗性植株74株,其中抗性显著提高的抗病植株11株。本研究初步证明抗菌蛋白基因LTP在小麦抗条锈病菌的侵染中有一定作用,为获得转抗菌蛋白基因的抗条锈病小麦品种奠定基础,以期获得育种中可应用的...
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