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[期刊] 保险研究
[作者]
廖朴 周县华 苏晖 黄伊琳
本文以非寿险业务保险风险最低资本要求为考察对象,研究了欧盟Solvency Ⅱ与中国C-ROSS的差异,并利用中国保险市场60家财险公司的经验数据,对两者之间的差异进行了实证和模拟分析。研究结果表明,Solvency Ⅱ和C-ROSS对中国财险公司保险风险最低资本要求存在差异。对于拥有传统业务结构的财险公司,Solvency Ⅱ对保险风险最低资本要求更高,但是这种差距随着公司业务规模的缩小而减弱;对于以经营某些专业险种为主的财险公司,主营业务险种对两者差异具有决定性影响。本文的研究结论详细解释了Solvency Ⅱ与C-ROSS在非寿险保险风险最低资本计算上的异同,对C-ROSS下一步的修订工作提供了一定的支持与参考。
[期刊] 新金融
[作者]
杨琳
金融危机后,国际金融监管变革步伐加快,欧盟保险监管新规SolvencyⅡ正是这一背景的产物。鉴于SolvencyⅡ代表国际保险监管改革方向、体现国际保险监管先进水平、满足国际保险集团监管内在需求。本文全面系统介绍SolvencyⅡ的主体框架内容和特点,包括定性、定量和信息披露三支柱,以及保险集团监管主体、职责、偿付能力测算、风险管理和信息披露等要求,并根据中国实际,提出了与SolvencyⅡ第一支柱接轨将成为下一阶段我国保险监管改革的核心和重点的结论与政策建议。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘乐平 高磊 王洋
在欧盟以风险为核心的Solvency II监管框架下,非寿险准备金传统评估问题正向准备金风险管理新问题转化,准备金风险的识别、度量与控制已成为非寿险精算理论和实务重点关注的前沿问题。本文系统讨论非寿险一年期准备金风险的概念及其度量模型与方法。首先,通过实例直观阐述一年期准备金风险与索赔进展结果(CDR)的内涵;其次,基于贝叶斯对数正态模型,利用MCMC方法和R软件,随机模拟CDR的预测分布,并用CDR预测分布的统计特征来度量非寿险一年期准备金风险;最后,将欧洲保险公司实际索赔数据代入以上模型和步骤进行实证分析。研究表明,基于MCMC随机模拟方法获得的CDR预测分布,能够更加稳健和有效地度量非寿险一年期准备金风险。
[期刊] 保险研究
[作者]
石晓军 郭金龙
当前保险研究领域有两个相互关联的问题——Solvency Ⅱ与 DFA。Solvency Ⅱ是国际保险监管研究的问题,而 DFA 的使用与流行是国际保险公司为了应对包括新监管动向在内的发展趋势做出的适应性管理行为。通过对 Solvency Ⅱ程序与框架的概述,讨论了风险整合、激励相容的风险度量、保险公司失败预警、监管体系比较、市场约束等问题;提出了综合框架,描述了 DFA 各阶段的注意要项,分析其优缺点、负债建模、影响因素建模等问题;认为我国应该及早做出关于 Solvency Ⅱ与 DFA 研究的战略部署,找准研究的切入点。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
赵桂芹 梁庆庆
欧盟保险业Solvency Ⅱ项目计划通过设计风险导向型监管制度,对保险公司偿付能力进行全方位的动态监管,在全球范围内引起了广泛关注。跟踪Solvency Ⅱ的最新进展,从"三支柱"视角介绍《Solvency Ⅱ法令框架草案》的主要内容,总结第三次定量影响研究(QIS3)的主要成果,对当前的最新进展和争议焦点进行追踪,以期对中国保险公司的偿付能力监管有所启示。
[期刊] 保险研究
[作者]
周桦 张娟
中国正在进行第二代偿付能力监管体系的建设。随着利率市场化的进行,新的监管体系中利率模型的选择成为关注焦点和研究重点,因为这将极大地影响寿险负债的评估结果,从而影响保险公司的财务报表与偿付能力。本文主要研究了欧盟SolvencyⅡ中Smith-Wilson利率模型在中国市场的应用。首先,本文介绍了S-W模型的计算方法,并对中国市场应用S-W模型的参数进行设置;其次,本文以1~50年的银行间固定利率国债即期收益率为数据基础,计算出S-W模型的利率结果,并对重要参数进行敏感性分析;最后,本文将S-W模型与中国现行的750天移动平均法作对比,通过计算与分析一款两全保险产品的准备金,得出750天移动平均...
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