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[期刊] 南方经济
[作者]
李旭超 蒋岳祥
短端shibor已在中国市场发挥基准利率作用,越来越多与之挂钩的金融产品被开发和交易,有效度量和管理shibor风险,对微观金融主体非常重要。本文运用AR(2)-TARCH(1,1)模型成功解释和过滤了Shibor收益率存在的序列相关和非对称性条件异方差现象,运用EVT方法得到动态的VaR和CVaR并验证它们是有效的。通过对历史趋势的分析,发现Shibor风险表现出先波动下降后波动上升再波动下降的特征,且央行频繁上调基准利率的阶段风险放大,而央行频繁下周基准利率的阶段风险缩小。
关键词：
Shibor VaR CVaR EVT
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡晓春 叶发强
文章应用含二阶非对称效应的TARCH模型分析深证综指收益率波动的变化特征。结果显示:深证综指收益率的变动受滞后1、4阶影响较强;深证综指收益率存在较强的条件异方差,而TARCH模型能较好的消除条件异方差。相对于好消息而言,不利消息对深证综指收益率的冲击要大,且总体上存在较为明显的杠杆效应。
关键词：
ARCH效应 非对称效应 杠杆效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁绪辉 高新雨 杨凯凯
本文利用CARCH族模型对近年国际黄金价格的波动特征进行实证分析。研究结果显示,外部冲击对国际黄金价格的影响较为持续,而衰退过程缓慢。"后危机时代"国际黄金市场更多地呈现高风险,负向信息冲击对国际黄金价格的影响较大。长期来看,黄金价格主要呈现出上涨为主的杠杆效应,短期来看,下降杠杆趋势明显。
[期刊] 南方金融
[作者]
郭文伟 刘英迪 袁媛 张思敏
结合条件风险自回归模型(CAViaR)和极值理论(EVT)构建CAViaR-EVT模型,测度比特币价格波动的极端风险并界定其风险演化模式,进而比较分析中美两国监管政策对比特币市场风险的影响。研究结果表明:第一,比特币市场存在结构性突变点,且不同子区间的市场风险演化模式存在显著差异;第二,AS-EVT模型是比特币价格波动极端风险的最优测度模型;第三,比特币市场风险呈现出明显的"自我增强"特征,其对外部消息的响应程度呈现一定的非对称性;第四,中美两国的监管取向及监管措施对比特币市场风险的影响存在结构性差异。上述研究结论的启示是:抑制虚拟货币市场风险的"自我增强"预期是防范其极端风险溢出的关键环节,应当加强对虚拟货币价格波动极端风险及其走势的监测,及时向市场发布风险预警提示、明确政府监管态度、出台相关监管措施,以防范虚拟货币市场发生极端风险;有关部门有必要加强比特币交易风险提示和投资者教育,密切关注比特币价格波动与跨境资金异常流动之间的关系,防范比特币市场异常波动给我国金融安全带来不利影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宇新 姚梅
文章利用GARCH、TGARCH和EGARCH模型对我国实际GDP的波动率进行了实证分析。结果表明基于正态分布假设下的GARCH模型拟合效果最好,更能准确的描述我国经济的波动性,这表明我国经济波动率是变化的,实际GDP的增长率是对称的。
关键词：
实际GDP ARCH类模型 波动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡友 祁春节
近期,我国脐橙价格波动较为剧烈,对农民的生产收益造成了一定影响。本文采用生存分析模型对最近两个产季我国柑橘价格的波动特征进行了实证研究。研究发现,由于卖方在买方市场形势下抗跌心理较弱,我国柑橘价格连涨和连跌服从Weibull分布。对此,本文提出相关政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何梦泽
文章选取2011年1月4日至2012年12月31日SHIBOR隔夜、三个月、一年三种期限的利率,构建GARCH模型对利率的波动性进行研究分析,实证分析表明:SHIBOR短期利率具有明显的波动集聚性,而SHI BOR长期利率没有体现出这一特性。
关键词：
SHIBOR GARCH模型 波动集聚性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
于扬
本文选取上证综合指数为中国股指的代表,利用ARCH类模型深入剖析了股市价格的特征,通过多角度对比,最后选出度量股市价格波动性较为科学的指标,并采用向量自回归模型(VAR)模拟了主要宏观经济变量波动(工业总产值的波动、货币供应量的波动以及居民消费价格指数的波动)对证券市场波动性的影响。
关键词：
价格波动 工业增加值 货币供应量 CPI
[期刊] 上海金融
[作者]
王治政 吴卫星
本文利用ARCH类模型对沪深300指数和道琼斯工业指数2005年4月8日到2010年3月22日的指数数据进行实证检验,研究表明:第一,中美股票市场都存在明显的集聚效应;第二,中美股票市场都存在明显的风险溢价效应,美国股市的风险补偿高于中国股市;第三,美国股票市场有明显的杠杆效应,然而中国股市杠杆效应不如美国明显;第四,美国股票市场对中国股票市场存在较为显著的单向溢出效应。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王晓芳 王瑞君
总体经验模式分解(EEMD)是Norden E.Huang等人提出的一种最新的数据处理方法。本文通过EEMD将上证综指分解为高频分量、低频分量和趋势项三个分量,结合各结构分量的波动特征发现,高频分量对上证综指的解释率较低,低频分量和趋势项对上证综指的解释率较高。进而运用VAR模型分别分析低频分量收益率与趋势项收益率的影响因素,结果显示,M2增长率是长期内影响两者的最主要因素,并且M2增长率对趋势项收益率的影响高于对低频分量收益率的影响;趋势项受同业拆借利率和工业增加值增长率的影响明显,而低频分量则受自身影响较大。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
柏建成 张利霞 严翔 曾汇淋
从地缘政治风险角度出发，采用GARCH-MIDAS模型，检验了不同地缘政治风险指数对比特币及整个数字货币市场波动率的影响及预测能力。全样本结果表明，地缘政治风险是影响比特币和数字货币市场波动率的重要因素，除印尼外，其余地缘政治风险指数对比特币波动率均存在显著的负面影响；不同的地缘政治风险指数对数字货币市场波动率的影响存在异质性。样本外预测结果说明，地缘政治行为(GPA)和地缘政治威胁指数(GPT)分别对比特币和数字货币市场的波动率拥有最佳的预测能力。进一步提出，地缘政治风险是数字货币市场波动的关键外部驱动因素，监管机构应着重关注地缘政治风险的变化，避免数字货币市场的非常规波动影响到国内的金融市场。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
滕飞 霍忻
改革开放以来,我国经济增长始终保持着稳中有进的态势,经济总量逐年攀升,与此同时国内对原油等资源类物品的依存度日益上升,国际油价波动对我国经济的冲击越来越深入。鉴于此,文章选用1986-2015年国际油价和我国经济增长数据,并通过构建ARCH族模型和Granger检验实证分析了国际油价波动的特征、效应及与经济增长的因果关系。实证结果显示:国际原油价格时间序列数据整体上呈现出"尖峰厚尾"的态势;此外ARCH族模型检验结果也显示国际油价波动具有集簇性和非对称性的特征,且存在价格波动的"杠杆效应";Granger检验结果也表明国际原油价格变动与我国经济波动之间存在单向因果关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱喜安 王晓娟
正态随机误差项的GARCH模型并不足以描述金融时间序列中的尖峰厚尾性,考虑正负资产收益对分位数冲击的不对称性,文章采用贝叶斯分析和MCMC方法来估计TARCH-CAVia R模型,对HS300期指日收益率的实证分析显示,市场杠杆效应比较明显,利空消息对股市的影响往往要比相同规模的利好消息来得强烈。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚升 周应恒
本文通过ARCH类模型,以2004年1月至2012年2月的大蒜周批发价格为样本,对大蒜价格波动特征进行了研究。研究结果表明:大蒜价格波动具有显著集聚性,大蒜市场不具有高风险高回报、低风险低回报的特征,同时大蒜价格波动具有非对称性,价格下降的消息会比价格上升的消息引起更大幅度的价格波动。
关键词：
小宗农产品 大蒜价格 波动特征
[期刊] 技术经济
[作者]
吴海霞 杨建飞
基于1998年1月9日至2012年12月14日全国小麦、玉米和大豆的批发价格指数周数据,利用ARCH类模型对我国小麦、玉米和大豆的市场价格波动特征进行实证分析。研究结果表明:在5%的显著性水平下,小麦、玉米和大豆的市场价格波动具有明显的时变性和集簇性;玉米市场具有高风险、高回报的特征;小麦的市场价格波动具有非对称性;玉米市场与大豆市场之间存在显著的双向价格波动溢出效应。
关键词：
粮食市场 价格波动 溢出效应
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