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[期刊] 金融论坛
[作者]
蒋先玲 苏日娜 孙倩
本文利用2007～2012年Shibor的数据,通过规范分析和实证分析,从可测性、可控性、基础性、相关性和稳定性这5个角度检验了Shibor作为我国货币市场基准利率的可行性。通过运用VAR模型、脉冲响应函数等模型,以及Granger因果检验、相关系数检验等方法,发现Shibor作为我国货币市场基准利率总体表现良好。鉴于Shibor报价缺乏实际交易约束、报价行范围有限,以及仍需借鉴Libor经验,提高人民币定价的准确性等相关问题,本文建议采取丰富交易品种、合理壮大符合要求的报价行范围、完善报价交易约束、建立健全再贴现机制等具体方法。
[期刊] 管理世界
[作者]
陈汉鹏 戴金平
本文以上海银行间同业拆放利率(Shibor)为基准利率,建立了一个含家庭、企业家、零售商、商业银行和中央银行的动态随机一般均衡(DSGE)模型,并对该模型的经济预测能力和经济分析能力进行了检验。研究结果显示本文构建的DSGE模型相较于VAR模型对于产出和通胀有着更好的预测能力,且通过DSGE模型和FAVAR模型得到的基准利率对于主要经济变量的影响具有较强的一致性。这说明本文构建的利率传导机制是有效的,央行能够通过Shibor的微调进行货币政策调控。论文从理论和实证两方面为政府在"十二五"期间推进金融市场基准利率体系建设,进一步发挥Shibor的基准作用提供了支持。
[期刊] 财经科学
[作者]
戴金平 陈汉鹏
推进利率市场化改革、培育金融市场基准利率是进一步建立中国社会主义市场经济的重中之重。本文系统性地讨论了Shibor在中国货币政策中的传导功能,并首次将Shibor引入DSGE模型,分析其对实体经济的影响。研究结果表明本文建立的DSGE模型同实际经济的主要特征具有较好的一致性,央行能够通过Shibor对经济进行微调,从而为政府在"十二五"期间推进金融市场基准利率体系的建设,进一步发挥Shibor的基准作用提供了理论和实证的支持。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
王晋忠 赵杰强 王茜
本文在利率市场化背景下,以已有理论与研究成果为基础,从有效基准利率的基本属性入手,选取Shibor自2007年推出以来6年的月度数据,运用相关性分析、Granger因果检验等实证检验方法,采取定量与定性分析相结合的方式,考察了Shibor作为我国基准利率的有效性中的关键属性——市场属性(包括市场性和基础性)。实证结果表明:自Shibor运行发展至今,市场性方面表现较为良好,但基础性方面还需要进一步完善。
关键词：
Shibor 基准利率 市场性 基础性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴俊 陈有鹏 刘芊
随着我国利率市场化改革的不断推进,确立金融市场基准利率显得尤为重要。本文在均值-方差标准下,通过图示法和有限维Hilbert空间法分别对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)的各个期限品种进行有效性检验。研究发现:目前SHIBOR仍不具备担任唯一基准利率的能力;隔夜SHIBOR有望成为市场化改革后的基准利率;1周与1年期SHIBOR具有较高的基准性。最后,在巩固SHIBOR基准地位、提升报价有效性和期限结构有效性方面提出政策建议。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
许亦平 洪露 周芊
随着中国利率市场化改革的进行,基准利率的选择变得越来越重要。本文旨在借助一种新的计量模型DAG来确定我国目前短期利率中的关键利率。本文主要选取了六种非常活跃的、具有非常好的流动性的短期利率进行研究。最终得到的因果关系图显示隔夜Shibor、7天Shibor和隔夜同业拆借利率在货币市场中都起到了基础性作用,但这三者之间不存在因果关系,也就是说不存在唯一的利率可以直接地或间接地影响其他所有利率而充当基准利率的角色。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
殷克东 张恒达 徐凤娟
本文选取ＬＩＢＯＲ、ＨＩＢＯＲ、ＳＩＢＯＲ和ＦＦＲ等国际代表性基准利率为样本，通过构建静态相关系数、时变参数状态空间模型和ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型，深入研究了各基准利率间的静态联动性、动态联动性、均值溢出效应和波动溢出效应，揭示了ＳＨＩＢＯＲ与国际代表性基准利率间的动态联动性及其变化趋势。研究发现，ＳＨＩＢＯＲ与各基准利率之间存在动态联动性，且这种动态联动性在经济异动时期有加剧趋势，而在经济平稳时期则相对平缓。
[期刊] 财经科学
[作者]
时光 高珂
SHIBOR是我国正在培育和发展的基准利率。本文根据国际通行的基准利率标准,运用SHIBOR运行以来的数据,采取理论分析和实证检验的方法,从市场性、基础性、稳定性、可控性、相关性五个方面,对其作为我国货币市场基准利率的有效性进行了全面系统地检验。结果表明,SHIBOR可初步作为基准利率,但有效性偏弱。并提出了改进建议。
关键词：
SHIBOR 货币市场 基准利率 有效性
[期刊] 西南金融
[作者]
张敏锋 李拉亚
为进一步推动利率市场化,培育中国基准利率体系,SHIBOR自2007年1月开始运行。本文基于国际通行的基准利率标准,对目前SHIBOR是否成为基准利率进行有效性检验。实证分析结果表明SHIBOR已初步成为我国基准利率,但后续仍需加大培育。
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡朝晖 丁俊峰
基准利率是在整个金融市场和利率体系中处于关键地位并起主导作用的利率。Shibor作为央行重点打造的目标基准利率,为利率进一步市场化奠定了基础。但是影响Shibor履行基准利率功能的诸多问题仍旧存在,被市场参与主体广泛认同的基准利率体系仍未形成。本文旨在剖析目前我国各种具有部分基准利率属性的利率,在对其特征及运行效果进行比较的同时,评析Shibor作为基准利率仍需改进的方面,探讨如何推动Shibor的进一步发展。
关键词：
基准利率 Shibor 市场化
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
袁道强 王燕
对Ｓｈｉｂｏｒ作为基准利率的有效性检验表明：Ｓｈｉｂｏｒ具有较好的基础性、稳史性和相关性，同时，由于其自身交易的高度市场化，Ｓｈｉｂｏｒ已经基本具备基准利率的四个必备属性。也就是说，Ｓｈｉｂｏｒ充当货币市场基准利率具有一定的有效性但同时也存在着市场代表性不强、对中长期利率传导不够、对市场利率影响力小、报价存在失准、对国民经济的影响较弱等问题。并提出通过扩大报价团成员的数量和范围、完善Ｓｈｉｂｏｒ的形成和传导机制、推进中长端品种的发展、建立统一的金融市场等手段提高其行使基准利率职能的有效性。
关键词：
利率 基准利率 Shibor 实证检验
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡明东
随着利率市场化的进一步推进,基准利率的选择与培育亟待解决。分析了SHIBOR的运行现状与运行特征,并选取货币市场主要利率体系进行对比,运用格兰杰因果检验并建立EGRACH模型,检验SHIBOR是否具备市场基准利率及央行基准利率的属性。
[期刊] 经济评论
[作者]
项卫星 李宏瑾
作为我国金融市场基准利率体系建设和利率市场化改革配套的重要基础设施,上海银行间同业拆放利率(Shibor)已成功运行近7年。本文首先对货币市场基准利率的性质进行了讨论,指出市场代表性和基准性是金融市场基准利率的核心属性。对我国货币市场和Shibor运行以来情况的考察表明,Shibor具备了货币市场基准利率的基本特征。通过等均值、等方差检验、Granger因果分析和EGARCH模型等方法进行的实证分析表明,Shibor具有良好的市场代表性、基准性和稳定性,较好地发挥了货币市场基准利率的作用。今后应以市场机制建设为重点,进一步夯实巩固Shibor货币市场基准利率地位,通过Shibor的健全完善,推...
[期刊] 金融与经济
[作者]
柏宝春 孙松 王晓艺
利率市场化是市场经济发展的必然要求,是我国利率管理体制改革的既定目标。上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的推出是央行培育货币市场基准利率的尝试。本文对SHIBOR作为货币市场基准利率进行实证研究,并得出相关重要结论。
[期刊] 中国金融
[作者]
王江渝
自2007年人民银行正式推出货币市场基准利率——Shibor以来,在多方齐心协力的共同培育下,Shibor已逐步成为我国金融市场上重要的指标性利率。但实证表明,Shibor对于其他市场利率的引导作用还有待提高,其基准地位有待加强。当前Shibor运行中的瓶颈利率双轨制是影响Shibor基准性的主要因素
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