- 年份
- 2024(4039)
- 2023(6087)
- 2022(5324)
- 2021(5106)
- 2020(4336)
- 2019(9687)
- 2018(9874)
- 2017(18872)
- 2016(10155)
- 2015(11337)
- 2014(10782)
- 2013(10070)
- 2012(8496)
- 2011(7595)
- 2010(7893)
- 2009(7493)
- 2008(6769)
- 2007(5795)
- 2006(4942)
- 2005(4182)
- 学科
- 济(37573)
- 经济(37543)
- 管理(27279)
- 业(24660)
- 企(21121)
- 企业(21121)
- 方法(20336)
- 数学(18479)
- 数学方法(17951)
- 农(9877)
- 中国(9244)
- 理论(8123)
- 业经(7986)
- 财(7664)
- 贸(7025)
- 贸易(7020)
- 易(6830)
- 学(6738)
- 农业(6305)
- 地方(6077)
- 教学(5931)
- 制(5772)
- 环境(5593)
- 技术(5553)
- 和(5456)
- 划(5191)
- 务(5005)
- 财务(4968)
- 财务管理(4957)
- 银(4900)
- 机构
- 学院(131848)
- 大学(127286)
- 管理(51781)
- 济(48751)
- 经济(47640)
- 理学(45250)
- 理学院(44820)
- 管理学(43452)
- 管理学院(43245)
- 研究(39143)
- 中国(29251)
- 京(26133)
- 科学(25328)
- 财(21307)
- 业大(19456)
- 农(19296)
- 所(19151)
- 江(18960)
- 中心(18633)
- 研究所(17506)
- 财经(17253)
- 范(16953)
- 师范(16769)
- 技术(16488)
- 北京(16081)
- 州(15717)
- 经(15581)
- 农业(15202)
- 院(14667)
- 经济学(14294)
- 基金
- 项目(92191)
- 科学(72661)
- 研究(67631)
- 基金(65337)
- 家(56983)
- 国家(56567)
- 科学基金(49114)
- 社会(41035)
- 社会科(38937)
- 社会科学(38928)
- 省(38216)
- 基金项目(33575)
- 教育(33174)
- 自然(32878)
- 自然科(32187)
- 自然科学(32183)
- 划(31813)
- 自然科学基金(31532)
- 编号(29033)
- 资助(28064)
- 成果(22246)
- 重点(21157)
- 课题(20350)
- 创(19912)
- 发(19710)
- 部(19272)
- 创新(18476)
- 科研(17830)
- 项目编号(17682)
- 年(17241)
共检索到182929条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
苏涛 詹原瑞
本文将状态转换下的ARCH模型(SWARCH)引入到估计金融资产VaR中,以上证股票指数为例进行实证分析,并与传统GARCH(1,1)模型中正态分布、t分布、GED分布估计的结果进行了比较,实证显示含有状态转换的VaR具有较好的估计效果。
关键词：
状态转换 平滑概率 VaR
[期刊] 管理科学
[作者]
蒋祥林 王春峰
风险值 (VaR)与压力测试都是衡量金融资产价格波动风险的重要工具。为了考虑市场在不同状态下报酬率分布的结构性变化,引入波动性状态转移的ARCH(SWARCH)模型对波动性进行描述,使VaR与压力测试值能够在统一的样本数据和框架下得到一致性的估计。此外,SWARCH模型还同时考虑了金融市场波动性、波动性状态和状态概率的时变性,使VaR与压力测试值的估计具有很好的灵活性。以上海股市为样本进行了实证分析,验证了基于SWARCH模型能够得到VaR与压力测试值的一致性估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙朝阳 李伟
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶小青 王维峰
文章构建了三维面板结构VAR模型,并提出参数估计的一致性方法,编制估计程序,仿真模拟有限样本性质。结果表明:在给定N_1、N_2的情况下,随着T的增加,参数的估计值与真值的偏差逐渐减少,并逼近于0;当T固定时,逐渐增大N_1、N_2,偏误逐渐减小,也都趋近于0。随着样本容量的增大,参数估计量的标准误均有逐渐减小的趋势。通过JB检验发现参数估计量都接受服从正态分布的原假设,具有较好的正态性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
朱志雄
鉴于金融资产的回报存在有偏、尖峰和肥尾的特性,波动呈现集聚和不对称的特征,寻找科学的VaR测度方法进行风险管理成为金融监管者与金融机构都极为关注的焦点。针对这一问题,国内外的理论和实证研究表明偏 t A-PARCH模型相对于GARCH类模型、正态APARCH模型和 t APARCH模型较能准确有效地估计VaR。因此,随着中国资本市场的不断发展,风险管理重要性的日益凸现,偏tAPARCH模型有望成为一种强有力的风险量化分析技术。
[期刊] 会计之友
[作者]
陆丹 袁永生 张艳
为了更准确地度量在险值的估计精度及弥补现有极值VaR测算模型的不足,文章基于GARCH方法推导了极值VaR的动态置信区间估计模型,论述了风险资产的极值VaR假设检验方法及基于GARCH方法的置信区间求法,最后用中信(中信标普300)指数对中国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。结果表明提出的方法较参数法置信区间有更好的估计精度,且能较为敏感地捕捉收益的动态性。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
郑尧天 杜子平
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。文章选择隔夜拆借利率为研究对象并分别用组合正态VaR方法和蒙特卡罗模拟法对其进行建模,经后验区间检验,发现蒙特卡罗模拟法的估计结果更为理想,从而确定了适合我国同业拆借市场的VaR模型。该研究结果可以帮助银行对同业拆借利率风险进行控制,防范风险。
[期刊] 会计之友
[作者]
花俊洲
文章首先针对沪市综合指数收益进行了基本的统计,实证数据体现了高风险高收益的一般原则;其次,在二值损失函数标准和平方损失函数双重检验标准下,对三类VaR模型的估计精度进行了实证检验,结果表明:非参数类和半参数类度量模型对于证券市场风险估计的精度较高,而参数类VaR模型的估计精度最差。由于参数类VaR模型主要采用了正态假定且忽略了波动率的聚集性,因此,在一定程度上也说明了我国主要证券市场收益不符合正态性假定且存在波动率聚集现象。
关键词：
证券市场 VaR 估计精度
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生
基于面板数据的结构VAR模型在宏观经济分析中具有很好的适用性。本文选择了两个具有代表性的估计量——参数估计的GMM估计量和半参数估计的PSS估计量,建立了PSVAR模型的估计程序,并将其推广到非线性PSVAR模型中。仿真实验结果显示,对线性PSVAR模型,当样本规模较小时,GMM估计量总体表现要优于PSS估计量。而当样本较大时,PSS估计量有较好的表现。对非线性PSVAR模型,PSS估计量要明显优于GMM估计量。
[期刊] 管理评论
[作者]
姚京 李仲飞
本文以上证A股指数为例对GARCH类模型在估计Value-at-Risk(VaR)值时所存在的模型风险进行了分析。我们分别考虑了基于EWMA,GARCH,EGARCH和FIGARCH模型的VaR估计方法。模型风险的存在意味着使用不同的估计方法得出的VaR值可能迥然不同。为了对这四种估计方法进行评判,我们在似然率和Kullback-Leibler信息准则的基础上运用四种统计检验方法对不同置信度水平下的VaR估计值进行了返回检验。实证结果表明EGARCH和FIGARCH方法的表现明显比其它两种优越。
[期刊] 统计研究
[作者]
王美今 林建浩 胡毅
IV估计框架下各种统计量的良好性质依赖于相应的模型设定,如果这些模型设定未能得到数据的支持,其统计推断结论将是不可靠的。如判定计量经济模型是否存在内生性的Hausman检验,实证研究中同一问题的检验结果可能大相径庭。本文讨论了工具变量估计框架下的各种模型设定检验问题,明确了各个检验统计量的适用条件及其逻辑联系,给出了工具变量估计框架下模型设定检验的一般步骤。
关键词：
IV估计 模型设定检验
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王淑影 刘舒也 张亚男 程云飞
在生存分析研究中,多数文章假定感兴趣的失效时间和删失时间是独立的,但这一假设在实际情况中未必合理。如果忽略失效时间与删失时间的相依性,可能会导致错误的结论。所以本文考虑在带有信息的K型区间删失数据下,采用基于两步估计的极大似然估计方法对误差项服从标准正态分布的加速失效时间模型(accelerated failure time model,AFT)进行参数估计。同时还进行了数值模拟以验证提出方法的有效性。最后,应用所提出的方法分析艾滋病的临床试验数据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王肖南 魏传华
文章研究半参数可加模型在线性部分自变量存在多重共线性时的估计问题,分别基于Profile最小二乘方法和Backfitting方法构造了参数分量的Liu型估计。当模型参数分量附加线性约束条件时,给出了对应的约束Liu型估计。
[期刊] 统计研究
[作者]
雷钦礼
月份或季度资料时间数列,至少存在长期趋势、季节变动和不规则变动三种变动。测定和分解这三种变动,是时间数列分析的基本任务之一。目前,国内外通行的测定方法是分别测定,即用移动平均法或曲线配合法测定出长期趋势,再用移动平均趋势剔除
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
