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[期刊] 统计研究
[作者]
白仲林 林桐 张珺
本文首先研究了传统凯恩斯主义IS-LM-PC模型的SVARMA模型表示,为宏观经济计量分析建立SVARMA模型提供了模型设定依据。其次,建立了VARMA/SVARMA模型方差分解分析方法。最后,基于SVARMA模型对中国宏观经济政策的动态效应进行了实证分析,实证分析发现①SVARMA模型与SVAR模型的分析结果存在重要的区别;②在政策实施6~7期前后,财政政策和货币政策对抑制通货膨胀的效果发生逆转;③宏观经济的价格水平存在粘性;④货币供给冲击对通货膨胀率的变化具有滞后的正向影响,对实际产出的影响不明显等。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晓华
数理统计学教材中一般会介绍单因素方差分析和双因素方差分析,对多因素方差分析没有涉及。文章在双因素方差分析的基础上,将影响因素拓展为三个因子,并对三因素方差分析从模型的构建,方差平方和的分解和模型检验统计量的确定等进行了严格的数学推导,在此基础上,可以进一步构造多因素方差分析模型。
关键词：
三因素方差分析 平方和分解 模型的检验
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郭娜 李俊希
股权与债权融资是企业直接融资的主要方式,针对股债联动效应的研究,可促进通过跨市场交易来优化资源配置,从内生动力上提高直接融资比重。笔者以103家上市企业2012—2016年债券和股票季度面板数据为样本,首次运用收益方差分解模型对中国上市企业股票和债券的非预期超额收益进行分解;通过PVAR模型及GARCH模型,分别得到企业股票与债券的非预期超额收益波动序列以及市场波动率,以此分析股债联动效应特征以及影响股债相关性的因素。研究结果表明股票与债券之间的整体联动效应较弱,且具有非对称性。股票收益波动无论是企业层面
[期刊] 统计与决策
[作者]
王苗苗
单因子方差分析是考虑一个因素的情况,对于多个因素的问题,一般采用多因子方差分析来解决。多元方差分析是用来研究两个或两个以上的因素对指标的独立或交互影响,找到最优的指标组合。多元方差分析涉及到的应变量要两个或多个,共同反映对自变量的影响。文章在对学者对多元方差分析的研究基础上,对多因素方差分析进行描述研究。建立了无交互作用的双因素方差分析与有交互作用的双因素方差分析,并利用实例进行分析说明。
关键词：
多因子 多元方差分析 方法
[期刊] 商业经济研究
[作者]
刘春月
当今世界经济发展日益呈现出全球化趋势与特点,各国经济发展已经成为一个紧密结合的共同体。现代流通业是经济发展的一个关键点,这个产业涉及了多个方面,例如运输、物流等一些新兴复合型产业。流通业发展与经济发展具有重要关联,我国也对流通业发展给予了政策、资金等方面支持,起到了一定的作用,但是我国流通业发展过程中仍存在着较多问题,流通体系尚不完善,这些问题直接影响着宏观经济的健康发展。本文将使用数学上的方差分解模型来探讨现代流通与宏观经济的相关性,为我国流通业的发展提供科学对策与建议。
关键词：
现代流通 宏观经济 相关性 方差分解模型
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
宋喜芳 李建平 胡希远
【目的】探讨模型选择信息量准则AIC在方差分析模型选择中的必要性和意义。【方法】简要介绍了模型选择信息量准则AIC的概念,推导了AIC在方差分析模型选择的公式,并运用AIC对水稻品种比较试验数据进行了最佳ANOVA模型选择分析。【结果】对5个水稻品种比较试验进行方差分析模型的选择是必要的;AIC准则在方差分析模型选择中是一种简单有效的方法。【结论】AIC可用于方差分析模型的选择,以改进方差分析结论的可靠性。
关键词：
方差分析 AIC 品种比较试验 模型选择
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黎实 彭作祥 庞皓
W.J.Granger与D.F.Hendry(2004)关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARMA族模型不宜作为数据生成过程的模型设定,其统计性质也不能直接扩展到ARMAGARCH族数据生成过程。虽然ARCH/GARCH族模型作为金融时序数据的生成过程有着良好的统计性质,但不宜单纯采用一般到特殊的建模思路,而应是一般到特殊和特殊到一般两种建模思路的结合。ARCH/GARCH族模型的设定应当包含事前检验、事后检验等设定检验步骤。
[期刊] 物流技术
[作者]
李梅
利用Eviews软件对1991-2012年间我国社会物流总成本与GDP数据进行平稳性检验,协整检验,并建立VAR模型,在VAR模型基础上对物流成本和GDP取对数后的一阶差分进行了脉冲响应分析和方差分解分析。脉冲响应研究结果显示:GDP对社会物流总成本的响应大于社会物流总成本对GDP的响应,且随着时间滞后期数的递增,冲击效应逐步减弱,最终趋向稳定状态;方差分解分析显示:GDP对社会物流总成本的贡献程度大于社会物流总成本对GDP的贡献程度,二者有较大的差异。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
靳庭良 郭建军
利用面板数据建模具有许多纯时间序列或截面数据没有的优点,但其建模过程也更复杂。本文指出了面板数据模型设定过程中常出现的几个问题,同时探讨了解决这些问题的有效方法。
关键词：
面板数据 模型设定 单项误差成分模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
许王莉 李妍文 余味
文章把文献[8]关于含有两个方差分量的线性混合效应模型的谱分解估计推广到一般线性混合效应模型,基本思想是通过把所研究的模型转化为含有两个方差分量的线性混合效应模型。首先研究如何构造含有三个方差分量的线性混合模型的谱分解估计,给出谱分解估计的无偏估计类。然后把所得到的结论推广到一般线性混合效应模型中。
关键词：
线性混合效应模型 方差分量 谱分解估计
[期刊] 投资研究
[作者]
陈鑫 王华明 彭俞超
社会融资规模作为一项我国创新性设立的指标,是否应当被纳入货币政策监控体系,是社会各界普遍关注的问题。本文从社会融资规模与GDP的联动关系出发,发现社会融资规模是GDP的两、三期(季度)领先指标。再通过构造包含融资结构的DSGE模型,采用贝叶斯估计和方差分解方法,发现投资效率冲击可以解释59.53%的社会融资规模波动,这与我国以往的投资驱动发展模式相符,说明社会融资规模波动可以反映实体经济的变动。同时,我们还发现由于政府干预造成的金融市场融资冲击,可以解释25.14%的社会融资规模波动,说明社会融资规模对于实体经济的反映还受到政府行为的干扰。基于以上发现,我们认为采用社会融资规模作为宏观经济监控指标是合适的,但在具体操作中,需要考虑政府干预对于社会融资规模波动造成的影响。
关键词：
社会融资规模 融资结构冲击 方差分解
[期刊] 投资研究
[作者]
陈鑫 王华明 彭俞超
社会融资规模作为一项我国创新性设立的指标,是否应当被纳入货币政策监控体系,是社会各界普遍关注的问题。本文从社会融资规模与GDP的联动关系出发,发现社会融资规模是GDP的两、三期(季度)领先指标。再通过构造包含融资结构的DSGE模型,采用贝叶斯估计和方差分解方法,发现投资效率冲击可以解释59.53%的社会融资规模波动,这与我国以往的投资驱动发展模式相符,说明社会融资规模波动可以反映实体经济的变动。同时,我们还发现由于政府干预造成的金融市场融资冲击,可以解释25.14%的社会融资规模波动,说明社会融资规模对于
关键词：
社会融资规模 融资结构冲击 方差分解
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘明
虚拟变量的作用不仅局限于量化品质型数据,在不同的设置环境中有着不同的重要应用。文章简述了虚拟变量模型在结构变化分析、分段回归、交互影响等方面的基本应用,并进一步讨论了虚拟变量模型在方差分析及异常值检验中的使用方法和该方法的显著功效,通过比较分析得出了"利用虚拟变量模型进行方差分析和异常值检验更优"的结论。
关键词：
虚拟变量模型 方差分析 异常值检验
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
史美景
应用随机效应方差分量模型 ,定量分析了上市公司行业因素对股票收益率的影响 ;实证研究了深沪股市股票换手率和收益率的相关性。
关键词：
行业因素 换手率 收益率 方差分量模型
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