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[期刊] 商业时代
[作者]
陈丽娟
人民币汇率的风险度量是汇率风险管理的关键环节。本文首先用SV-t模型对人民币对美元、日元及欧元汇率收益的波动率进行分析,在此基础上分别运用VaR和ES方法对其风险进行动态的度量与分析比较。结果表明:SV-t模型能够刻画出人民币汇率收益率序列的波动特征;人民币对美元的VaR基本反映出其最大可能的损失;人民币对日元及欧元的Va R则低估了实际的风险水平,相应的ES虽保守却比较准确地估计出尾部风险。文章最后也对中国汇率市场的风险管理及风险监管提出了一些政策建议。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
陶士贵 范佳奕
在人民币汇率形成机制不断完善,资本项目逐步开放的背景下,QFII制度(合格境外机构投资者)的实施,为国际资本流入提供了非常便利的渠道。该文以QFII作为代表,通过构建国际资本流动、汇率与股票价格的联动模型,并引入TVP-SV-VAR实证模型,讨论汇改后2005年8月-2017年6月QFII、人民币汇率与股票价格之间的联动关系。研究发现:三者的联动关系呈现出明显时变性特征,且在不同时间与不同政策背景下的影响程度均不同。最后提出完善QFII管理机制、优化我国股票市场投资者结构、推进人民币汇率改革、加强短期国际
[期刊] 现代管理科学
[作者]
高伟刚 徐中刚
文章在货币主义汇率决定理论基础上引入贸易净出口构建一国汇率决定模型。利用中美数据进行实证检验:脉冲响应显示短期内来自中美GDP和货物净出口之差的冲击使人民币升值,而利率、M2和CPI之差的冲击使人民币贬值;方差分解表明目前人民币汇率波动主要由其自身变动所致。中美利差对人民币汇率波动的解释程度较大,其余因素较小;VEC模型显示长期内,中美M2和货物净出口之差与人民币汇率成正比,利率、GDP和CPI之差与人民币汇率成反比。
关键词：
人民币汇率 影响因素 VAR VEC
[期刊] 价格月刊
[作者]
徐剡玲 焦勇兵
运用协整关系、误差修正模型实证研究了1980年～2009年人民币双边实际汇率对外商直接投资(以下简称FDI)流入的影响。研究结果表明:长期来看,人民币对美元升值不仅不会导致FDI流入的减少,反而能够促进FDI流入的增加;中国的开放度和政策稳定性使FDI流入呈现为显著的正向影响。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
刘尧成
文章应用贝叶斯框架下的ＴＶＰ－ＶＡＲ－ＳＶ模型分析了金融危机以来美、日、欧等主要国际货币区的货币政策（文章简称为＂国际货币政策＂）变化对中国经济溢出效应的传导机制。我们发现国际货币政策在方向和力度方面的调整和变化能够通过其与中国的利率之差表现出来，进而对人民币汇率以及中国贸易差额产生溢出效应。这种溢出效应具有显著的时变特征：首先，从影响的程度来看，国际货币政策在推出或退出等方向性变化时溢出效应尤其明显；其次，从时间上来看，国际货币政策的变化会对人民币汇率和中国贸易差额在不同时期造成不同程度的影响，人民币汇率对中外利差的变化非常敏感，而人民币汇率和贸易差额的变化也会引起中外利差随时间不同程度的变．．．
[期刊] 亚太经济
[作者]
郭君默 郑开焰 赵茜
立足于在岸市场与离岸市场的实际情况,利用国家统计局网站、香港财资市场公会的月度数据,运用多维动态VAR模型,并借助于脉冲响应函数以及方差量化分解技术,旨在探究人民币离岸汇率、在岸汇率对物价水平的影响方向、力度及时滞。脉冲响应函数和方差分解的结果表明,人民币离岸与在岸汇率的传递效应都是不完全的,汇率的波动不会给国内物价带来风险。本研究结论为我国货币当局在稳定物价水平的前提下,进一步推进汇率市场化改革、扩大资本账户开放提供了有力的依据。
[期刊] 当代财经
[作者]
钟剑 孟浩
目前,从经济总量和贸易总量上看,中国正在成为一个能够影响世界外贸商品价格的大国经济体。在市场出清条件下,以进出口商品价格为媒介,使用时间跨度长达25年的数据进行实证研究,结果表明,从25年的时间序列来观察人民币汇率与中国外贸差额(顺差)之间的关系,两者的相关性并不高,不存在长期均衡关系。特别值得关注的是期间人民币贬值并没有带来中国外贸顺差的增加,而人民币升值也往往和外贸顺差的增加同时出现。
关键词：
人民币汇率 对外贸易 大国经济
[期刊] 武汉金融
[作者]
万璟 陶士贵
人民币国际化经历着从初级到高级的渐进式发展过程,各要素在不同时期对国际化产生的影响不尽相同。本文从机理上探究国际收支结构与人民币国际化的双向互动关系:近些年我国"双顺差"以及"一顺一逆"的国际收支结构对人民币国际化进程产生相应影响;人民币国际化推进又会带来收支结构的变动。2016年以来中美贸易摩擦与中美贸易战给我国国际收支结构带来新的变数,也影响了人民币国际化的稳步推进。在此理论基础上,构建E-G两步法协整分析、TVP-SV-VAR模型研究各指标之间的动态互动关系。研究发现,开放条件下"一顺一逆"收支结构会推动人民币国际化发展;未来人民币国际化程度加深可能导致收支结构朝"一逆一顺"方向变动。对此,提出现阶段提高出口产品竞争力、适度进行资本项目开放、保持对内物价水平稳定、加强人民币基础设施建设等政策建议,以推动人民币国际化迈向更高阶段。
[期刊] 统计研究
[作者]
江春 杨力菲 姜婷婷
面对日益复杂的全球经济一体化进程，房地产市场、股票市场和外汇市场间的动态波动传染效应越发显著，其传递方向和路径也更为深刻地受到投资者风险态度的影响。本文通过DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型检验了投资者风险态度、资产价格（房价、股价）和汇率预期的动态关系。研究发现，投资者风险偏好会促进资产价格上涨和人民币预期升值，反之资产价格上涨和人民币预期升值也会刺激投资者风险偏好；当人民币处于升值预期时，存在房地产对股票投资的挤出效应；进一步地，在牛市时房价更易受到货币政策等外部经济形势的影响；当投资者普遍风险厌恶时，资产价格会在投资者风险态度和汇率预期之间起到显著的中介作用；在人民币贬值预期下，资产价格和投资者风险态度对外汇市场环境改变更敏感。因此，决策部门应在保持宏观经济稳定的前提下有序推进资本账户开放，结合国内外经济形势进行房地产市场和股票市场改革，加强预期引导并防范不同市场之间金融风险传染。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
丁存振 肖海峰
为探索人民币汇率变动对中国农产品价格的动态影响,基于1999年1月-2017年2月的相关数据,采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型分析了人民币汇率变动对中国农产品进口价格、生产价格和消费价格的动态传递效应。结果表明:人民币汇率变动对农产品价格的传递效应具有明显的时变特征;人民币汇率对农产品进口价格、农产品生产价格和农产品消费价格传递效应存在显著差异,其中,对农产品进口价格的传递效应最大,其次是对农产品生产价格的传递效应,对农产品消费价格的传递效应最小;从长期来看,1999年以来人民币汇率对农产品进口价格和农产品生产价格的传递效应总体呈波动增加态势,而对农产品消费价格的传递效应呈先增后降的态势;不同汇率制度改革时期人民币汇率变动对农产品价格的传递效应存在明显差异。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谷宇 王宇凡
本文将外汇宏观审慎工具纳入汇率预期管理的研究框架，剖析了宏观审慎工具基于交易、信号及投资者情绪渠道影响外汇市场微观主体交易行为及市场预期的理论机制，并应用TVP-SV-VAR模型实证检验了外汇存款准备金率、外汇风险准备金率及逆周期因子在2015年1月—2022年6月期间影响人民币汇率预期的作用路径及政策效果。结果表明：外汇存款准备金率和外汇风险准备金率对汇率预期起到了合意的政策效果，而逆周期因子主要在2020年6月以前发挥作用。外汇存款准备金率通过交易、信号和投资者情绪渠道进行政策传导，而外汇风险准备金率通过交易和信号渠道进行政策传导，逆周期因子通过交易渠道进行政策传导。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
潘长春
本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SVVAR)对人民币汇率变动的价格传递效应进行了实证研究。结果表明:在1997年1月至2016年6月期间,人民币汇率变动对进口价格、生产者价格以及消费者价格的传递程度总体经历了先升后降的变化过程,表现出明显的时变特征;人民币汇率对价格的传递作用是不完全的,汇率传递不仅存在一定的时滞,而且其作用强度沿着商品流动链依次递减,尤其是汇率对消费者价格的影响极其微弱;汇率制度改革、经济周期波动、通货膨胀变化都会导致人民币汇率变动的价格传递效应发生显著波动。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
潘长春
本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SVVAR)对人民币汇率变动的价格传递效应进行了实证研究。结果表明:在1997年1月至2016年6月期间,人民币汇率变动对进口价格、生产者价格以及消费者价格的传递程度总体经历了先升后降的变化过程,表现出明显的时变特征;人民币汇率对价格的传递作用是不完全的,汇率传递不仅存在一定的时滞,而且其作用强度沿着商品流动链依次递减,尤其是汇率对消费者价格的影响极其微弱;汇率制度改革、经济周期波动、通货膨胀变化都会导致人民币汇率变动的价格传递效应发生显著波动。
[期刊] 南方金融
[作者]
谷壮海
随着中越贸易往来日益频繁,中越边境地区自发形成了越南盾货币兑换市场。由于官方人民币兑越南盾汇率缺失,中越边境地区人民币兑越南盾汇率长期受制于民间货币兑换机构——"地摊银行"。随着2014年中国(广西东兴试验区)-东盟货币服务平台上线运行,为中方银行提供越南盾买卖汇率和交易信息,东兴试验区逐步形成了人民币兑越南盾汇率价格发现机制。本文通过理论研究和实证分析发现:人民币兑越南盾汇价主要受人民币兑美元汇率、中越利差、中越通胀差异的影响,其中人民币与美元汇率是主要参考因素。为进一步完善人民币兑越南盾汇率价格形成机制,要继续完善汇率定价方法,引入做市商和中间价报价制度,在中间价基础上实行浮动汇率。
[期刊] 金融研究
[作者]
陈六傅 刘厚俊
本文利用VAR模型对人民币有效汇率的价格传递效应进行分析。估计结果显示,人民币有效汇率对我国进口价格和消费者价格的影响虽然具有统计显著性,但影响程度非常低。汇率的价格传递效应在不同的通货膨胀环境中存在显著差异,低通货膨胀时期,汇率对进口价格的传递效应增加,但对消费者价格传递效应则减小了。结论是:汇率调整无法解决外部失衡,稳健的货币政策有利于进一步隔绝来自外部的通货膨胀压力。
关键词：
人民币汇率 价格传递 向量自回归模型
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