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[期刊] 统计与决策
[作者]
严方笠 赵春艳
文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验。其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F1、F2、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验。最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强。
关键词：
非线性平滑转移 误差修正模型 阈值协整
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
南士敬 赵春艳 吴建銮
在非线性平滑转移误差修正模型（ＳＴ－ＥＣＭ）的协整检验中，由于存在未识别参数而使协整检验统计量构造困难，同时由于目前文献普遍使用的泰勒展开近似法并不能精确替代原始非线性模型，从而导致协整检验统计量功效较低。本文首先在遍历未识别参数的参数空间的基础上构造了ＳＴ－ＥＣＭ模型协整检验的ＳｕｐＦ统计量，推导了ＳｕｐＦ统计量的极限分布并说明了其收敛性质。接着，蒙特卡洛仿真模拟结果显示，ＳｕｐＦ统计量在ＳＴ－ＥＣＭ模型协整检验中具有良好的检验水平和功效，且ＳｕｐＦ统计量的功效明显优于ＥＧ统计量、Ｆ＊ＮＥＣ统计量和ｉＮＦＴ统计量。最后，本文对亚洲六个国家的利率期限结构预期假说进行了验证，结果表明中国、新加坡．．．
[期刊] 统计研究
[作者]
李素芳 朱慧明
现有门限协整检验方法由于模型似然函数具有多峰、不连续特征,导致冗余参数识别存在困难,最优化计算相对复杂。本文提出基于非线性误差修正模型的贝叶斯门限协整分析,结合参数的后验条件分布设计MCMC抽样方案,进行贝叶斯门限协整检验;并利用Monte Carlo仿真研究了贝叶斯门限协整检验的有限样本性质,发现贝叶斯门限协整检验方法具有良好的有限样本性质。同时,利用不同期限的美国利率序列进行了实证研究,结果发现1个月与3个月利率之间、3个月与6个月利率之间以及3个月与1年利率之间均存在门限协整关系。研究结果表明:贝叶斯门限协整检验方法解决了冗余参数识别的难题,使计算变得相对简单,并提高了估计的精确度和检验的准确性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
Kapetanios等(2006)假定阈值协整向量已知,在误差校正模型中使用指数函数刻画非线性调节效应,并使用FNEC统计量检验非线性阈值协整。本文基于Kapetanios等(2006)的模型设定,将阈值协整向量由已知扩展为未知,并借鉴Hansen和Seo(2002)的方法估计阈值协整向量和构造F*NEC统计量检验非线性阈值协整。仿真试验表明:本文方法估计的阈值协整向量具有近似无偏、对称的分布和相对较高的精度,并且其随样本容量的变化特征符合一致性。进一步,在有限样本下,F*NEC与FNEC的水平扭曲没有显著差异,但FN*EC的检验势高于FNEC。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杨碧琴
文章采用非线性格兰杰因果关系检验、多元协整方程和多元误差修正滞后分布模型，实证研究中国服务贸易人民币结算和人民币汇率的协整关系，研究发现：中国服务贸易企业采用人民币结算最主要的经济动机是规避汇率风险，跨境贸易人民币结算是中国服务贸易企业规避汇率风险的一个有效机制，并通过贸易效应为外汇市场提供资金池；中国服务贸易人民币结算额和人民币汇率存在长期协整关系，长期内人民币对美元汇率贬值将带动中国服务贸易人民币结算额增加；短期内中国服务贸易人民币结算额和人民币汇率之间实现动态调整，为长期均衡状态提供修正机制。人民币汇率短期保持相对稳定，中长期保持适度贬值，有助于中国服务贸易人民币结算发展。
关键词：
服务贸易 跨境人民币结算 人民币汇率
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杨碧琴
文章采用非线性格兰杰因果关系检验、多元协整方程和多元误差修正滞后分布模型，实证研究中国服务贸易人民币结算和人民币汇率的协整关系，研究发现：中国服务贸易企业采用人民币结算最主要的经济动机是规避汇率风险，跨境贸易人民币结算是中国服务贸易企业规避汇率风险的一个有效机制，并通过贸易效应为外汇市场提供资金池；中国服务贸易人民币结算额和人民币汇率存在长期协整关系，长期内人民币对美元汇率贬值将带动中国服务贸易人民币结算额增加；短期内中国服务贸易人民币结算额和人民币汇率之间实现动态调整，为长期均衡状态提供修正机制。人民币汇率短期保持相对稳定，中长期保持适度贬值，有助于中国服务贸易人民币结算发展。
关键词：
服务贸易 跨境人民币结算 人民币汇率
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
针对经济变量的长期均衡和短期调节关系可能同时存在非线性的事实,扩展现有阈值协整模型,提出协整向量、调节参数都为非线性的闽值协整模型,并探讨该模型的检验方法。研究表明,在协整关系的检验中,Wald统计量有较好的有限样本性质。在协整关系的非线性检验中,LM_W和LM_G统计量的水平扭曲和检验势都较好。在调节参数的非线性检验中,当调节参数具有显著的非线性时,LM_H统计量表现出较好的有限样本性质。
关键词：
非线性 阈值协整 检验方法
[期刊] 投资研究
[作者]
李翔 张丽 韩文惠
当市场意识到公司盈余管理行为无法完全避免时,对盈余管理动机的识别进而决定是否可以信任它就变得异常重要了。不同于之前文献围绕非常规事件作为盈余管理动机识别信号,本文选取了现金股利管理这一公司运作常规性事件来识别盈余管理动机。本文将现金股利管理剥离为股利异常和股利平滑两部分,通过分别检验她们与盈余管理行为的协同效应来识别公司的盈余管理行为是基于机会主义操纵动机还是信号传递动机的。检验结果显示,公司的盈余管理和现金股利异常之间存在明显的协同效应,即公司更多的是基于机会主义的操纵动机而进行盈余管理。同时,这种协同
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱慧明 周峰 曾昭法 李荣 游万海
针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明:MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之间存在平滑转移协整关系。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
傅晗彧 王晓彤 张少华
加工贸易的逆“自我选择”效应及税收优惠政策扭曲资源配置可能阻碍经济增长集约化水平提升；但是随工业化阶段的演进，加工贸易通过多条途径促进经济增长集约化水平提升，进而部分抵消加工贸易对经济增长集约化水平的负向作用，即加工贸易对经济增长集约化水平的影响可能发生非线性变化。文章利用我国1981～2017年数据并构建阈值协整模型检验发现：加工贸易对经济增长集约化水平具有负向作用；随工业化阶段演进即第二产业产值与第三产业之比低于某一数值时，加工贸易的负向作用减弱；采用不同方法测度部分变量，加工贸易对经济增长集约化水平均存在非线性效应，实证检验结果是稳健的。上述研究表明，随着工业化阶段演进，加工贸易发展的专业化分工效应、规模经济效应等不断凸显，促进经济增长集约化水平提升，减弱了加工贸易对经济增长集约化水平的负向作用。
关键词：
工业化阶段 加工贸易 经济增长集约化
[期刊] 统计与决策
[作者]
郝立亚 朱慧明
为了研究购买力平价在我国的适应性问题,文章运用Johansen极大似然估计法,对名义汇率与中美物价指数之间的多变量协整关系进行了检验,构建了非线性阀值自回归模型。研究结果表明:购买力平价理论在我国汇率体制改革的背景下无法得到充分支持,购买力平价还不能很好地解释人民币汇率的变化规律,人民币汇率的形成机制需要不断加以完善。
[期刊] 经济经纬
[作者]
陶爱萍 徐君超
金融发展是促进产业结构升级的重要手段。为此，笔者基于Ｈａｎｓｅｎ门槛模型，以金融发展水平作为门槛变量，对我国金融发展与产业结构升级的关系进行研究。结果表明：（１）金融发展与产业结构升级存在非线性相关关系，在不同金融发展水平下，金融发展对产业结构升级的促进作用不同，呈现出先上升后下降的倒＂Ｕ＂型趋势；（２）我国金融发展与产业升级非线性关系的表现形式在区域上存在差异。中西部的金融发展水平较低，促进作用却更为明显；东部的金融发展水平较高，但促进作用却较小。
[期刊] 软科学
[作者]
邵汉华 刘耀彬
基于20002014年中国省际面板数据,利用面板平滑转换模型实证检验金融发展与碳排放之间关系。研究发现,金融发展总体上有利于降低碳排放,但这种金融减排效应会随着经济发展水平、经济结构、能源结构和贸易开放等转换变量,在高、低区制之间进行平滑转换,呈现出复杂的异质性特征。因此,应该加强金融政策和结构性改革政策协调配合,更好地发挥金融发展对减少碳排放的正向激励作用,促进区域绿色金融发展。
关键词：
金融发展 碳排放 PSTR 非线性
[期刊] 商业经济研究
[作者]
张哲
在钱纳里标准模型提出半个多世纪以后，本文基于全球153个国家（地区）1960-2020年的样本数据和2000-2021年国内省级面板数据，再次使用钱纳里设计的计量模型进行实证检验。研究结论表明：除了不同收入水平国家，钱纳里提出的经济增长与消费率之间存在的U型关系在不同人口规模的国家和整体样本中都存在，这一发展规律也适用于分析我国经济增长与居民消费率之间的变化情况。钱纳里模型的主要研究结论可以用于理解与预测我国的经济发展阶段以及居民消费率的变化情况。
关键词：
钱纳里模型 经济增长 消费率 再检验
[期刊] 软科学
[作者]
邵汉华 刘耀彬
基于2000~2014年中国省际面板数据,利用面板平滑转换模型实证检验金融发展与碳排放之间关系。研究发现,金融发展总体上有利于降低碳排放,但这种金融减排效应会随着经济发展水平、经济结构、能源结构和贸易开放等转换变量,在高、低区制之间进行平滑转换,呈现出复杂的异质性特征。因此,应该加强金融政策和结构性改革政策协调配合,更好地发挥金融发展对减少碳排放的正向激励作用,促进区域绿色金融发展。
关键词：
金融发展 碳排放 PSTR 非线性
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