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[期刊] 统计研究
[作者]
刘田
本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论。研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强。当数据生成过程为线性AR,或非线性ESTAR、二阶LSTAR模型时,使用DF或ESTAR检验法可得出大致正确的结论,但LSTAR检验法完全失败。数据生成过程的非线性特征越强,ESTAR较DF检验方法的功效增益越高;线性特征越强,DF的功效增益越高。当转移函数F(θ,c,zt)中θ较大导致一阶泰勒近似误差较大或c非0时,标准ESTAR与LSTAR非线性检验法失去应用条件。θ较大或c偏离0较远时,数据生成过程中线性成分增强,用线性DF检验可获得更好的检验结果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘田
ADF与PP单位根检验对无趋势或线性趋势平稳过程可给出正确的结果。但蒙特卡罗实验表明,对非线性趋势而言,它们趋向于将平稳过程误判为有单位根。在一定条件下,各种非线性趋势可以看成准线性的,从而利用ADF与PP检验得出正确的结论。信噪比小于15倍时,PP检验可得出正确的结果;信噪比小于4倍时,ADF检验可得出正确的结果。对非线性趋势平稳序列的检验而言,PP优于ADF检验。随着干扰相对强度的增加,正确检验的可能性也大大增加。
关键词：
单位根 伪检验 非线性趋势 ADF PP
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文讨论了局部随机游走STAR模型、局部随机趋势STAR模型的线性性检验问题,构造了Wald类检验统计量,推导出了这些统计量的极限分布,并分析了这些统计量有限样本下的统计特性;本文提出了在局部平稳性未知的条件下,进行STAR模型的线性性检验方法,构建了稳健的检验统计量。检验功效与检验水平分析表明,该统计量具有良好的检验水平及较高的检验功效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚 张洁
经济变量的协同波动是学术界、宏观政策制定者长期关注的重要问题,本文将时间序列数据的共同周期检验方法扩展至面板数据,提出非平稳面板数据的非线性共同周期检验方法。本文根据数据特征,将共同周期划分为强降秩结构共同周期和弱降秩结构共同周期,分别在强降秩结构数据和弱降秩结构数据中提出共同周期检验统计量,并提出区分强降秩结构数据和弱降秩结构数据的统计量。研究结果表明,本文检验统计量的极限分布都是卡方分布,并且各检验统计量都表现出良好的有限样本性质,因此,本文提出的非平稳面板数据的非线性共同周期检验方法具有较高的实用性。
关键词：
面板数据 非线性 共同周期 检验方法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
本文研究了多阶STAR模型的形式及平稳条件,认为多阶STAR模型应该选取线性部分多阶而非线性部分一阶的形式。这可以避免因出现奇异矩阵而使参数无法估计的问题,模型性质不变而又适应我国经济数据样本容量偏小的特点。模型平稳的条件是系数合计的绝对值小于1。多阶STAR模型单位根及线性检验的统计量、极限分布及临界值表明,统计量分布的临界值不受模型阶数的影响,不同阶数可以使用同一个分布表。
关键词：
多阶STAR模型 单位根检验 线性检验
[期刊] 统计研究
[作者]
刘田 谈进
本文提出一种通用非线性单位根检验方法,使用待检序列及其逆序列的Wald统计量的最小值作为检验统计量,将Kapetanios等人提出的受限条件下ESTAR模型非线性单位根检验推广到非0位置参数的情形,也可应用于LSTAR或其他可能的STAR模型、TAR模型或传统的线性AR模型的平稳性检验。并且,推导了检验统计量的极限分布,仿真了检验水平与功效。结果表明,本文提出的检验方法对数据生成过程有广泛的适应性,并且在大多数情况下都能获得较其他方法更佳的检验功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡林芝 吕王勇
在分析传统时间序列分段检验理论不足的基础上,文章提出了基于Tukey法改进时间序列平稳性检验的分段检验法。在对各段均值与协方差函数相等的检验中各构造一个t化极差统计量,减少检验犯第一类错误的概率,从而降低了平稳序列被误判为非平稳的概率,提高了分段检验方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
江海峰 崔立志 杨海文
文章以数据生成是否含漂移项为基础,分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中三类联合检验量分布,结果表明它们在大样本下都收敛到维纳过程的泛函。为在实证分析中使用这三类联合检验量,文章通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用的临界值,模拟显示:虽然这些临界值随着样本的增加而下降,但呈现稳定态势,且符合理论分析结果。
关键词：
单位根 KSS检验 蒙特卡洛模拟
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘田 谈进
研究目标:探讨异方差相关的伪检验及参数可分辨问题。研究方法:运用理论分析和蒙特卡洛仿真方法。研究发现:同方差或异方差情形使用错误异方差的WLS的假设检验是错误的,易导致伪回归,常比直接使用OLS更糟;异方差时虽估计是一致的,即使大样本也不可直接使用OLS进行假设检验,因得到伪回归或将显著参数误判为不显著的可能性不会随样本增大而改善;稳健方差估计可得到OLS实际方差的较好估计,对原假设误判通常无影响,但参数分辨力变差,检验功效明显下降;WLS的BLUE性很不稳健,只识别出引起异方差的变量而不了解其完整结构没有意义。研究创新:推导出参数分辨率公式,发现避免异方差伪检验的思路。研究价值:为正确评价存在异方差的模型提供了有益的建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姜诗章 姚国权 范国刚
在实际应用中,我们经常会遇到需要判断描述、表征经济现象模型的稳定性问题,例如ARNA模型参数的迭代估计中需要判断参数估计值是否满足平稳性条件,在计算联立方程模型的长期乘数时,也需要知道相应矩阵特征根的模是否小于1等,由于基于模型对经济系统所作的预测与分析依赖于系统的稳定性,因此稳定性检验是重要的。但是目前的许多应用研究及实证分析,却很少涉及平稳性的讨论,本文给出一种可行的平稳性检验的计算方法及步骤,并用反例说明某些专著在介绍Jury准则时判断条件的错误。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李军 孙彦彬
一、平稳随机过程任何时间序列数据都可看成由一个随机过程产生的结果,即随机过程的一个(特殊的)实现,也就是一个样本。如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数,并且在任何两时期之间的
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
赵景文
本文用ADF检验方法研究了中国A股β系数的平稳性问题。主要的发现有:1.对于个股而言,有很大部分股票的β系数是不平稳的;估计期越长,个股β系数序列不平稳的概率越大。2.资产组合的β系数的平稳性要高于个股,并且,组合中的股票数量越多,组合β系数平稳的概率越大。
关键词：
β系数 平稳性 ADF检验
[期刊] 统计研究
[作者]
周少甫 左秀霞
本文将基于最小化两类错误的概率选择带宽的思想引入KPSS检验。文章通过蒙特卡罗仿真实验,对基于最小化均方误差和最小化两类错误概率的KPSS检验的有限样本性质进行了比较;并对中国季度实际GDP对数序列的平稳性进行了检验。结果表明,基于最小化两类错误概率的检验比基于最小化均方误差的检验有更大的水平扭曲,但前者也有更大的检验势;并且在误差项自回归系数小于等于0.5的大多数情形下,基于最小化两类错误概率的检验有更好的有限样本性质;中国季度实际GDP对数序列是带漂移的单位根过程。
关键词：
KPSS检验 长期方差 两类错误
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘雪燕 张晓峒
随着非线性模型的发展,非线性模型的平稳性检验成为必须面对的问题。本文提出了tLSTAR检验来检验序列究竟为线性单位根过程,还是非线性整体平稳的LSTAR过程,并且推导出tLSTAR统计量的渐近分布,使用蒙特卡洛模拟得到该统计量的临界值表。接着研究了tLSTAR检验的小样本性质,对比分析了tLSTAR检验和标准DF检验的功效,发现tLSTAR检验的功效普遍高于标准DF检验的功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许两德 夏乐天
文章研究了具有AR(1)误差的非线性的模型中一般均值漂移存在性及方差齐性检验问题;利用Score函数和Fisher信息阵,获得了检验的Score统计量。
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