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[期刊] 统计研究
[作者]
张凌翔
本文讨论了6种信息准则在STAR模型滞后阶数选择中的适应性及稳健性问题。Monte Carlo模拟结果显示,在多数情况下,数据生成过程中的误差项分布并不影响信息准则正确识别模型最大滞后阶数的能力;对于短STAR模型,ACC准则具有较高的正确识别率,并且对不同平滑转移系数及不同门限值具有很好的稳健性;而对于长STAR模型,SC准则及ACC准则具有更高的正确率及良好的稳健性。
关键词：
STAR模型 信息准则 滞后阶数选择
[期刊] 统计研究
[作者]
何永涛 王飞 张晓峒
本文的主要工作是对季节调整中结构分量模型的选择及稳健性问题进行研究。通过构造备选模型、引入正态先验分布及对MCMC抽样方案进行重新设计,本文提出了能同时有效地辨别出分量个数和分量随机性与否的模型选择方法。将该方法应用于对中国季度GDP序列的季节调整建模分析中。分析结果显示,本文所提出的模型选择方法具有较高的筛选能力,并且对先验分布超参数值的变动也具有很好的稳健性。
关键词：
季节调整 模型选择 结构分量
[期刊] 统计研究
[作者]
钱争鸣 刘立虎
针对误差项非正态分布和不同空间布局的复杂环境,本文提出一种新的空间滞后模型的稳健LM检验统计量及其检验方法,对比现有LM检验方法,它不仅消除了空间误差效应对检验的影响,而且克服了传统检验方法会受误差项非正态分布以及不同空间布局差异的影响。同时还具有在小样本情况下表现依然良好的优点。最后通过蒙特卡罗模拟的结果支持上述论断。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
颜海波 郑林娟 黄楚滢
局部多项式回归估计是常用的非参数回归估计方法之一,而要完成局部多项式估计,多项式的阶数及带宽的选择是必不可少的。但现阶段研究者大多关注的是带宽选择方面的研究,而对于同时选择多项式的阶数及核函数带宽方面的研究则相对较少。针对这一问题,在现有研究基础上,本文提出基于局部稳健权重多项式估计的贝叶斯带宽调节因子和阶数选择方法,此方法采用随机游动Metropolis算法估计复杂带宽调节因子的后验概率密度,再结合交叉验证法则,达到选择带宽调节因子的同时估计出多项式最优阶数的目的。本文通过二维及三维模型进行数值模拟及运用实际期权数据进行实证分析,并与传统的交叉验证进行对比,证实本文所提方法的优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许萍 张立军 陈菲菲
针对TOPSIS模型应用于综合评价时存在随意选择无量纲化方法和距离度量参数的问题,运用肯德尔和谐系数分析环境参数(无量纲化方法)以及内部参数(距离度量方法)对TOPSIS评价模型的稳健性的影响。实证分析表明,TOPSIS评价模型对这两种参数敏感,选择合适的度量参数,能够有效提高TOPSIS模型的稳健性和评价结果的准确性。
关键词：
TOPSIS模型 综合评价 稳健性 参数
[期刊] 会计之友
[作者]
梁利辉 陈一君 王秋月
会计稳健性是重要的公司治理机制,受到会计理论和实务界的广泛研究。会计稳健性的度量是会计稳健性经验研究中需要解决的首要问题。现有会计稳健性度量模型都是在经济和资本市场发达的西文国家中开发出来的,一些模型已被广泛引入国内研究中。但是,学者们对最优的会计稳健性模型莫衷一是。全面认识模型的特征和应用条件是正确应用会计稳健性度量模型的关键。文章对会计稳健性的各种度量模型,尤其是最新开发的模型进行梳理和总结,并对国内会计稳健性度量中存在的问题进行剖析,以为我国会计稳健性的度量研究提供思路。
关键词：
会计稳健性 度量 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁俊君,戴生泉
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘玉敏 赵利肖
针对传统的综合满意度模型在研究多响应时较少考虑噪声因素的问题,本文通过引入噪声因素对传统的满意度模型实施改进,进行多响应稳健优化分析。首先,构建包含可控因素和噪声因素的多质量特性的响应曲面模型;其次,借助传统综合满意度模型的构建方法,将多质量特性的响应曲面模型整合为改进的满意度模型;最后,将信噪比作为衡量改进的满意度模型稳健优化的指标,得到稳健优化的参数组合。实证研究表明:构建同时包含可控因素和噪声因素的改进的满意度模型是可行的,在此模型的基础上利用信噪比能够有效地找到多响应稳健优化的参数组合。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴世朋 张辉国 胡锡健
文章在简要介绍地理加权回归(GWR)模型的基础上,推导地理加权回归模型的贝叶斯估计方法(BGWR),并分析该估计方法的稳健性。通过模拟实验研究贝叶斯地理加权回归在数据包含各种异常值情况下的稳健性,结果显示:贝叶斯地理加权回归比地理加权回归具有更好的稳健性。虽然贝叶斯地理加权回归模型计算时间略多一些,但是在空间数据集可能包含异常值的情况下,贝叶斯地理加权回归模型更为可靠和有效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黄卫来 张子刚
可计算一般均衡(CGE)模型通常是指数值化的多部门经济模型,它可以模拟经济系统的运行。在模型中,所有的产品市场和要素市场被认为是充分竞争的,超额需求是价格的零次齐次式。居民的产品需求函数和要素供给函数与在预算约束下的效用最大化一致,生产者产品供给函数和要素需求函数与在技术约束下的利润最大化一致。模型内的数量和相对价
[期刊] 统计研究
[作者]
马键 林建浩 胡毅
对基于非实验数据的处置效应研究,模型设定的稳健性关系到研究的可信性。本文基于子集分割思想,构建模型误设标准误差,即MMSE。特定情形下,本文证明正确设定的模型中MMSE与标准误差之比依概率收敛于0。蒙特卡洛实验表明,分割点选择不影响其渐近性质,但影响其有限样本表现,模型误设程度会影响比值的收敛性。将MMSE应用于实际案例分析,发现MMSE可以比较有效地识别有欠稳健的模型。
关键词：
处置效应 模型设定 可信性 子集分割
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李俊鹏 张小峰 张崇岐
本文研究了在给定两个随机模型先验测度r下的q分量二阶可加混料模型稳健D-最优设计。依据Kiefer次序下完备集的结果且结合稳健D-最优准则,给出了二阶可加模型稳健D-最优的相关理论,并得到了四分量可加模型稳健D-最优ξα_r*=α_r*ξ_1*+(1-α_r*)ξ_2*,且利用等价性定理证明了ξα_r*为稳健D-最优设计。同时基于α_r*与先验测度r的关系,介绍了先验测度r选择的效率最大最小原则,得到了四分量二阶可加模型的最优先验测度r*,且比较了四分量二阶可加混料模型稳健D-最优设计与D-最优设计的效率
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李俊鹏 张小峰 张崇岐
本文研究了在给定两个随机模型先验测度r下的q分量二阶可加混料模型稳健D-最优设计。依据Kiefer次序下完备集的结果且结合稳健D-最优准则,给出了二阶可加模型稳健D-最优的相关理论,并得到了四分量可加模型稳健D-最优ξα_r~*=α_r~*ξ_1~*+(1-α_r~*)ξ_2~*,且利用等价性定理证明了ξα_r~*为稳健D-最优设计。同时基于α_r~*与先验测度r的关系,介绍了先验测度r选择的效率最大最小原则,得到了四分量二阶可加模型的最优先验测度r~*,且比较了四分量二阶可加混料模型稳健D-最优设计与D-最优设计的效率。
[期刊] 管理评论
[作者]
张蕾
本文对我国货币需求的短期误差修正模型进行非线性检验并发现指数平滑转换自回归模型更加符合我国短期的货币需求函数。通过检验,我们发现非线性模型的转换变量为滞后一期的真实国民收入,该结论与我国经济发展状况相吻合。另外,通过检验发现非线性模型具有较强的预测能力。因此,非线性模型将会给货币政策的正确制定和有效实施提供更具参考价值的作用。
关键词：
货币需求 ESTAR 非嵌套检验
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李雄英 王斌会
由于金融市场的不稳定性和获取金融数据渠道的多样化和复杂化,导致获取的金融数据中存在不定量的离群值,而离群值的存在容易使得传统夏普单指数模型的计算结果与实际情况存在偏差。针对这一现象,本文将稳健统计的思想与传统夏普单指数模型相结合,构建出稳健夏普单指数模型,以减少或消除离群值对模型的影响,并进行了模拟和实证分析。模拟和实证分析均表明:当金融数据中不存在离群值时,传统和稳健夏普单指数模型得到的投资决策效果基本上保持一致;当金融数据中存在离群值时,运用传统夏普单指数模型方法得到的结果有较大变化,而运用稳健夏普单指数模型方法得到的结果基本不变。这说明相对于传统夏普单指数模型,稳健夏普单指数模型对离群值具有更好的抗差性和抗干扰性。
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