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[期刊] 统计研究
[作者]
刘雪燕
Kapetanios et al.(2003)和刘雪燕(2008)提出了ESTAR和LSTAR模型单位根检验的方法。本文将时间序列退势的OLS和GLS方法与他们提出的单位根检验方法结合,通过蒙特卡洛试验发现,在STAR模型中,对时间序列退势能不同程度的改善单位根检验的功效。若时间序列只存在非零均值,ESTAR模型中OLS退势存在优势;LSTAR模型,样本容量较小时(T<=50),OLS退势的优势较明显,样本容量较大(T>100)时,GLS退势具有了微弱的优势。若序列存在非零的均值和趋势,且样本容量较小时,LSTAR模型中GLS退势的优势较明显,ESTAR模型中OLS退势的优势较明显;样本容量较大时,LSTAR模型中二者功效都很高,ESTAR模型中GLS退势的优势较明显。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张晓峒 白仲林
在经验研究中,尽管Dickey-Fuller检验的DF统计量是应用最广泛的单位根检验,但是,它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey-Fuller检验的功效,本文将时间序列的退势和DF检验、WS检验、MAX检验和RMA检验相结合,通过蒙特卡洛模拟试验研究了20种单位根检验的小样本性质,研究发现,对时间序列的退势(demeaning/detrending)均能不同程度地改善单位根检验的功效;时间序列的递归退势RMA检验(RMA-ROLS检验)具有最理想的小样本性质,它的检验功效高于其他检验,其次是基于GLS退势的DF检验(DF-GLS检验)。
关键词：
退势单位根检验 小样本性质 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计研究
[作者]
白仲林
在经验研究中,尽管Dickey-Fuller提出的T(■-1)统计量是应用最广泛的单位根检验,但是,它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey-Fuller检验的功效,本文将时间序列的四种退势方法和T(■-1)检验、T(βw-1)检验、MAX检验和T(rβ-1)检验相结合,通过蒙特卡洛模拟试验研究了16种退势单位根检验的小样本性质。研究发现,退势单位根检验均不同程度地改善了T(■-1)型检验的功效,特别是退势单位根检验T(■-1)-KGLS、MAX-KGLS、T(■-1)-RLS和MAX-RLS具有更理想的小样本性质。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
白仲林
本文基于SUR回归将时间序列的两种单位根检验(ADFGLS检验)推广到面板数据,得到了同期相关面板数据退势单位根检验,称为SURADFGLS检验。通过蒙特卡洛试验研究发现,SURADFGLS检验具有良好的小样本性质。并且,SURADFGLS检验关于面板数据的同期相关性结构存在着较强的“依存性”。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳敏华 章贵军
在STAR模型框架下,考虑时间序列具有线性确定性趋势成分,本文建立了一个递归退势单位根检验统计量,推导了其渐近分布;并在考虑初始条件情形下,对递归退势、OLS和GLS退势单位根检验统计量的有限样本性质进行了比较研究。若忽略初始条件的影响,GLS退势和递归退势单位根检验统计量的检验势都显著高于OLS退势。随着初始条件的增大,GLS退势单位根检验统计量的检验势下降得比较厉害,递归退势单位根检验统计量的检验势较为稳定,且在样本量较大时更具优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳敏华
文章将Chang(2002)([1])和Taylor(2002)([2])提出的递归退势方法拓展到STAR模型下的退势单位根检验中,并采用Monte Carlo数值模拟的方式比较了递归退势、OLS退势和GLS退势下KSS单位根检验统计量的有限样本表现。递归退势KSS单位根检验统计量都有较好的检验势,且不受初始条件的影响。不考虑初始条件,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势要高于OLS退势,而随着初始条件的增大,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势却下降得非常厉害。
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳敏华
在STAR模型框架下,文章分析了不同初始条件下OLS和GLS退势KSS统计量检验水平和检验势的特征,发现OLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而上升,GLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而下降,这与通常忽略初始条件影响下GLS退势比OLS退势KSS统计量有更高检验势的结论不一致。为此,进一步探讨了考虑初始条件情况下STAR模型中的退势单位根检验策略。
关键词：
STAR模型 单位根 退势 KSS统计量
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳敏华
在STAR模型框架下,文章分析了不同初始条件下OLS和GLS退势KSS统计量检验水平和检验势的特征,发现OLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而上升,GLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而下降,这与通常忽略初始条件影响下GLS退势比OLS退势KSS统计量有更高检验势的结论不一致。为此,进一步探讨了考虑初始条件情况下STAR模型中的退势单位根检验策略。
关键词：
STAR模型 单位根 退势 KSS统计量
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
本文研究了多阶STAR模型的形式及平稳条件,认为多阶STAR模型应该选取线性部分多阶而非线性部分一阶的形式。这可以避免因出现奇异矩阵而使参数无法估计的问题,模型性质不变而又适应我国经济数据样本容量偏小的特点。模型平稳的条件是系数合计的绝对值小于1。多阶STAR模型单位根及线性检验的统计量、极限分布及临界值表明,统计量分布的临界值不受模型阶数的影响,不同阶数可以使用同一个分布表。
关键词：
多阶STAR模型 单位根检验 线性检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳敏华
考虑随机误差项存在异方差的情形,文章建立了STAR模型框架下的wild bootstrap单位根检验策略。Monte Carlo模拟研究的结果表明,若时间序列存在GARCH异方差,KSS非线性单位根检验统计量的检验水平扭曲程度要远高于线性ADF统计量,且GARCH特征越明显,扭曲程度越高。无论GARCH特征明显与否,wild bootstrap单位根检验方法都不存在检验水平扭曲,且具有理想的检验势。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
聂巧平
Ng-Perron单位根检验是值得在实际分析中广泛应用的检验方法。本文在详述M~(GLS)统计量的构造方法基础上,应用蒙特卡罗模拟试验分析了该统计量的有限样本分布特征,并拟合了常用显著性水平下临界值关于样本容量的响应面函数;此外,针对实际应用中检验回归式中差分变量滞后阶数的确定,本文总结了几种常用的方法,从而完善了依据M~(GLS)统计量进行单位根检验的程序和步骤。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁铭
文章以转移函数为指数形式的平滑转移自回归模型(ESTAR)作为典型代表,通过模拟实验考察了非线性单位根检验(包括ADF检验和PP检验)的小样本性质;以MA(1)和GARCH(1,1)过程为代表,研究了误差项服从序列相关和异方差时,非线性参数和滞后阶数对两类检验统计量实际水平和功效的影响,从而为非平稳STAR族模型的应用研究提供一定的理论支持。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘田 谈进 史代敏
单位根检验在实证分析中应用非常广泛,但很多应用只关注检验水平而忽略检验功效的影响,没有注意到样本数过小时根本得不到可靠的检验结果。本文从理论上推导了单位根检验功效的估算公式,研究了检验功效的影响因素,并在此基础上,推导了单位根检验中样本长度最低要求的估算公式。并利用仿真数据,用曲线拟合的方法,推出了实证分析中估算最小样本长度的公式。从而对单位根检验实证分析中的样本选择提供了理论和实际依据;同时表明,因为样本总是有限的,实证分析中是没法判断ρ是否严格为1的,而只能将ρ大于接近于1的某个值时都看作单位根过程,并提供检验功效以供参考。
关键词：
单位根检验 检验功效 样本长度
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘雪燕 张晓峒
随着非线性模型的发展,非线性模型的平稳性检验成为必须面对的问题。本文提出了tLSTAR检验来检验序列究竟为线性单位根过程,还是非线性整体平稳的LSTAR过程,并且推导出tLSTAR统计量的渐近分布,使用蒙特卡洛模拟得到该统计量的临界值表。接着研究了tLSTAR检验的小样本性质,对比分析了tLSTAR检验和标准DF检验的功效,发现tLSTAR检验的功效普遍高于标准DF检验的功效。
[期刊] 商业研究
[作者]
孙波
统计量tαρ^和tτρ^会受到"噪声参数"α和δ的影响,DF在联合假设基础上给出的不变统计量仅能检验部分假设,二者的不一致可能导致通常检验程序的错误推断。依据模型设定正确和真实过程完全未知两种情况下的单位根检验,得出前者需要统计量tρ^和Φ配合使用,而后者需要遵循一定的检验程序,而DJSR程序是其中比较稳健的选择。
关键词：
单位根检验 模型设定 数据生成过程
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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