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[期刊] 经济学家
[作者]
张魁伟 郭炜
在对不同来源资本对经济的影响中,大多数文献集中于其中的某一项资本来源或是从生产要素这个角度考虑对经济的影响。而本文将其中的资本因素按照不同来源进行划分,实证分析不同的资本来源对我国经济发展的具体影响程度。实证结果表明,从各种不同资金来源对GDP的贡献看来,自筹和其他投资与GDP的线性关系是最显著的而且贡献度是最大的;对于全国GDP而言,国家投资对GDP贡献为正值,不同的是国内贷款对全国GDP的贡献显示的是负值。
关键词：
资本来源 面板数据 经济增长
[期刊] 经济学家
[作者]
方先明 花旻
一国基准利率对于资本市场的发展十分重要,而中国货币市场的基准利率尚处于培育和发展阶段。本文根据基准利率的属性,借助因果关系检验与脉冲响应函数法,构建检验一种利率在货币市场运行中是否具有基础地位和稳定性的理论分析框架。基于理论分析框架,以2007年1月至2008年3月SHIBOR运行以来的经验数据,检验了SHIBOR作为中国货币市场基准利率的可能性。结果表明,SHI-BOR经过仅仅一年多的运行,初步成为货币市场利率变动的风向标,同时SHIBOR具有较高的稳定性,初步具备作为金融产品定价的基础。基于实证研究结果,最后提出了尽快将SHIBOR培育成为中国货币市场基准利率的对策。
关键词：
SHIBOR 基础地位 稳定性 基准利率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘湘云 邱乐平
为培育我国货币市场基准利率体系,中国人民银行于2007年1月4日推出了上海银行间同业拆借利率(Shibor),至今,Shibor已正式运行了三年半。我们从Shibor是否具备基准利率的四个属性的角度出发,采用Granger因果关系检验和脉冲响应分析等方法,对其是否已具备承担我国货币市场基准利率的重任作了分析和检验。研究结果表明,三个月内的Shibor,其市场性、基础性和稳定性均基本具备,可以承担作为金融产品定价基准利率的功能,然而相关性的缺乏使其现在还不能够承担货币政策价格调控的基准利率这一职能。
[期刊] 金融与经济
[作者]
柏宝春 孙松 王晓艺
利率市场化是市场经济发展的必然要求,是我国利率管理体制改革的既定目标。上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的推出是央行培育货币市场基准利率的尝试。本文对SHIBOR作为货币市场基准利率进行实证研究,并得出相关重要结论。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张林 何广文
Shibor是我国货币市场基准利率。本文通过对包括Shibor在内的货币市场利率体系的实证研究,发现短期Shibor的利率基准性较好,准确反映了短期货币市场资金供求状况,是市场化的基准利率;而中长期限Shibor虽然受到一定程度的非市场化引导,但也较好反映了市场对未来利率变动的预期。Shibor运行两年以来,已经逐渐发挥了利率基准作用,影响力在不断扩大。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡明东
随着利率市场化的进一步推进,基准利率的选择与培育亟待解决。分析了SHIBOR的运行现状与运行特征,并选取货币市场主要利率体系进行对比,运用格兰杰因果检验并建立EGRACH模型,检验SHIBOR是否具备市场基准利率及央行基准利率的属性。
[期刊] 财经科学
[作者]
时光 高珂
SHIBOR是我国正在培育和发展的基准利率。本文根据国际通行的基准利率标准,运用SHIBOR运行以来的数据,采取理论分析和实证检验的方法,从市场性、基础性、稳定性、可控性、相关性五个方面,对其作为我国货币市场基准利率的有效性进行了全面系统地检验。结果表明,SHIBOR可初步作为基准利率,但有效性偏弱。并提出了改进建议。
关键词：
SHIBOR 货币市场 基准利率 有效性
[期刊] 中国金融
[作者]
张晓慧
为进一步推动利率市场化改革,培育中国货币市场基准利率体系,提高金融机构自主定价能力,指导货币市场产品定价,完善货币政策传导机制,2007年1月4日,人民银行正式推
[期刊] 经济评论
[作者]
项卫星 李宏瑾
作为我国金融市场基准利率体系建设和利率市场化改革配套的重要基础设施,上海银行间同业拆放利率(Shibor)已成功运行近7年。本文首先对货币市场基准利率的性质进行了讨论,指出市场代表性和基准性是金融市场基准利率的核心属性。对我国货币市场和Shibor运行以来情况的考察表明,Shibor具备了货币市场基准利率的基本特征。通过等均值、等方差检验、Granger因果分析和EGARCH模型等方法进行的实证分析表明,Shibor具有良好的市场代表性、基准性和稳定性,较好地发挥了货币市场基准利率的作用。今后应以市场机制建设为重点,进一步夯实巩固Shibor货币市场基准利率地位,通过Shibor的健全完善,推...
[期刊] 投资研究
[作者]
王志栋
基准利率具有市场性、基础性、测控性、波动性和预测性等五个基本属性,参考FFR和LIBOR的数量属性,利用EGARCH、Granger等模型对2001年至2010年中国货币市场候选基准利率的时间序列数据进行市场性检验、测控性检验、波动性检验、基础性检验及预测性检验。实证结果表明,七天期银行间回购利率是当前中国货币市场上表现最好的基准利率,同时SHIBOR利率也具有很强的基准利率潜质,但因时间序列较短,难以定论。
[期刊] 财会月刊
[作者]
傅毅夫
本文介绍了我国货币市场利率情况,通过举例分析发现债券市场回购利率具有差分序列平稳性以及与消费者物价指数(CPI)环比增长率、生产价格指数(PPI)环比增长率、狭义货币供应量(M1)同比增长率等经济指标显著相关的特性,是目前货币市场基准利率的最佳选择。
[期刊] 金融研究
[作者]
方意 方明
本文首次采用最新发展的有向无环图方法对中国货币市场基准利率的确立及其动态关系展开研究,并结合递归方差分解方法,量化地考察了利率市场化的成效。研究结果表明,存款利率是中国货币市场基准利率;Shibor与银行间质押式回购利率的基准利率属性随着利率市场化的推进而逐步增强;Shibor比银行间质押式回购利率的基准利率属性更强。本文结论符合当前金融市场实践,进一步推动Shibor基准地位,提高回购利率的基准属性与Shibor相竞争刻不容缓。
关键词：
基准利率 有向无环图 利率市场化
[期刊] 中国货币市场
[作者]
袁天龙 陈翔
该文首先介绍了中国货币市场利率体系的现状,进而分析了Shibor对中国货币市场利率体系的影响,认为Shibor在中国利率市场化进程中处于核心地位,应加快金融产品创新、夯实Shibor构建基础、加快Shibor的发展,进一步完善中国货币市场的利率体系。
关键词：
Shibor 中国货币市场 利率体系
[期刊] 投资研究
[作者]
赵华 崔婧
本文运用三变量VAR-MGARCH模型分析了不同期限的货币市场基准利率候选者──国债回购利率、Shibor以及全国银行间同业拆借利率──之间的动态变化关系。研究发现,所有期限Shibor的波动性均小于回购利率和全国银行间同业拆借利率,不同期限的利率之间的溢出关系不同。其中,在短期货币市场利率中存在从回购利率到Shibor和全国银行间同业拆借利率的均值和波动溢出,回购利率在均值和波动溢出上均具有主导作用。在中期货币市场利率中,存在从Shibor到回购利率和全国银行间同业拆借利率的均值溢出效应,而回购利率仅在波动溢出中起主导作用。在长期货币市场利率中,存在从回购利率到全国银行间同业拆借利率的均值和...
关键词：
基准利率 波动溢出 货币市场
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
王晋忠 赵杰强 王茜
本文在利率市场化背景下,以已有理论与研究成果为基础,从有效基准利率的基本属性入手,选取Shibor自2007年推出以来6年的月度数据,运用相关性分析、Granger因果检验等实证检验方法,采取定量与定性分析相结合的方式,考察了Shibor作为我国基准利率的有效性中的关键属性——市场属性(包括市场性和基础性)。实证结果表明:自Shibor运行发展至今,市场性方面表现较为良好,但基础性方面还需要进一步完善。
关键词：
Shibor 基准利率 市场性 基础性
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