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[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗俊鹏 史道济 徐付霞
Copula函数包含了随机变量间所有的相关信息,可表示金融资产间的相关模式(即依存关系)。分析了一些Copula函数描述相关模式的特点,结合GARCH模型、Copula函数和基于极值理论的GPD分布,构造了Copula-GARCH-GPD模型,用于研究上海期货交易所和伦敦金属交易所期铜间的相关模式。实证研究结果表明,GARCH-GPD模型能很好地描述两市期铜收益率序列的“厚尾”特征,混合Joe-Clayton Copula能很好描述相关模式,充分反映相关性的信息。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周志明 唐元虎
本文介绍了Granger引导关系模型,并利用这个模型对伦敦金属交易所(LME)三个月期铜和上海期货交易所(SHFE)五个月期铜进行了价格引导关系检验。检验结果显示,伦敦金属交易所三个月期铜价格滞后引导上海期货交易所五个月期铜价格,但是上海期货交易所对伦敦金属交易所的期铜价格不具有滞后价格引导关系。
关键词：
期货市场 谐整关系 引导关系
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董珊珊 冯芸
文章基于一种新的统计模型——分数协整向量自回归模型(FCVAR)研究沪铜期货与伦敦期铜以及上海和伦敦现货市场之间的价格发现贡献程度。依据沪铜期货交易风险管理办法对沪铜期货价格涨跌幅制度的变更,文章将样本区间划分为3个阶段,结果表明在阶段I汇率因素并不影响交易者选择SHFE或LME,而随着人民币国际地位的逐渐提高。由于我国铜矿资源常年供不应求是进口大国,因此人民币汇率的变化会影响沪铜和LME铜价格间的动态关系。结果发现,经过汇率调整后的FCVAR模型显示期货和现货市场中,LME铜在价格发现功能中起主导作用,
关键词：
铜期货 价格发现 FCVAR模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭树华 王华 高祖博 王俐娴
本文采用τ-b相关分析、修正的VAR模型和协整检验等方法,对上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)同一金属期货品种(期铜或期铝)的价格联动关系进行研究,并应用VEC模型及基于学生t分布的VAR-EGARCH模型等方法考察了其波动关系。通过研究发现,SHFE和LME的同一金属期货品种的价格之间均存在长期均衡关系、较高的关联性以及双向的引导关系。LME金属期货市场对SHFE金属期货市场的均值溢出效应显著存在,但SHFE金属期货市场对LME金属期货市场的均值溢出效应不显著;同时,SHFE和LME的期铜、期铝市场均存在显著的波动溢出效应,而LME的期铜、期铝市场对于SHFE的期铜、期铝市...
关键词：
金属期货市场 价格联动 波动
[期刊] 经济管理
[作者]
鲁瑞荣
本文通过对期货市场交割制度的一般阐述,分析中国现行期货市场的部分现货市场特征,以此为工具对伦敦金属交易所(LME)和上海期货交易所(SHFE)的交割制度比较分析,解释两者区别的因由和优劣势,最后对 SHFE 应借鉴和完善的部分以结论的形式提出。
关键词：
LME SHFE 交割制度 比较
[期刊] 统计与决策
[作者]
王骏,张宗成
本文介绍了确定套期保值比率的四个模型,在考虑套期保值的日和周数据的影响下,用这四个模型对上海期货交易所(SHFE)金属铜的套期保值比率进行了实证研究。
[期刊] 统计研究
[作者]
水常青,杜欢政
中国的有色金属工业，在改革开放十几年之后的今日，已和世界有色金属工业融为一体，特别是在有色金属价格的变动上表现得更为明显。一方面，中国的一些在世界上占主导地位的有色金属，其价格走势引导着国际市场价格的变化；另一方面，国际有色金属价格的走势，又影响着中...
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
周正平 郑小保 江六一
作为国家循环经济首批试点城市,有必要对铜陵市循环经济的发展特色、发展成效及经验加以总结、提炼,为同类型城市转型发展、走新型工业化道路提供新动力,为全国其他城市发展循环经济提供借鉴。本文以铜陵市循环经济发展的主要指标为研究对象,在铜、硫、石灰石等产业链物质流实证分析的基础上,定量分析了循环经济指标完成情况,研究了以资源产业链为特征的循环经济"铜陵模式"。概括地说,企业减量化,行业的耦合,能量的梯级利用和资源的综合利用体现了"铜陵模式"的核心思想。循环经济"铜陵模式"的研究,既立足于现有产业,又高于现有产业,紧紧围绕现有产业优势,以循环经济新的生产模式、经营理念和管理技术,融入到铜陵市经济社会发展之中。
关键词：
循环经济 资源产业链 指标体系 铜陵模式
[期刊] 教育科学
[作者]
杨骞
“目标模式”虽然受到严重的批判 ,但是它一直仍被各国所采用 ,预设目标对课程与教学仍具有重要的意义 ;课程改革要吸收各种设计模式的合理成分 ,要继承本国的传统和经验 ,要重视并发挥教师的作用和力量 ,要关注课程在教学实践中的适切性和有效性。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
朱伟 唐国琼
本文采取关键利益相关者和关键性资源的公司治理理论,结合委托一代理理论的核心分析方法,分析了中国民营企业不同生命周期的关键利益相关者和关键性资源,从而分析了民营企业生命周期各阶段治理结构的选择。
关键词：
关键利益相关者 关键性资源 治理结构
[期刊] 统计与决策
[作者]
周生强 范雯欣
文章选取上海期货交易所期铜1705合约与期铜1704主力合约期间5分钟收盘价格价差序列高频数据,对不同误差分布下的GARCH族模型进行研究。结果表明:价差序列回归方程的残差高阶自相关现象显著,说明市场有效性需要进一步提升;在使用GARCH模型时,选取残差分布为t分布,能更好地拟合观测数据,说明残差序列具有尖峰厚尾特征;目前我国期货市场信息不对称和投资者投资特征分层情况显著,信息冲击具有滞后性、不均匀性导致价差序列分数维特征显著,波动率具有显著的长记忆性。
关键词：
GARCH模型 分形 长记忆性
[期刊] 现代管理科学
[作者]
顾莉莉
LME(伦敦金属交易所)是世界最大的金属商品期货交易所,是世界金属商品的定价中心;SHFE(上海期货交易所)是世界第二,亚洲最大的金属交易所,已经成为区域定价中心。文章选择在两个市场均上市交易的三个月期铜合约为样本,采用BV—GARCH模型对两者的市场收益和波动的相互影响进行实证研究。结果发现不存在“波动溢出”现象,信息互相流动,同时上海期货交易所的铜期货受LME的影响更大一些。表明中国期货市场的运行效率相对比较高,受国际期货市场影响的同时也影响着国际期货市场,但是定价权依然掌握在伦敦金属交易所。
[期刊] 上海金融
[作者]
黄晟
本文提出了基于GARCH模型的动态调整方法 ,重点就期铜和期铝交易保证金水平的合理设置问题进行了实证研究。得出的结论是 :在违约概率为 0 5 %的条件下 ,上海期交所现行的最低交易保证金水平是谨慎的。最后在上述研究的基础上 ,作者就进一步完善中国商品期货市场的风险控制体系提出了几点建议。
关键词：
保证金 条件异方差 时间序列
[期刊] 大学图书馆学报
[作者]
赵会平 钱春元 杨艳红 安邦建 蔡瑞平
提出了图书馆对音像制品和机读资料进行管理的几种模式,包括阅览服务、外借服务、网络镜像服务,并探讨了其排架方法和保存中应注意的问题。
关键词：
音像制品 机读资料 管理模式
[期刊] 国际经济合作
[作者]
陈勇强 孙立波 彭飞
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