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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢绵陛 黄冰柔 任文达
以无模型隐含波动率理论为基础,改进期权选取机制、还原隐含波动率计算方法、利用近期合约和远期合约以及下季合约分类插值构建更为符合中国市场行情的RVIX指数,并利用tCopula模型和混合Copula模型探究在一般和异常情况下RVIX指数是否能预测未来市场的真实波动率以及对哪个期限的市场真实波动率预测更为合适。实证研究结果表明:RVIX指数相对于中国波指IVX有所改进,且在极端情况下改进效果更为突出。一般情况下,RVIX指数能预测未来市场的真实波动率且对未来一周市场真实波动率的预测最为准确;当异常事件发生时,RVIX指数仍然有效,其暴跌时用于预测未来一周市场真实波动率的暴跌,暴涨时用于预测未来一个月市场真实波动率的暴涨更为合适。
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
吴秋生 李喆赟
无保留审计意见在新《证券法》颁布后作用凸显,其质量测度标准的构建十分迫切。本文借鉴Gul等的模型,基于无保留与非无保留意见划分,构建无保留意见激进度模型,获得专门测度无保留意见质量的标准—激进度。进而选取2009-2021年我国A股上市公司为样本,依据有效的无保留审计意见质量标准应当能充分体现其审计师主观努力和增进会计信息可靠性、防范审计风险暴露的要求,检验激进度作为无保留审计意见质量测度标准的有效性,发现审计投入越大,无保留审计意见激进度越低;无保留审计意见激进度较大,财务重述概率较大,说明激进度作为测度无保留审计意见质量的标准是有效的。经过稳健性检验,结论依然成立。研究结论为无保留审计意见质量考评、监管、控制和研究提供了可借鉴的依据。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
张征超 刘宇宸妃
本文选取投资者信心指数、新增投资者数量、市场换手率、市场市盈率与市场交易量作为情绪代理指标,运用主成分分析方法构建市场投资者情绪指数,并检验其有效性及与股票市场的互动关系。结果表明,本文构建的市场投资者情绪指数与股票市场指数高度相关且与股票市场走势波动相一致,与股票市场指数间互为格兰杰因果关系,投资者情绪指数能够代表研究期内投资者的情绪,可在一定程度上预测股票市场变动。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
蔡志刚 赖明明
本文使用了三种不同的数据降维方法——主成分、卡尔曼滤波和拉普拉斯特征映射,选取了城镇居民投资意愿、IPO首日收益率、对数开户比和流通市值加权换手率,建立了三3个从1999年至2015年跨度17年的测度中国股票市场投资者情绪的月度复合指数。同时,基于"孪生股票"现象,使用AH股溢价指数对三个情绪指数进行了有效性检验。结果发现,基于卡尔曼滤波方法的情绪指数最为有效,基于主成分方法的情绪指数次之,而基于拉普拉斯特征映射的情绪指数没有达到实证研究的有效性要求。
[期刊] 上海金融
[作者]
仲文娜 朱保华
本文立足我国金融体系发展现状,从货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、银行部门和房地产市场六个维度选取金融压力基础指标,引入动态相关系数和动态信用权重对个体指标进行加总,构建月度的中国金融体系压力指数(CFSSI),并利用金融压力事件识别法和马尔科夫转移自回归(MS-AR)模型,对该指数识别我国金融体系压力状态的效果进行检验。实证结果表明,CFSSI可以较好地捕捉我国金融体系整体压力的趋势和波动特征,这为实时监测我国金融体系风险状况提供了一种可选的量化工具。与其他FSI的比较表明,在基础指标中加入影子银行、银行同业、金融市场杠杆等指标,以及在加总方法中使用动态相关系数,是CFSSI能够更好地刻画金融体系压力趋势特征的重要因素。
[期刊] 统计研究
[作者]
邹新月,许涤龙
Significance testing for the Hurst Exponent resulting from R/S analysis method is applied. The confidence intervals of the Hurst exponent is shown by Monte Carlo simulations and the influence of the scale factors on Hurst Exponent is also discussed.
关键词：
RS分析 H指数 标度因子
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐翠萍 史清华 石正华
[期刊] 南开管理评论
[作者]
李海 张勉
测量是凝聚力领域研究中首先需要解决的基础性问题之一。现有的凝聚力量表多在团体层次上,且多针对体育、军事等特殊领域,缺乏组织层次上针对工商企业的测量工具。本文在案例研究所获得的一个关于组织凝聚力六维度结构基础上,通过三项独立的研究,开发了组织凝聚力量表(OCI),并对它的信度和效度进行了多项检验。在研究1(N=818)中,通过CFA、AVE、模型比较、置信区间、Fisher Z、二阶CFA等方法,确认了OCI是一个包括员工向心力、领导凝聚力、任务协作、人际和谐、利益共享和价值认同等六个维度的构念,且具有良好的构念效度(包括汇聚效度和区分效度)。在研究2(N=364)中,通过分层回归和SEM模型,...
关键词：
组织凝聚力 量表开发 有效性检验
[期刊] 统计研究
[作者]
庞皓,陈述云
Firstly,this paper introduces the Granger causality and Sims' theorems that are conducive to Granger causality test.And then,several problems are pointed out which lie in Granger causality test.Finally,this paper gives the empirical analysis about the causality between money supply and inflation in our country.
关键词：
格兰杰因果检验 货币供给 通货膨胀
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李学 刘建民 靳云汇
市场有效性的定义、形态和检验是市场有效性研究的基本问题,准确把握这些问题有利于减少实证研究的错误。国内核心期刊关于中国股市有效性的部分实证研究在两个方面存在明显不足,一是没有准确理解随机行走的含义;二是没有准确理解随机行走与市场有效性的关系。本文主要目的在于明晰市场有效性的准确含义,强调统计模型与市场有效性的关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗登跃 王春峰 房振明
[期刊] 经济管理
[作者]
吕兴洋 徐虹 邱玮
近年来,随着交易中消费者影响力的不断增强,对消费者权力的研究迫切需要深入和丰富。本研究借鉴以往消费者权力理论,利用扎根理论方法进一步解构权力的维度,并在此基础之上编制量表的测量题项。通过专家评价、题项分析和探索性因子分析,开发了消费者权力测量量表,应用验证性因子分析、分层回归和结构方程对量表的各项效度进行了检验。本文不仅为今后消费者权力的研究提供了有效的测量工具,而且检验了消费者权力的实际效用,为消费者权力理论提供了实证支撑。
关键词：
消费者权力 量表开发 效度检验 参与权
[期刊] 图书情报工作
[作者]
朱明 郑雄
［目的／意义］量表的开发是将高校图书馆管理制度有效性研究由质化发展到量化的重要途径，也是检验高校图书馆管理制度有效性理论的有效步骤。［方法／过程］根据量表设计的原则与一般步骤，通过对问项测试进行项目分析，经过筛选与优化最终设计出由４个维度１６个问项组成的高校图书馆管理制度有效性测量量表，在此基础上对量表进行验证性因子分析，分别检验量表的构念效度检验、汇聚效度和区分效度，然后引入图书馆管理沟通效果和沟通环境作为效标变量，分别检验量表的增加效度和法则效度。［结果／结论］研究表明量表的构念效度、汇聚效度、区分效度、增加效度和法则效度均通过检验。
关键词：
高校图书馆 管理制度 有效性 量表
[期刊] 统计研究
[作者]
王少平 杨继生
Choi(2001) proposed the combining p-value tests for panel data.This paper modify the test to allow for the cross-sectional dependence with autoregressive errors and replace Choi's DF-GLS with ADF when DGP include an intercept or/and linear time trend.The Monte-Carlo simulation shows that the empirical size of the extended tests is very close to the nominal size of the asymptotic distributions,the power of our tests is very high,such simulation results show that our modification is feasible.Appling our tests to Chinese securities market gives the results that dependent panel price indexes of the markets is a panel unit root process,this conclusion implies that the Chinese securities market is general weak efficiency.
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