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[期刊] 商业时代
[作者]
郑珂 郑伟
在分形市场研究的框架下,R/S分析方法是进行价格行为特性分析的重要工具,对R/S方法的运用与改进研究是金融市场研究的一个重要方向。本文对经典R/S方法和改进的R/S方法进行了讨论,并进行了实证对比分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙继国 伍海华
本文应用R/S(RescaledRangeAnalysis)分折法研究了中日外汇市场的非线性。实证结果表明两国外汇市场均存在着状态持续性,波动呈现集群性,汇率所构成的时间序列呈现非线性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李君臣 董秀成 高建
由于受到各种因素的影响,油价的波动往往充满不确定性。本文对WTI和Brent原油价格时间序列进行非线性分析,得出世界原油价格都是具有记忆的持久性时间序列。然而,这种记忆性是极为有限的。基于这一结论,本文认为世界石油市场充满了风险;并且短期内的油价预测结果更令人信服,而随着预测周期的增长,油价预测往往是不准确的。这对国家以及石油企业相关政策的制定有积极的作用。
[期刊] 南方金融
[作者]
喻国平
证券市场是个典型的非线性复杂系统。本文运用修正R/S分析法对我国基金风格资产收益单一分形的基本统计特征进行检验,并与经典R/S方法进行对比分析。研究结果表明:在日、周、月等三种时间标度下Hurst指数均显著大于0.5,表现为持久相关性特征,说明股市风格具有长记忆性;从经典R/S分析结果看,我国股市风格具有显著的分形结构特征,风格资产指数收益率序列具有长记忆性,不同风格资产的业绩具有不同的周期性。
[期刊] 软科学
[作者]
曹玉洁 何跃 贺昌政
将R/S分析方法引入用电量预测;并将R/S定性分析方法与GMDH定量预测方法结合,应用于成都市用电量预测。应用R/S分析方法从定性角度研究成都市历年用电量变化趋势的特性,得出成都市城市用电量Hurst指数;运用GMDH预测方法从定量角度对成都市近几年的城市用电量进行预测,进而验证Hurst指数所反映出的成都市用电量的增长趋势。
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
易昆南 袁中萸 于菲菲
拟合优度的χ2检验,对于中小样本来说,方法并不理想,有时甚至会得到矛盾的检验结果.而利用D-S证据理论合成方法,当k→1,会得到有悖常理的结果.提出了一种新的检验方法,应用D-S证据理论改进的方法进行于分布假设检验.新的方法不仅适用于中小样本的检验,而且提高了检验结果的可靠性.
[期刊] 经济地理
[作者]
张子龙 刘竹 陈兴鹏 鹿晨昱 薛冰
基于分形理论,利用R/S分析方法,通过计算1990—2008年中国大陆30个省区的碳排放总量和排放强度演变趋势的Hurst指数和分维值D,分析了各地排放总量和排放强度演变趋势的规律性特征,并根据Hurst指数的分布情况,划分了不同的类型区,对不同类型区的总量和强度演变趋势特征进行了比较分析。结果表明,我国大部分省区的排放总量增加的趋势具有较强的持续性,这些省区占到75.86%,但排放强度降低趋势具有较强持续性的地区也占到了64%,这对于我国实现2020年碳排放强度比2005年降低20%—40%的目标,是非常有利的。但是,排放总量增长趋势的持久性普遍大于排放强度降低趋势的持久性,再加上我国仍有部分省区的碳排放降低趋势的持续性较弱,甚至有些省区的强度降低趋势出现了反持续性,这说明碳减排压力较大,特别是实现碳排放与经济发展脱钩的目标,还需要较长一段时间,这主要是由于我国正处于快速工业化和城市化的发展阶段所决定的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陆磊 刘思峰
针对中国股市的长记忆性问题,本文在比较各种长记忆检验方法的基础上,采用改进的分析方法来检验我国股市的日收益率的长记忆性。结果表明,我国沪深两市的日收益率序列均有长记忆性,并且深市的长记忆程度比上证长记忆程度强。
关键词：
中国股市 长记忆性 改进R/S分析
[期刊] 旅游科学
[作者]
何云梦 徐菲菲 剌利青 刘婧媛
文旅消费是促进经济回暖、满足人民美好生活需要的新引擎。文章以刺激-机体-反应理论为指导，以国家级文旅消费集聚区南京市夫子庙步行街和文旅消费新地标金陵小镇为样本收集地，构建多群组结构方程模型剖析文旅消费的驱动机制。研究发现：（1）文旅消费动机、文旅消费体验、文旅消费满意度和文旅消费忠诚度是文旅消费的主要驱动因素；（2）文旅消费动机是文旅消费的关键前因变量，直接、正向显著影响文旅消费体验，且文旅消费动机对景区环境和服务管理、旅游演艺和夜游项目的影响高于景区服务接待设施；（3）文旅消费体验直接、正向显著影响文旅消费满意度，是文旅消费动机和文旅消费满意度的中介变量，且景区环境和服务管理对文旅消费满意度的直接效应、对文旅消费动机和文旅消费满意度的中介效应均明显强于旅游演艺和夜游项目、景区服务接待设施；（4）文旅消费满意度对文旅消费忠诚度存在直接、正向促进作用，在文旅消费动机、文旅消费体验与文旅消费忠诚度之间存在多重链式中介效应。文章揭示了文旅消费的作用机理，丰富了S-O-R理论在文旅消费领域的应用，对于文旅消费创新、高效发展具有一定的实践意义。
[期刊] 情报杂志
[作者]
徐孝娟 赵宇翔 吴曼丽 朱庆华 邵艳丽
[目的/意义]用户流失作为社会化媒体领域的重要现象,尤其是大规模用户流失,研究仍多关注预测模型,对于这一现象的流失机理尚有待拓展。[方法/过程]首先在介绍社交网站用户流失概念的基础上,回顾已有相关文献,基于刺激-有机体-反应(S-O-R,Stimuli-organism-response)理论构建了社交网站用户流失行为整合模型,并通过定性的分析方法提出整合模型和研究假设;其次,以开心网及人人网的流失用户作为样本,采用结构化方程分析对模型进行检验。[结果/结论]研究结果验证了刺激、有机体及反应(流失意愿)的
[期刊] 商业研究
[作者]
许林 宋光辉 郭文伟
运用多重分形R/S分析法研究我国股票市场的风格分形结构特征,通过计算中信标普公司推出的6种纯风格资产指数在不同时间标度下的收益率序列Hurst指数与平均循环周期,发现我国股票市场风格存在统计自相似性、标度不变性、长记忆性,不同风格资产指数收益序列具有不同的平均循环周期等分形特征,这为基金公司、基金经理及时地把握股市风格的轮换规律,构建适度风格漂移策略以获取短期超额收益提供了决策参考与理论支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张丽哲
文章以上证综合指数周收益率和日收益率为研究对象,用R/S分析法和修正R/S分析法来分析上海证券市场的长记忆性,并使用V统计量对其进行双侧检验,此外还分析了R/S分析法产生偏差的原因。得出结论:上证综合指数周收益率时间序列和日收益率时间序列并没有表现出显著的长记忆性。
关键词：
R/S,修正 R/S,偏差 长记忆性
[期刊] 技术经济
[作者]
李存金 侯楠楠
以上海股票市场为研究对象,以1995年10月24日至2009年3月16日这一时间段的上证综合指数日收盘价对数收益率序列为研究样本,利用R/S分析方法计算出上证指数的Hurst指数,并对上海股市分形特征加以描述。实证结果表明,上证综合指数日收益率序列的Hurst指数为0.619607,明显偏离0.5,说明上海股票市场具有明显的分形特征,投资者可以通过分析股价的历史数据来获得超额利润,因而市场是无效的。最后,分析了上海股市无效的原因,并提出了政策和建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
崔振南 张慎峰 吴育华
本文应用Hurst H.E提出的R/S分析法重新测定了上证综合指数收益率的Hurst指数,得到了一个相当稳定的Hurst指数值与解释性极强的非周期循环点。指出了与前人的结论不一致的地方并说明了原因。
关键词：
指数收益率 R/S分析 Hurst指数
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