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[期刊] 统计研究
[作者]
陈梦根
The paper analyzes the fractal structure of China stock markets.Unlike other studies using the classical R/S analysis,this study applies the modified R/S analysis method to analyze the stock return for the first time in China.The conclusion shows that though the stock markets have some symptoms of non normality,they haven't long range dependence.
关键词：
股票收益 分形 长程相关 修正R/S分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
张丽哲
文章以上证综合指数周收益率和日收益率为研究对象,用R/S分析法和修正R/S分析法来分析上海证券市场的长记忆性,并使用V统计量对其进行双侧检验,此外还分析了R/S分析法产生偏差的原因。得出结论:上证综合指数周收益率时间序列和日收益率时间序列并没有表现出显著的长记忆性。
关键词：
R/S,修正 R/S,偏差 长记忆性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
崔振南 张慎峰 吴育华
本文应用Hurst H.E提出的R/S分析法重新测定了上证综合指数收益率的Hurst指数,得到了一个相当稳定的Hurst指数值与解释性极强的非周期循环点。指出了与前人的结论不一致的地方并说明了原因。
关键词：
指数收益率 R/S分析 Hurst指数
[期刊] 商业时代
[作者]
郑珂 郑伟
在分形市场研究的框架下,R/S分析方法是进行价格行为特性分析的重要工具,对R/S方法的运用与改进研究是金融市场研究的一个重要方向。本文对经典R/S方法和改进的R/S方法进行了讨论,并进行了实证对比分析。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
黄诒蓉
分形结构是非线性动力系统研究的重要内容,已成为金融市场的前沿领域,逐渐引起研究者的巨大兴趣。R/S分析法是研究分形结构特征的常用而有效方法之一。本文利用 R/S 分析法对中国股市的分形结构进行实证分析,结果表明中国股市具有明显的分形结构特征,这为进一步研究金融市场的非线性特征提供理论依据。
关键词：
分形结构 R/S 实证分析
[期刊] 技术经济
[作者]
李存金 侯楠楠
以上海股票市场为研究对象,以1995年10月24日至2009年3月16日这一时间段的上证综合指数日收盘价对数收益率序列为研究样本,利用R/S分析方法计算出上证指数的Hurst指数,并对上海股市分形特征加以描述。实证结果表明,上证综合指数日收益率序列的Hurst指数为0.619607,明显偏离0.5,说明上海股票市场具有明显的分形特征,投资者可以通过分析股价的历史数据来获得超额利润,因而市场是无效的。最后,分析了上海股市无效的原因,并提出了政策和建议。
[期刊] 经济经纬
[作者]
周好文 余志伟 谢金静
针对既有研究基于不同研究方法得出的结论不一致和样本选择方面存在的不足,本文选取沪深股市成立以来至2008年5月30日的数据为样本,利用R/S分析法这一非参数方法对我国股市有效性做进一步的探讨。实证结果表明:沪深两市均为一粉红噪声过程,我国股市尚未达到有效。
[期刊] 南方金融
[作者]
喻国平
证券市场是个典型的非线性复杂系统。本文运用修正R/S分析法对我国基金风格资产收益单一分形的基本统计特征进行检验,并与经典R/S方法进行对比分析。研究结果表明:在日、周、月等三种时间标度下Hurst指数均显著大于0.5,表现为持久相关性特征,说明股市风格具有长记忆性;从经典R/S分析结果看,我国股市风格具有显著的分形结构特征,风格资产指数收益率序列具有长记忆性,不同风格资产的业绩具有不同的周期性。
[期刊] 地域研究与开发
[作者]
卢艳 徐建华
文章回顾了改革开放以来中国经济发展战略的转变 ,介绍了吉尼系数、区域经济区位熵和HausdorffIn dex的计算方法。采用GDP指标 ,运用吉尼系数和区域经济区位熵分析了改革开放以来中国三大地带之间、省区之间的绝对差距和相对差距的变化趋势。而且还运用分形理论和R/S方法研究了中国区域经济发展差异的收敛性 ,得出的结论如下 :(1)无论从绝对差距还是从相对差距上看 ,自改革开放以来中国三大地带之间或省区之间的经济发展差距都在扩大。 (2 ) 1995年所实施的区域协调发展战略在近期内并没有缩小地区之间的发展差距。 (3)R/S分析结果表明中国区域经济发展差异在未来 2 0年内将继续扩大。
[期刊] 经济地理
[作者]
吴丽 刘霞 吴次芳
文章探讨了浙江省县域经济差异的演化关系,主要运用基尼系数、加权变异系数、泰尔系数及经济区位熵等指标对浙江省11个地级市进行衡量,并在此基础上对各指标进行分形的R/S分析。结果显示,浙江省经济发展的县域差异遵守赫斯特律,其在时间上具有典型的自相似性,并且地区间发展差异在未来具有进一步扩大的趋势。最后,文章对县域经济发展差异的形成原因进行了深入的探讨。
关键词：
县域经济差异 R/S分析 浙江省
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙继国 伍海华
本文应用R/S(RescaledRangeAnalysis)分折法研究了中日外汇市场的非线性。实证结果表明两国外汇市场均存在着状态持续性,波动呈现集群性,汇率所构成的时间序列呈现非线性。
[期刊] 生态经济(学术版)
[作者]
李文东
本文采用R/S方法分析了我国主要市场上再生资源价格的动态,实证结论表明我国的主要再生资源价格存在状态的持续性,价格时间序列呈现比随机游走更多的均值回归性。其原因在于再生资源价格与原生资源互为替代品,并且再生资源时使用数量大的产品,生产能很快适应需求的改变,该结论隐含一定的政策意义。
关键词：
再生资源 价格动态 R/S分析
[期刊] 华东经济管理
[作者]
曹广喜 史安娜
基于重标极差(简称R/S)分析方法,文章分别研究了上证指数和日交易量序列在我国实行股市涨跌幅限制政策前后的两段时间中的分形特征。通过计算Hurst指数,验证了上证指数的长记忆性的存在性,以及日交易量在股市涨跌幅限制政策实施之前的反持续性的存在性。结合V统计,文章分别给出了上证指数在此政策实施前后的平均循环长度,显示出我国股市长记忆性的减弱趋势。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
戎如香
以2005年7月21日~2008年3月12日银行间外汇市场六种货币兑人民币汇率数据为样本,采用R/S分析法对其日收益率序列进行了研究,结果表明:六种货币兑人民币汇率日收益率序列均不服从正态分布,普遍地表现为有偏的随机过程;六种货币兑人民币汇率均具有非线性特征,表现为较强的正状态持久性,其波动存在明显的非周期循环。
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