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[期刊] 上海金融
[作者]
许少强 金强
自从我国实施QFII制度以来,随着QFII投资额度的增加,QFII在我国A股市场的影响力也越来越强。本文通过改进的GTW模型,选择2004年三季度至2011年一季度作为研究区间,对QFII在中国A股市场的交易策略进行实证研究。结果显示,在这一时期,84.85%的QFII采取了惯性交易策略;在指数上涨阶段QFII的惯性交易策略有所增强,而在指数下跌阶段QFII的惯性策略有所减弱,有时甚至采取反转交易策略。
关键词：
QFII 交易策略 惯性交易 反转交易
[期刊] 金融与经济
[作者]
马超群 陈芮
本文以20082016年共计35个季度、被QFII持股的我国A股上市公司为研究对象,实证分析了QFII持股与上市公司绩效之间的相关关系。研究结果表明:QFII持股比例、QFII持股制衡度均与被持股上市公司绩效存在正相关关系,并且当考虑滞后效应时,这样的正相关关系依然存在。同时,将上市公司按照属性分为国有上市公司和非国有上市公司后,发现与非国有上市公司相比,QFII持股比例、QFII持股制衡度与国有上市公司绩效的正相关关系更强。
[期刊] 金融与经济
[作者]
马超群 陈芮
本文以2008~2016年共计35个季度、被QFII持股的我国A股上市公司为研究对象,实证分析了QFII持股与上市公司绩效之间的相关关系。研究结果表明:QFII持股比例、QFII持股制衡度均与被持股上市公司绩效存在正相关关系,并且当考虑滞后效应时,这样的正相关关系依然存在。同时,将上市公司按照属性分为国有上市公司和非国有上市公司后,发现与非国有上市公司相比,QFII持股比例、QFII持股制衡度与国有上市公司绩效的正相关关系更强。
[期刊] 产经评论
[作者]
彭松林 苏冬蔚
以往文献侧重考察卖空交易对市场稳定性及价格发现效率的不同影响,而对卖空者交易策略及其对股票收益的影响研究较少。基于中国A股市场进行实证检验,结果显示:(1)卖空者采用短期趋势交易策略,在股价下跌时,增加融券卖空量;(2)卖空率具有解释股票截面收益率的作用,卖空率与股票收益率负相关,日卖空率高的股票在未来1-2天的收益率低于卖空率低的股票收益率;(3)通过构建卖空风险因子发现,卖空风险因子具有风险溢价的作用。
[期刊] 产经评论
[作者]
彭松林 苏冬蔚
以往文献侧重考察卖空交易对市场稳定性及价格发现效率的不同影响,而对卖空者交易策略及其对股票收益的影响研究较少。基于中国A股市场进行实证检验,结果显示:(1)卖空者采用短期趋势交易策略,在股价下跌时,增加融券卖空量;(2)卖空率具有解释股票截面收益率的作用,卖空率与股票收益率负相关,日卖空率高的股票在未来1-2天的收益率低于卖空率低的股票收益率;(3)通过构建卖空风险因子发现,卖空风险因子具有风险溢价的作用。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王明涛 黎单
基于过去５２周最高价格的动量策略是一类新型动量策略。通过中国Ａ股市场的实证研究发现：基于过去５２周最高价格接近程度构造的动量交易策略不显著有效，但在非１、２、７、８月份的时间段，该策略具有有效性；该策略在熊市阶段的收益显著为正，且在剔除１、２、７、８月份后收益更高、更显著，而在牛市阶段无效。基于过去５２周最高价格日期接近程度构造的动量交易策略，在任何交易时间及任何市场环境下都是无效的，不适用于Ａ股市场。
[期刊] 投资研究
[作者]
孙显超 张莉 刘学航
Roll的R~2测度了未被市场收益率所解释的股票收益率信息,较低的R~2代表了公司特质性信息,亦或是公司股票的噪声交易,基于这样的争论,本文通过构建上市公司财务指标与QFII投资比例的线性关系模型,讨论了QFII在中国是否是基于公司特质性信息而进行的交易。实证研究发现,QFII持仓提高了上市公司财务盈利指标,验证了QFII持仓是基于公司的特质性信息,而不是市场的噪音交易。文章从金融开放的视角下,为中国建设有效的股票市场提供了政策参考。
关键词：
QFII 定价效率 特质性信息
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
罗航 张萍
本文运用随机占优理论对中国股票市场上的赢家组合、输家组合以及惯性交易策略的有效性进行了实证检验,研究发现在排序期中赢家组合和输家组合的年度收益率分别为48.9%和-39.8%,但持有期的赢家组合和输家组合的年度收益率的绝对值低于排序期,分别为9.76%和-0.89%。运用Barrett-Donald KS的二阶和三阶随机占优检验结果也显示对于不同的样本排序期和持有期,赢家组合确实随机占优于输家组合,从而验证了中国股票市场上"强者恒强、弱者恒弱"的股市定律及"追涨杀跌"交易策略的有效性。
关键词：
惯性交易 赢家组合 输家组合 随机占优
[期刊] 投资研究
[作者]
杨斌 刘小波 史文璟
股票市场动量效应受研究样本(交易市场、特定股票组合)、市场阶段等多因素影响。本文分段检验沪深A股2001年至2014年动量效应表现形式,对比研究基金持股比例、市值等因素影响。结论显示,熊市反向交易策略往往能够取得超额收益,"追涨杀跌"受到显著损失;牛市动量交易策略短周期内明显占优,市值及基金持股比例效应明显。研究结论可作为交易策略制定的参考;呈现出的投资者行为差异,对于政策效果预判具有一定实用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭江涛
全球股权投资的深化和国际资本的流动,为个人和机构投资者造就了无数的交易型投资机会。文章以中国A股市场的交易数据为基础模拟惯性交易策略建立了一个简化的趋势投资基金,来验证惯性投资策略在中国资本市场的业绩表现。研究表明:在中国的资本市场上,运用惯性投资策略进行组合投资并没有表现出预期的收益率惯性,并不能为投资者取得与风险相匹配的收益。惯性策略在中国资本市场失效的现象,原因主要是由于中国资本市场系统性风险过高、机构投资者存在人为操控价格行为、中国政策信息变化频繁等。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟叶 于忠清 周强
以我国A股市场作为选股池,将传统股票分析方法——技术分析和基本面分析相结合,利用股票技术指标KDJ(随机指标)作为选股与择时的判断依据,将数据挖掘中Affinity Propagation(近邻传播聚类)与集成学习算法Adaboost相结合构建基本面数据分类器,迭代筛选出具有上涨潜力的股票投资组合制定选股策略。该策略在2015年至2017年进行模拟交易回测,结果表明该策略年化收益跑赢大盘指数,选股成功率较高,为量化选股提供新思路。
[期刊] 商业时代
[作者]
严高剑
在股票数量与市值日益庞大,股指期货、融资融券等金融工具迅速发展的背景下,A股市场正在发生深刻变革:市场定价机制、资产管理模式、投资方式与投资策略开始走向多元和成熟,对冲基金及对冲策略成为这一变革中最受关注的亮点之一。但由于人们对"量化"和"对冲"的模糊甚至是混淆的认识,造成对对冲基金及对冲策略的认识并不准确。本文从市场应用层面对对冲基金的概念、起源、与公募基金的差异进行了阐述,并进一步对对冲策略的类型、原理以及在A股市场的应用进行了分析,为投资者和学术研究人员进一步了解市场及新兴的资产管理模式提供帮助。
关键词：
对冲基金 对冲策略 量化投资 资产管理
[期刊] 财会月刊
[作者]
王惠惠
本文基于我国股市的具体情况提出了一种类看涨期权的投资策略,通过动态调整标的资产的仓位以跟踪欧式看涨期权的走势,既能规避熊市的大幅下跌风险,又能抓住牛市的大部分投资收益,并通过实证分析证明了其有效性。
关键词：
看涨期权 A股市场 指数投资
[期刊] 商业时代
[作者]
季明发 彭浩东
本文以中国沪深A股股票市场为考察对象,以P/E、P/B、P/S及本文创新构造的企业市值/股权自由现金流量贴现价值即M/G为选股指标,通过实证分析,比较这四种指标选取的价值投资组合取得的超额收益率的差异及各指标在实证中所表现出来的特点。实证发现以M/G为选股指标进行价值投资在中国市场表现不及其他三种指标。本文的结论有助于广大投资者选取恰当的指标构造价值投资组合,取得更高的超额收益,提高投资者理性投资的业绩。
[期刊] 财务与会计
[作者]
汤小生 吴琦
A股"顶风逆水"反弹A股市场自2008年11月初开始筑底,2009年春季后开始加速反弹。2月中下旬,随着宏观经济和各大产业振兴规划的利好基本明朗,市场在周边压力
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