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[期刊] 统计研究
[作者]
王成勇 艾春荣 王少平
本文基于人民币兑美元1994年4月以来的实际汇率月度数据,运用包含二次多项式时间趋势作为B-S效应代理变量的ESTAR模型和ARB-STR模型,研究PPP向其长期均衡调整的非线性均值回复特征。模型中的B-S效应表明实际均衡汇率在1994至2000年间持续贬值而在2001年后持续升值,并且这种升值趋势在近期已经趋缓。脉冲响应分析显示,冲击越大实际汇率的均值回复速度越快,实际汇率对正负向冲击的调整行为具有非对称性,人民币被低估时的均值回复速度要比被高估时更快;另外,相对于西方发达国家而言,由于我国汇率形成机制的不同和央行的频繁干预,致使外部冲击对DY实际汇率的影响效应更加持久,因而其半生命周期较长。最后,我们简要地阐述了相应的政策建议。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
胡俊娟 陈振龙 章迪平
文章探讨了局部平稳性未知情况下ESTAR模型的单位根检验,提出了修正的Wald统计量,通过模拟给出了其临界值,推导出了该统计量的极限分布,并分析了在有限样本下该统计量的特性。通过蒙特卡罗模拟,该检验统计量具有良好的检验水平和较高的检验功效,进一步通过模拟发现在全局平稳非线性ESTAR模型下,该修正的Wald统计量比KSS型统计量具有更高的检验功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡俊娟 章迪平
文章就全局平稳的带趋势项ESTAR模型的单位根检验进行研究。与带趋势项AR模型不同的是,带趋势项ESTAR模型的两种形式有着不同的波动。通过采用直接检验法和去趋势检验法对这两种形式的ES-TAR模型进行单位根检验,并加以对比。推导了直接检验法下KSS检验统计量的极限分布,通过Monte Carlo模拟进一步给出了其临界值和相应的模拟结果。结果表明,对于不同形式的带趋势ESTAR模型进行单位根检验应该用不同的检验法区别对待。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳 南士敬
文章根据ESTAR模型的二阶泰勒展式,提出在其中进行单位根检验的t统计量,并给出其极限分布和临界值。用模拟数据检验t统计量的功效,并与DF统计量及tNL统计量进行了比较,结果表明,DF统计量的检验功效最低,t统计量和tNL统计量的检验功效接近,但前者的稳定性高于后者。
关键词：
ESTAR模型 单位根检验 功效
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁铭
文章以转移函数为指数形式的平滑转移自回归模型(ESTAR)作为典型代表,通过模拟实验考察了非线性单位根检验(包括ADF检验和PP检验)的小样本性质;以MA(1)和GARCH(1,1)过程为代表,研究了误差项服从序列相关和异方差时,非线性参数和滞后阶数对两类检验统计量实际水平和功效的影响,从而为非平稳STAR族模型的应用研究提供一定的理论支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡经汉
真实GDP可以被认为是永久的和暂时的两个成份的和,这个观点已被广泛接受。不可观测成份(UC)模型在研究真实GDP的这两个成份时已显示出很大的用处。文章主要检验了UC模型传统的零相关假定在中国是否成立;文章说明了中国的真实GDP数据并不支持这个假定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
严方笠 赵春艳
文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验。其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F1、F2、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验。最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强。
关键词：
非线性平滑转移 误差修正模型 阈值协整
[期刊] 经济评论
[作者]
王守坤
极大似然估计等均值化回归方法会掩盖不同时间段的数据特征,故本文通过构造广义空间计量模型对传统Feldstein-Horioka(FH)资本流动性检验进行了分阶段估计。结果显示我国1979-1992年阶段FH系数显著为负或不显著,而1994-2010年期间则显著高于0.64。本文从体制变革中我国中央与地方政府行为特征变化角度对以上现象给予了解释。同时,本文采用物质资本存量变动率指标,更加直接地展示了多类权重矩阵情形下我国地区资本流动性的空间分布及其影响因素。进一步的,本文通过选取或构造制度潜在变量分析了一些重要经济变量对地区资本流动能力产生作用的条件。本文基于空间计量模型的分析得出了较为丰富的结...
[期刊] 当代经济科学
[作者]
冼国明 杨长志
本文利用中国外商直接投资1997-2003年的数据,对知识资本模型进行了检验。中国对于大多数的投资国来说,是个熟练劳动力相对稀缺的大国,这决定了其数据更适合用来检验知识资本模型。实证分析的结果支持了知识资本模型,母国和东道国GDP的和以及熟练劳动力禀赋的差对跨国公司的活动规模是正面影响,而母国贸易成本、母国和东道国GDP差的平方以及两国GDP之差与熟练劳动力禀赋差的交互项对跨国公司活动规模是负面影响。进一步的分析还得出了其他的一些结论:中国GDP的增加、中国和其他国家GDP的收敛会促进FDI流入等。
关键词：
知识资本模型 中国 外商直接投资
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
徐浩庆
利用最新的数据和计量方法,对中国的总供给和总需求函数进行检验,得出的结论是:中国经济增长率与通货膨胀率的关系大致符合"附加预期的菲利普斯曲线",中国经济的自然增长率大致为9%,在此基础上,通胀率与经济增长率有同向变动的关系。计量结果证实,上一年较高的通胀率会降低本年度的经济增长。
[期刊] 生态经济
[作者]
洪开荣 侯冠华
利用2004—2014年中国省际面板数据分别构建空间自回归模型与空间误差模型,在考虑到中国各省份经济增长的空间相关性后,就矿产资源开发对区域经济增长的影响进行实证研究。研究结论表明,"资源诅咒"效应在中国区域层面确实存在。分别以采矿业固定资产投资占工业固定资产投资的比重与采矿业销售产值占工业销售产值的比重衡量的矿产资源开发并没有有效地促进经济增长,过度依赖资源型产业反而会阻碍区域经济增长。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
曾冰
现有对省际边界效应的实证研究大都忽略了空间相关性。选取区域贸易为视角，结合双边贸易流的空间相关性构建贸易来源地相关性、汇入地相关性以及来源地到目的地相关性三类空间计量交互模型，借助于中国铁路贸易相关数据对省际边界效应情况进行再检验，并与既往研究加以比较分析。通过比较发现：省际贸易流存在显著的空间依赖性，这种空间依赖性会影响到边界效应的估计结果，而且空间计量交互模型对边界效应的度量要比以往实证模型具有稳健性和合理性。
[期刊] 生态经济
[作者]
洪开荣 侯冠华
利用2004—2014年中国省际面板数据分别构建空间自回归模型与空间误差模型,在考虑到中国各省份经济增长的空间相关性后,就矿产资源开发对区域经济增长的影响进行实证研究。研究结论表明,"资源诅咒"效应在中国区域层面确实存在。分别以采矿业固定资产投资占工业固定资产投资的比重与采矿业销售产值占工业销售产值的比重衡量的矿产资源开发并没有有效地促进经济增长,过度依赖资源型产业反而会阻碍区域经济增长。
[期刊] 经济评论
[作者]
陈昊 刘骞文
传统的国际贸易理论认为,出口贸易的就业效应普遍为正,即出口贸易的增加能够促进社会就业水平的提高,且不存在性别差异。然而,新-新贸易理论基于异质性企业思想提出的筛选-匹配模型却对此产生了质疑。本文基于2006-2009年中国工业企业数据库,重新检验了中国出口贸易规模与就业水平之间的关系,并探讨了出口贸易就业效应的性别差异。本文研究表明:虽然企业出口贸易的增加依然能够显著提高整体的就业水平,但对女性就业水平却呈现显著的负向作用。这进一步证明促进对外贸易发展虽然能够提高就业水平,却很难达到优化就业结构的目的。减少就业市场上的信息不对称以及性别歧视,是改善这种状况的途径之一。
[期刊] 预测
[作者]
邓学斌 施政昊 单皓晨
通过引入变量换手率来改进HS模型,在Jegadeesh和Titman经典的动量策略构建方法上,采取分组的方法进行检验,研究换手率的高低与股价的动量效应和反转效应的关系。本文选取2007～2018年12年间中国A股市场的数据,实证研究发现A股市场不存在明显的动量效应,但存在明显的反转效应。还发现,反转效应与形成期和持有期呈现出正相关关系,往往形成期越长,持有期越长反转效应程度越大;同时高换手率股票与低换手率股票之间表现出了不同的特征,低换手率的股票表现出了比高换手率更明显的动量效应;高换手率的股票表现出比低换手率更明显的反转效应。
关键词：
动量效应 反转效应 换手率 HS模型
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