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[期刊] 金融经济学研究
[作者]
杨文华 卢露 林树
使用MVMQ-CAViaR模型对中国2015年2月1日至2017年12月29日五种期限的网贷市场利率和传统金融市场利率的尾部风险及其溢出效应进行度量,研究表明网贷市场利率的极端风险呈现波动聚集特征,而传统市场利率的波动聚集性并不明显。1日和1个月期限的传统金融市场利率对网贷市场利率存在极端风险传递,6个月和1年期限的传统金融市场利率和P2P网贷市场利率存在极端风险的双向溢出。因此,监管部门不仅要重视网贷市场的利率风险,还应关注网贷市场利率与传统金融市场利率的尾部风险溢出效应。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐云松
P2P网贷利率作为互联网金融市场价格体系核心,其溢出效应在很大程度上反映了互联网金融发展演进影响下的宏观经济运行状态。本文在系统回顾P2P网贷利率微观机制与宏观效应文献基础上,通过Granger因果关系检验并构建多元DCC-GARCH模型,实证分析了我国P2P网贷利率与正规金融市场利率的动态关联关系。研究发现:首先,P2P网贷利率波动具有聚集性特征,相对较高的利率水平并未明显改善非金融企业部门的融资困境;其次,Shibor基准利率对于P2P网贷利率与中债国债利率都具有引导作用,然而与中债国债利率存在双向溢出效应,且动态相关性更强,与P2P网贷利率仅存在单向溢出效应;第三,P2P网贷利率与中债国债利率动态关系不显著,表明我国正规金融市场与非正规金融市场之间仍然存在着结构失衡与人为分割;最后,本文从健全外部监管体制、完善内部运营机制两个层面提出针对性建议。
[期刊] 技术经济
[作者]
刘镜秀 门明
构建Copula-GARCH模型,并利用2013—2016年中国P2P网络借贷市场、股票市场和债券市场的日收益率数据,实证研究了P2P网络借贷市场对资本市场的风险溢出效应。结果显示:P2P网络借贷市场与股票市场之间存在"跷跷板"效应,与债券市场之间呈现出较弱的联动效应;P2P网络借贷市场与股票市场和债券市场的上、下尾部相关性均很弱,风险溢出效应不显著。结论表明:在确保金融系统稳定的同时,中国可以适度发展P2P网络借贷行业。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈学彬 曾裕峰
本文以中美股票指数和债券指数（包括总债券、国债和企业债）数据为研究样本，基于多元多分位数ＣＡＶｉＡＲ（即ＭＶＭＱ－ＣＡＶｉＡＲ）模型研究了中美股票市场和债券市场在不同市态下（包括牛市、熊市和震荡）极端风险溢出效应，并使用分位数脉冲响应函数分析了市场冲击对不同市场尾部风险的动态影响过程。研究发现，中国股票和债券在早期的牛市和熊市中不存在显著的尾部风险溢出效应，相对分割的债券市场隔离了股票市场的风险传染，但随着金融改革的不断深化，股票和债券的极端风险传导效应在近年来得到加强；而美国股票和债券的互联互通程度相对较高，二者的尾部风险溢出关系随着债券的信用等级不同呈现出明显分化，其中企业债与股票始终保持．．．
[期刊] 经济问题
[作者]
阮素梅 何浩然
高效率、低门槛、无摩擦等特性加快了Ｐ２Ｐ网贷风险在不同市场间的传播。运用一元ＳＶ模型和厚尾多元动态随机波动模型（ＤＧＣ－ＭＳＶ），分析了Ｐ２Ｐ网贷市场与股票市场之间的波动溢出效应。研究发现：Ｐ２Ｐ网贷收益率不仅具有波动聚集性、尖峰厚尾特征，而且还存在显著的杠杆效应，然而高风险高收益现象并不存在。进一步，网贷市场与股票市场之间的相关系数呈现集聚现象，收益率波动主要受自身前期波动的影响，只存在低位盘整期股票市场对网贷市场的单向波动溢出效应，而在其他情况下，股票市场与网贷市场的波动溢出效应并不显著。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
胡春阳 马亚明 马金娅
基于2004年6月至2021年10月金融市场和实体经济混频数据，使用MF-LASSO-VAR模型测度金融市场与实体经济间双向尾部风险溢出的动态演化，并利用平滑局部投影模型量化分析重大突发事件对双向风险溢出水平的连续脉冲影响。实证结果显示，实体经济具有较强的风险净溢出特征，与四大金融市场风险关联水平较高，在网络中地位重要；重大事件期间，实体经济的网络重要性提升，各金融市场与实体经济间双向风险溢出水平存在明显异质性。进一步地，重大突发事件对于金融体系与实体经济间双向风险溢出的脉冲冲击基本显著为正，该特征在股票和债券市场中尤为明显。研究结论可为金融监管层在重大事件期间有效防范金融与实体风险共振提供经验证据和政策借鉴。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
周耿 范从来
本研究以人人贷网贷平台２．５万笔借款为研究对象，分析了２０１５年８月２６日我国央行降息降准的货币政策实施前后一个月内Ｐ２Ｐ市场利率变化。研究发现，Ｐ２Ｐ市场利率不仅仅受到来自商业银行的供给效应与价格效应的直接影响，还可能受到一些调节机制的间接影响。实证数据分析表明，我国Ｐ２Ｐ市场的利率形成机制是高度市场化的，并且市场具备买方市场的特征。降息降准的货币政策实施对Ｐ２Ｐ市场的利率下降产生了显著影响：在控制其他因素后，政策使得Ｐ２Ｐ市场利率平均下降５４个基点。研究还进一步发现了货币政策实施对消费属性的借款影响较小，而且对我国东部和中西部地区的影响不存在差异；并且，货币政策实施提高了Ｐ２Ｐ买方的市场地．．．
[期刊] 中国流通经济
[作者]
叶茜茜
互联网金融是技术创新的产物，互联网金融技术创新扩散过程因区域间网络结构、知识差距和吸收能力、经济和政策环境等因素的差异而可能呈现空间溢出效应特征。利用空间计量经济学工具和Ｐ２Ｐ网络借贷数据检验结果显示：借款成功率和借款利率的莫兰指数呈＂倒Ｕ型＂，表明互联网金融作为新技术创新遵循罗杰斯的经典技术扩散理论；借款成功率和借款利率模型的空间系数均为显著正值，验证了互联网金融创新扩散具有空间溢出效应；剔除空间溢出效应后，所估计的自变量系数在作用方向、数值大小和显著性上都更为合理。为降低互联网金融技术扩散过程中的不确定性和风险，应重视互联网金融技术创新扩散的空间溢出效应，顶层设计互联网金融区域发展战略，提．．．
[期刊] 商业经济研究
[作者]
汪小华
P2P网贷平台的兴起推动了小额贷款的发展,弥补了我国传统金融体系的缺口,对我国金融行业的建设具有重大现实意义。然而,在互联网金融背景下,P2P网贷平台也面临着诸多风险。本文分析了我国P2P网络借贷的特征,总结了P2P网贷平台所面临的风险,并针对性地提出了相应管理对策。
关键词：
P2P网贷 互联网金融 风险
[期刊] 商业经济研究
[作者]
汪小华
P2P网贷平台的兴起推动了小额贷款的发展,弥补了我国传统金融体系的缺口,对我国金融行业的建设具有重大现实意义。然而,在互联网金融背景下,P2P网贷平台也面临着诸多风险。本文分析了我国P2P网络借贷的特征,总结了P2P网贷平台所面临的风险,并针对性地提出了相应管理对策。
关键词：
P2P网贷 互联网金融 风险
[期刊] 金融发展研究
[作者]
谭中明 康勤 谭璇 胡百灵
基于传统金融机构（银行、证券、保险等）和新型类金融机构（金融科技公司、其他类金融机构等）两类复杂主体构成的新关联网络这一复杂系统，利用2012—2022年上市机构数据，基于TENET方法构建尾部风险溢出网络，刻画新关联网络中机构关联度，进而分析两类机构关联水平。研究结果表明，新关联网络下两类机构间的总体关联度呈现周期性变化，在危机与经济下行时处于高位水平；新型类金融机构对其自身和传统金融机构的风险溢出较为强烈，部门内部风险溢出强度高于跨部门风险溢出强度；新型类金融机构的风险溢入强度和溢出强度在危机发生时较高；银行和保险部门对系统性风险贡献程度更高，同时受系统性风险影响较为显著。建议在完善中国版监管沙盒制度模式的同时，强化新型类金融机构的内控机制建设和外部监管，发展传统金融机构跨部门协同监管路径。
[期刊] 财会通讯
[作者]
赵成国 胡艾
Ｐ２Ｐ网贷体现了高度金融创新，也隐藏着很大金融风险。本文基于渠道行为理论和渠道对角线理论，分析Ｐ２Ｐ网贷平台和各参与者的权利、义务和责任，从而将我国Ｐ２Ｐ网贷模式划分为：信息匹配模式、担保模式、资金池模式和众筹模式，并从资金流和信息流角度研究Ｐ２Ｐ网贷各模式存在的内源渠道风险和外源渠道风险形成过程及影响因素，最后从环境、Ｐ２Ｐ网贷平台和渠道各成员角度提出了防范Ｐ２Ｐ网贷渠道风险的建议。
关键词：
P2P网贷 渠道理论 风险机制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马彧菲 王媛媛 熊德平
基于中国家庭金融调查（CHFS） 2013年、2015年、2017年和2019年四期数据，构建Probit模型和固定效应模型分析数字金融对家庭债务的影响，并基于近年来金融整治的一个典型样本——P2P网贷风险专项整治，构建强度DID模型探讨实行金融整治政策能否有效降低家庭债务。研究发现：（1）数字金融的使用显著提高了家庭负债概率和债务水平；（2）金融整治之后，使用数字金融家庭的债务水平出现显著降低；（3）异质性分析显示，金融整治政策对使用数字金融的家庭的债务缓解作用，在中西部地区、贫困家庭和农村家庭中更为显著，在我国打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略进程中发挥了有益作用。研究结论对我国规范发展数字金融、防范金融风险、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面有着重要的政策启示。
[期刊] 当代财经
[作者]
陈虹 马永健
基于Ｇａｌｌｏｗａｙ对Ｐ２Ｐ网贷平台运营模式的分类方法，运用不完全信息贝叶斯博弈理论分析不同运营模式下利率定价模式的差异及其对均衡成交利率的影响，然后采用面板数据和ＶａＲ模型实证检验成交利率和网贷成交量的主要影响因素。研究结果表明，Ｐ２Ｐ网贷平台在利率定价权分配方面主要表现为借贷双方博弈定价和平台自主定价两种模式；在其他条件一致的情况下，前者均衡成交利率一般大于后者。实证研究发现，平台成交利率与投资者人数和借款者人数比值之间存在一定的反向关系，比值越大，利率越低，这与理论模型结论相一致；平台或行业成交量与成交利率、国债收益率和同业拆借利率之间呈现出不同程度的反向响应机制，而对股市波动的响应不尽．．．
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 戴艺敏 朱鹏飞
文章从区域角度出发,考虑"宽监管"与"严监管"两个时段,引入藤Copula模型,对P2P利率市场的相依结构进行刻画。研究结果表明:(1)R藤Copula相比C藤Copula更适合用来刻画P2P区域间的相依结构;(2)由"宽监管"进入"严监管"时期,P2P市场利率区域间相依性整体减弱,表明趋严的监管对于降低区域间风险传递是有效的;(3)发达区域的利率引导作用较弱。本文对于P2P监管方向以及监管侧重点的选择具有一定的参考价值。
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