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[期刊] 统计与决策
[作者]
贾凯威
文章将变量分解为正向累计和与负向累计和,推导了两个变量正向累计和之间非线性协整的性质、检验与估计过程,在利用Monte Carlo实验构建了相关序列的基础上,给出了新的ADF检验的临界值。最后,将上述理论与方法应用于法国、荷兰及意大利真实汇率的协整关系检验。结果表明:不同变量正向累计和或负向累计和之间的线性回归式存在设定偏误,不能直接使用OLS进行估计;在对回归式进行适当修正后,可以采用OLS进行估计;新的临界值与Fuller临界值非常相似,可以用Fuller统计量对修正后的模型进行稳定性检验;变量之间不存在协整关系时,不代表序列分解成分之间没有协整关系;尽管三个国家实际汇率不存在协整关系,但是其累计升值成分具有非对称协整关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
攸频
文章在构建DF(ADF)单位根检验的完整理论分析框架的基础上,利用渐近分布理论和泛函中心极限定理,对情形V的检验式中参数OLS估计量的极限分布进行了全面系统性的研究。总结了DF(ADF)单位根检验式参数统计量的分布特征,并对数据生成过程未知的时间序列的单位根检验步骤提出建议。通过这些研究,试图完善已有的单位根检验理论;同时对计量经济学研究和应用提供新的理论支持。
关键词：
单位根检验 极限分布 准确检验
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
黄启才 刘睎蕊
本文通过Linex函数一般化央行的目标函数,扩展了传统的L-Q货币政策分析模型。数理分析表明,如果央行的政策目标关于通胀和产出缺口是对称偏好的,则线性泰勒规则可作为本文模型结论的特例;如果央行关于通胀和产出缺口存在非对称性偏好,则最优货币政策规则中,短期名义利率将不仅对通胀和产出缺口水平而且对它们的波动也做出反应,因此,央行的反应函数将是潜在非线性的。利用该模型,本文用我国宏观数据对央行的货币政策反应函数和目标偏好非对称性进行了估计检验。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳敏华 雷钦礼
本文将通常的门限非对称误差修正模型进行了拓展,在门限变量为一般平稳变量情形下,建立了对协和向量和门限参数联合估计的条件最小二乘估计法;构造了对门限非对称效应检验的SupWald统计量,并给出了其渐近分布的bootstrap逼近方法。Monte Carlo模拟研究的结果表明:随着样本量的增大,协和向量和门限参数的条件最小二乘估计量具有一致性特征;在有限样本下,SupWald统计量具有较好的检验水平和较高的检验势。将这一模型应用于对沪深300股票指数期货和现货价格之间动态关系的研究,结果表明两者之间长期存在协和关系,短期非均衡误差调整动态存在门限非对称效应。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈绍俭 侯玉琳 阎霄
将ＰＰＰ和ＵＩＰ纳入同一个理论分析框架，采用１９９９年１月至２０１５年１月的月度数据，构建长期和短期动态调整的向量误差修正模型，进而通过Ｊｏｈａｎｓｅｎ协整检验、结构性假设检验来验证ＰＰＰ和ＵＩＰ在中国的适用性。研究结果表明，Ｊｏｈａｎｓｅｎ协整检验及信息准则共同判定模型中存在两个协整关系。进一步，在ＰＰＰ和ＵＩＰ条件相一致的结构性假设下，进而对协整向量进行了三类检验。上述实证结论的政策意涵是汇率政策的制定应该将商品市场和资本市场间的互动考虑在内，否则政策效果是不可持续的。
[期刊] 统计研究
[作者]
邹新月,许涤龙
Significance testing for the Hurst Exponent resulting from R/S analysis method is applied. The confidence intervals of the Hurst exponent is shown by Monte Carlo simulations and the influence of the scale factors on Hurst Exponent is also discussed.
关键词：
RS分析 H指数 标度因子
[期刊] 图书馆论坛
[作者]
李仁德
提供了一种高校图书馆数字资源与学科专业适用性评估方法,通过专业馆员对数据资源专业适用性的分类编码,采用Krippendorf的Alpha检验来验证单位数字资源的学科专业适用范围。这种方法既能在数据资源购买前对其专业适用性进行评价,又能在数字资源购买后,结合CALIS数字资源评估方法进行数字资源的综合评估。同时,此方法亦能拓展到一些较难量化的数字资源评估问题中。
关键词：
信度检验 数字资源 学科专业 适用性评估
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳敏华 雷钦礼
在将误差修正过程设定为全局平稳的指数平滑转换函数的情形下,本文建立了一个新的检验统计量inf-t对非线性STAR误差修正模型中的协整关系进行检验;推导了inf-t统计量的渐近分布,并通过Monte Carlo模拟的方式给出了其渐近临界值。inf-t统计量取未识别参数空间上的下确界,有效避免了原假设下的未识别参数问题。Monte Carlo数值模拟研究的结果表明,inf-t统计量相对E-G两步法的t_(EG)和Kapetanios等(2006)的t_(NLECM)统计量具有更高的检验势。将inf-t统计量应用于对我国货币需求稳定性进行检验,发现我国狭义货币需求量长期稳定,短期存在指数平滑非线性机...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈永伟 张策 王夏华
研究目标:给出一种估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究方法:在排序模型中引入平滑转换函数来描述结构变化,在此基础上构建拉格朗日乘子统计量检验模型中的结构变化,并使用极大似然方法估计模型。研究发现:拉格朗日乘子统计量具有标准的渐近卡方分布,并且该统计量对误差项的不同分布形式具有较好的稳健性;极大似然估计量具有一致性和渐近正态性;应用本文的方法分析居民收入和幸福关系,发现收入对幸福的影响存在显著的非线性结构变化特征,当收入增长超过社会收入分布的80%分位数时,收入对幸福的作用会减弱。研究创新:提出了一种新的并且是比较简便的估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究价值:这种新的方法可以广泛应用于主观评价问题中的结构变化分析。
关键词：
平滑转移 排序变量 极大似然 幸福
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈永伟 张策 王夏华
研究目标:给出一种估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究方法:在排序模型中引入平滑转换函数来描述结构变化,在此基础上构建拉格朗日乘子统计量检验模型中的结构变化,并使用极大似然方法估计模型。研究发现:拉格朗日乘子统计量具有标准的渐近卡方分布,并且该统计量对误差项的不同分布形式具有较好的稳健性;极大似然估计量具有一致性和渐近正态性;应用本文的方法分析居民收入和幸福关系,发现收入对幸福的影响存在显著的非线性结构变化特征,当收入增长超过社会收入分布的80%分位数时,收入对幸福的作用会减弱。研究创新:提出了一种新
关键词：
平滑转移 排序变量 极大似然 幸福
[期刊] 财经研究
[作者]
刘金全
通过引进表示经济衰退的解释变量 ,我们检验了中国实际季度GDP序列当中存在的非对称性 ,说明这些非对称性主要是由模型的非线性结构形成的。实际GDP序列当中的非对称性表明随机扰动在经济周期的不同阶段具有不同的持续性和波动性 ,因此顺周期与反周期的经济政策具有不同的作用效果。
关键词：
经济周期 非对称性 经济政策
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
成定平 屈国胜
由于逻辑斯蒂模型不仅具有数学上的简单性和明显的现实性,而且它能刻划自然资源存量与经济发展的反馈机制,因此,常被研究有限资源的开发问题,比如野外植物资源的采伐量或江河鱼类资源的捕捞量等。 为了对某一实际问题进行实证分析,通常要估计Logistic模型。估计工作中首先遇到的
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
肖林兴
DEA-Malmquist方法能在样本数量不大时对全要素生产率(TFP)的增长进行分解。然而中国各省份间要素禀赋各异、经济发展水平差距较大,不能满足其"所有经济体面对同一技术前沿"的假设。通过估算DEA-Malmquist方法与索洛余值方法的偏差发现,该方法适用于中国省份TFP的估计。利用省份面板数据进行的实证研究表明,对DEA-Malmquist方法估计的省份结果取几何平均,可以得到与传统方法估计的全国TFP增长一致的结果;与传统方法相比,分解TFP得到的技术效率变化曲线更符合中国经济制度的变化历程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄恒君 刘明
文章对普通最小二乘估计中形成的相关系数、回归系数、可决系数R2、F统计量,以及多重共线性问题作出几何分析,指出该分析方法表现为向量的长度和角度关系。这种分析过程使普通最小二乘法及估计结果变得更直观。
关键词：
普通最小二乘估计 检验统计量 欧氏空间
[期刊] 统计与决策
[作者]
许涤龙 周光洪
文章以GDP数据的准确性为例,根据Cramer分解定理的基本理论对我国GDP数据时间序列建立了确定性趋势模型,对模型得到的平稳残差序列拟合ARMA模型;将两种模型组合起来对我国GDP数据进行预测,用预测值代表"真值",考察了预测值与观察值之间的差异;用异常值检验法对2001~2007年我国GDP数据的准确性进行了检验和分析,证明了组合预测模型在统计数据准确性检验中的适用性总体上不强,并提出了模型改进应用的思路。
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