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[期刊] 统计与决策
[作者]
王紫虹 黄沛琛
文章使用空间广义线性混合模型为连续空间非正态变量建模,在MATLAB中实现模型参数估计的MCEMG算法,即结合Monte Carlo样本的EM梯度法,求解参数的极大似然估计及采样点随机效应的最小均方误估计。在GS+中进行随机效应的普通克里格插值,并最终对非采样点响应变量进行预测。模拟仿真结果显示该方法参数估计与真实值较接近,响应变量预测结果能反应真实数据总体分布情况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李武
文章提出了一种对多元混合正态分布的峰度作区间估计的Monte Carlo方法,并利用二元混合正态分布验证了该方法的有效性,对三元混合正态分布给出了计算结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨海生 陈少凌 周永章
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴瑞林
在结构方程模型的估计中,估计过程不收敛和不恰当的估计结果是两种不能正确完成估计的情况;特别是分析有序分类数据时,这两种现象发生的机会更高。Monte Carlo仿真研究被用来调查样本量、分类数、模型复杂度、数据的偏态分布以及不同参数估计方法对模型正确收敛率的影响。文章研究发现,小样本、复杂度高的模型,高偏态的数据分布和较少的分类数都有可能造成不收敛和不恰当的估计结果;另外,使用DWLS估计法时,模型正确收敛的可能性最大。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王子博
近年来,Quasi-Monte Carlo(QMC)方法成为国外金融风险管理研究的重要方向。选取代表性文献,综述国外QMC方法及其在金融资产定价、敏感性分析、风险价值估算等方面的主要研究成果及新进展,以推动QMC方法在我国微观金融理论与实务研究中的应用。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
石道元
本文以Monte Carlo仿真为手段,以Excel VBA为计算平台,通过构建财务模型,对财务决策过程中的不确定性问题进行风险仿真分析,弥补了传统决策手段的不足,以期为企业财务决策提供参考。
[期刊] 技术经济
[作者]
陈伟忠 许绍李
可行性研究作为一种投资前研究的科学方法,正在我国逐步为人们所接受和应用。一九八三年九月二十日国务院技术经济研究中心推荐了《工程建设项目可行性研究经济评价方法——企业经济评价》的讨论稿,说明我国对企业建设项目进行可行性研究的工作正在进入正规的阶段。如何提高可行性研究的质量和水平已成为急需解决的问题。
[期刊] 特区经济
[作者]
郑江松
将Monte Carlo模拟中的随机分布分别选用正态分布和分布,计算沪深300指数在2015年间的风险价值VaR,采用Kupiec失败率法进行检验,研究发现:在95%的置信水平上,分布下的Monte Carlo模拟法能够很好的预测风险。
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
张爽爽 吴茵茵 吴建军 郑卫军 陈坤
目的:设置合理可行的新型农村合作医疗制度封顶线。方法:在大样本量的人群抽样调查基础上,以MonteCarlo抽样模拟技术对新型农村合作医疗制度的补偿方案进行报销封顶线的适合性分析。结果:住院报销封顶线与门诊报销封顶线分别为人均年收入的12.0倍与2.0倍时,致贫人数减少率分别为0.6849与0.5762。结论:住院报销封顶线与门诊报销封顶线的最佳设置为人均年收入的12.0倍与2.0倍。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭万山
依次检验策略是实施单位根检验的重要途径,但该策略并没有考虑低检验功效的影响。本文通过Monte Carlo实验,模拟了依次检验策略中的检验功效,发现在样本容量较小的情况下,该检验具有很低的检验功效。另外,本文从理论上分析了产生低功效的原因,并对该策略提出了改进。最后,采用改进后的检验策略,通过对上证综合指数序列的单位根检验验证了改进后策略的有效性。
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