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[期刊] 经济科学
[作者]
李善民 徐沛
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 高楠楠
结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合的风险分析中。利用这个模型,并结合Markowitz的投资组合选择模型,对我国的一支开放式基金——中信红利精选股票型证券投资基金投资组合的选择进行了优化,本文应用lingo 8.0,在收益率一定的情况下,得到了风险(VaR)最小的投资组合。
[期刊] 会计之友
[作者]
张永正 李长青 孙振
鉴于Markowitz投资组合模型与线性回归模型之间的联系,可以在线性回归框架下解决投资组合问题,并作相关的统计与计量经济学检验。Markowitz投资组合权重是最优的,但并不保证该证券在分散组合的非系统性风险方面显著有效,线性回归模型的显著性检验告诉我们,只有最优组合权重通过了显著性检验的证券才对分散组合的非系统性风险有明显的贡献。在实例中,首先用线性回归的方法估计出最小方差点处的最优组合权重;其次通过显著性检验,把不显著的证券从组合中去掉,建立更加简洁有效的投资组合,降低管理成本;最后,使用邹氏预测检验对投资组合的动态性或最优组合权重的结构性变化进行检验,为投资组合的最佳调整时机选择提供一...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡经生 王荣 丁成
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
付云鹏 马树才 宋琪
本文以模糊空间中的距离为切入点,给出随机变量取值为模糊数时方差的定义,并将其作为投资收益率为模糊数时投资风险的度量;此外,以模糊数的扩张运算定义随机变量取值为模糊数时的均值,并将其作为投资预期收益的度量,建立基于模糊空间距离的组合投资决策模型,将模型的模糊约束条件利用模糊数的排序关系转化为实数之间的关系来求解模型。最后结合实例说明该模型的应用,并与传统模型进行对比,结果表明该模型是传统模型的合理推广。
关键词：
模糊数 模糊空间距离 组合投资模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
隋云云 马树才
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
王峰
马柯维茨的证券组合理论在实践中面临种种困难,利用债券指数模型有助于解决相关问题。本文利用经验数据验证了债券指数模型在投资组合分析中的有效性和可行性,并针对该分析方法的某些局限探讨了解决问题的基本思路。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
田振明
基于Markowitz证券组合投资模型:min(1/2)W~tVW,s·t·W~te=1,W~tE(X)=μ_0,分析方差矩阵V为一般对称矩阵时的情形,本文推广了证券组合投资模型的一个定理,并分类讨论了一般对称方差矩阵对应的证券组合投资模型的最优解,同时给出了求解最优证券组合的方法。
关键词：
证券组合投资 凸集 最优化
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄清
本文从电力价格规制的理论模型分析入手,就近年来电力行业凸显的电力短缺问题进行研究,分析了我国电力行业价格规制的发展和电力短缺的行业现状,并结合价格规制理论和电改实践,分析了导致我国近年电力短缺的根本原因,建议调整电价规制制度、引入激励规制政策和鼓励纵向一体化。
关键词：
规制理论 电价规制 电力短缺 制度建设
[期刊] 运筹与管理
[作者]
高莹 商烁 黄小原
本文在对资产组合鲁棒优化理论归纳总结的基础上,根据我国实际情况,考虑未来经济因素的不确定性,建立了相应的资产组合鲁棒优化模型。对基金公司的投资决策、银行卡网络资金分配、VaR约束下的资产组合选择等实际问题进行了研究。针对每一个具体问题,调整和改进了模型的目标函数和约束条件,用相应的不确定集描述有关的未来不确定经济因素,得到了鲁棒优化结果,使得资产组合决策兼具可行性和最优性。
关键词：
金融 鲁棒优化 不确定性 资产组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
凌立文 张大斌
组合预测作为一种改善单项模型预测性能的有效策略已得到广泛应用,但如何科学构建组合预测模型仍值得深入研究。文章以提高组合模型预测精度为出发点,首先明确组合预测模型的普遍性优势,然后围绕单项模型筛选策略和组合权重确定方法展开文献述评,明晰组合预测模型构建方法,最后通过对比国内外相关研究,提出该领域未来继续研究的问题与方向。
关键词：
组合预测 模型筛选 组合权重
[期刊] 现代管理科学
[作者]
许露 王君彩
文章在详细论述资产配置对于集团公司财务管理的重要性的基础上,尝试利用马克维兹组合理论在集团公司财务管理的层面,分析集团下属企业回报率的关联性以及集团公司对下属企业资产配置的最优比例,实现整个集团在同等的收益水平下承受最小的风险,或是在同等的风险下获得最大的收益,试图为集团公司制定有效和科学的财务资源配置方案的提供参考依据。
[期刊] 工业工程
[作者]
吴锦桂 李荣钧
利用应用效果较好的均值-半偏差投资组合模型对存在融资情况的投资组合进行分析研究。将存在融资情况的均值-半偏差模型的收益和风险目标进行模糊化,并构造了使用较多且效果佳的线性隶属度函数μ_(max)(x)和μ_(min)(x)。运用模糊决策理论引进变量μ将模糊环境下存在融资的双目标模型转化为线性的基于模糊决策存在融资的投资组合模型。本模型不仅简化了模型的计算量,同时也将投资者的主观投资意愿表示清楚。最后通过实例说明了模型的实用性和有效性。
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 王玉刚 汪红梅
提出了确定保证金的非线性风险对冲原理、整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方差矩阵,计算该期货组合的波动值,并结合风险价值(Value-at-Risk,VaR)思想,建立基于多元GARCH-VaR的多种期货合约组合市场风险评价模型,并利用该模型计算大连商品交易所多种期货合约组合的保证金。本模型的特点一是通过保证金确定的非线性风险对冲原理,利用多元GARCH(1,1)模型在预测风险时对风险进行非线性对冲,解决了SPAN和TIMS系统对组合风险的直接线性相加减,导致预测值不精确问题。二是通过整体风险覆盖原理应用VaR模型计算整体市场风险,应用V...
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