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[期刊] 会计之友
[作者]
张永正 李长青 孙振
鉴于Markowitz投资组合模型与线性回归模型之间的联系,可以在线性回归框架下解决投资组合问题,并作相关的统计与计量经济学检验。Markowitz投资组合权重是最优的,但并不保证该证券在分散组合的非系统性风险方面显著有效,线性回归模型的显著性检验告诉我们,只有最优组合权重通过了显著性检验的证券才对分散组合的非系统性风险有明显的贡献。在实例中,首先用线性回归的方法估计出最小方差点处的最优组合权重;其次通过显著性检验,把不显著的证券从组合中去掉,建立更加简洁有效的投资组合,降低管理成本;最后,使用邹氏预测检验对投资组合的动态性或最优组合权重的结构性变化进行检验,为投资组合的最佳调整时机选择提供一...
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨湘豫 向圣鹏 陈前达
现在大多数经济模型都涉及时间序列数据,而此时就可能出现模型的参数会随时间的变化而改变,即所谓的结果稳定性的问题。文章研究了利用残差平方和构造F统计量来检验结构的稳定性问题,应用邹氏检验对模型间差异性进行检验,并利用贝叶斯因子做出说明。最后对我国近年房地产市场作实证分析,并对其因果关系进行检验。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
叶五一 郭人榛 缪柏其
从所分析国家与全球系统性风险相依关系的角度对金融传染性与稳定性进行刻画,以MSCI全球指数代表全球系统性风险因子,分析新兴市场代表国家——金砖四国(中国、俄罗斯、印度、巴西)的主要股指与MSCI全球指数之间的相依结构,进而对金砖四国的金融传染与稳定进行实证分析.为了分析系统性风险对金砖四国影响的结构性变化,对R藤copula进行变点检验,分析金砖四国金融传染性与稳定性受金融危机及金砖国家会议等事件的影响,并采用以MSCI指数为条件的相关系数度量金砖国家间的金融传染性与稳定性.实证结果表明,系统性风险可控后金砖国家股市独立性增强,金融危机过后金砖国家所受系统性风险冲击变大,通过金砖国家会议各国合作加强后有助于降低金砖国家之间的风险传染.
[期刊] 投资研究
[作者]
周程
本文在均值方差最优投资组合模型的框架内嵌入资本管制,分析资本管制对金融市场稳定性的影响。研究发现:资本管制提升了我国货币市场、国债市场稳定性,但资本管制没有提升人民币汇率市场、股票市场稳定性;受外国金融市场风险传染的影响,我国货币市场、国债市场和股票市场波动性有所降低,这与资本管制密切相关。
关键词：
资本管制 金融市场稳定性 传染效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈晶璞 靳洁
文章尝试以QFII股权分置改革后各季度重仓股来构建QFII指数,用GARCH模型来对QFII指数在中国证券市场的稳定性进行实证分析。研究表明,股改后在上证指数缓慢增长、迅猛增长、剧烈下跌和回暖调整四个市场阶段,QFII重仓股指数表现出不同的稳定性,在大盘大牛市和熊市阶段,QFII重仓股稳定性下降,说明QFII并没有始终遵循其价值投资的理念,对中国证券市场产生的积极作用还不是非常明显。
关键词：
QFII 投资行为 稳定性分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
田振明
基于Markowitz证券组合投资模型:min(1/2)W~tVW,s·t·W~te=1,W~tE(X)=μ_0,分析方差矩阵V为一般对称矩阵时的情形,本文推广了证券组合投资模型的一个定理,并分类讨论了一般对称方差矩阵对应的证券组合投资模型的最优解,同时给出了求解最优证券组合的方法。
关键词：
证券组合投资 凸集 最优化
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
刘颖斐 倪源媛
本文从独立性和稳定性交叉视角检验了异质机构投资者持股对企业绩效的影响。研究发现独立机构投资者持股比例越高,企业绩效越好;非独立机构投资者持股比例与企业绩效的相关性不显著。同时,独立机构投资者持股是否稳定对企业绩效的影响存在显著差异;而非独立机构投资者持股是否稳定对企业绩效的影响不存在显著差异。这说明独立性机构投资者在公司治理中能发挥着更为积极的作用,且其投资的稳定性标志着企业绩效的提高。因此,监管部门应鼓励发展独立机构投资者,并引导其进行稳定投资。
关键词：
机构投资者 企业绩效 独立性 稳定性
[期刊] 经济科学
[作者]
李善民 徐沛
[期刊] 财会月刊
[作者]
吴雷 姜昱汐 李博达 李刚
本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化,构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型。此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险,对收益和风险双重因素加以综合考虑,提高了投资的合理性;二是对CVaR进行离散化和线性化处理,使模型适用于任何分布下的投资组合问题,提升了模型的实用性。
关键词：
投资组合 单位收益风险 CVaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏海清 徐大为
文章通过对我国消费波动与经济波动特征的比较与分析,得知市场化改革以来二者的稳定性都大幅度提高了,并且在1994年之前是消费波动幅度大于经济波动,在那之后则相反,然后以投资、消费、GDP增长率作为内生变量进行脉冲反应,对投资经由消费直到GDP波动这一机理进行了验证,发现在买方市场之下一个单位的消费冲击会导致1.2个单位的GDP的同步波动,而在卖方市场之下却只会导致0.5个单位的GDP的波动,这说明买方市场之下消费会加剧经济波动,而卖方市场之下才真正起到了稳定器的作用,文章最后还从体制的角度对此进行了解释与说明。
关键词：
消费波动 经济波动稳定性 稳定性检验
[期刊] 中国流通经济
[作者]
陈苗
本文使用RCA指数和RRCA指数衡量中美两国贸易的比较优势,结果显示中国在机械和运输设备以及杂项制品两大门类具有对美国出口比较优势,与中国总体对外贸易比较优势基本一致。中美贸易结合度和互补度指数以及美中贸易互补度均大于1,说明中美两国贸易关系比较紧密,但是美中贸易结合度指数小于1,且明显低于中美贸易结合度指数。根据劳伦斯指数,中国对外和对美国出口结构变化都不明显,结合比较优势和互补度分析的中国对美国贸易稳定性没有出现较大的波动。
[期刊] 世界经济
[作者]
鲁晓东 李荣林
对于一国比较优势的稳定性,不同的贸易理论给出了不同的回答。本文以这些理论分歧为出发点,分析了传统的RCA指数在衡量比较优势时的优劣,并构造了能客观反映比较优势的指标,在此基础上,利用高度分解的贸易数据研究中国1987~2005年的贸易结构和比较优势及其变化,并使用面板数据单位根检验等多种方法对其稳定性进行了检验。对中国比较优势的稳定性检验表明,虽然以要素禀赋为基础的比较优势显示出相对的稳定性,但是从总体上看中国的比较优势已发生变化。因此,中国以比较优势为基础的贸易发展战略并没有产生"比较优势陷阱"的锁定效应。
关键词：
贸易结构 比较优势 稳定性 单位根检验
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王如丰
基于不同货币总量的统计方法编制了我国季度Divisia货币总量指数和现金等价货币总量,并与现行的简单加总货币总量进行了实证比较。研究发现,广义简单加总货币总量不适宜作为我国货币政策的中介目标,广义Divisia货币指数和现金等价货币总量对经济中其他变量的解释力明显强于狭义货币总量指数。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张华节 黎实
本文从初始值的视角研究其对随机系数面板数据单位根联合ＬＭ检验稳定性的影响。推导当初始值不是依概率有界的随机变量而是渐近不可忽略的变量时联合ＬＭ检验统计量的渐近分布，并发现联合ＬＭ检验不再服从其原分布，且其与初始值有关，表明联合ＬＭ检验统计量的渐近性质不稳定。蒙特卡洛模拟结果显示，在有限样本情形下，初始值可能会导致联合ＬＭ检验统计量出现较严重的水平扭曲现象，即联合ＬＭ检验的统计性质不稳定，易受初始值影响。
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