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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龙如银 郑挺国 云航
本文应用Markov区制转移模型,对我国1984年以来通货膨胀率的动态路径进行了模拟分析。估计和检验发现了我国通货膨胀路径中不仅存在高通胀区制和低通胀区制,也存在经济政策机制与通货膨胀率区制之间的相关性。通过与传统的自回归模型相比较,Markov区制转移模型考虑了通货膨胀率的内生转移机制,从而更好地拟合和刻画了通货膨胀率的数据生成过程。
[期刊] 经济问题
[作者]
李政
采用Markov区制转移模型,就我国经济发展过程中通货膨胀的路径动态过程进行了深入研究。我国通货膨胀路径中存在着显著的"高通胀区制"和"低通胀区制",宏观调控政策对于通货膨胀具有显著的治理效应,在此情况下,正确判断通货膨胀所处的运行区制就成为确保经济调控政策科学有效的重要基础。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
沈春华 许涤龙 路芸
文章应用非线性的LSTR2模型对我国通货膨胀率非线性以及动态波动路径进行研究,结果表明:我国通货膨胀率呈现出显著的非线性特征,且经常在三区制间快速转移,并具有持续可扩散的传导效应,相应地,我国通货膨胀可以划分为三转移区制。通货膨胀率的转移速度较快和我国大多处于低通胀状态,也在很大程度上证明了我国货币政策的灵敏性、有效性和稳健性。
关键词：
通货膨胀路径 非线性 LSTR2模型
[期刊] 经济问题
[作者]
何楠
通胀预期通过影响社会微观主体的心理活动影响经济运行。利用2001年1季度至2016年4季度的居民储蓄问卷原始数据,对社会公众的通胀预期数据进行估计,从认知偏差检验、无偏性检验和有效性检验三个层面对我国社会公众通胀预期的性质和特征进行了检验,并对通胀预期偏差的影响因素进行了分析。结果显示:我国社会公众的通胀预期是一种向实际通胀不断收敛的学习型、适应性预期,呈现出较强的惯性,并具有非均衡波动、非对称反映的特征。在经济新常态下,我国中央银行必须将通胀预期管理摆在重要位置,考虑微观主体行为机制,加强货币政策沟通,通过合理有效引导公众预期来实现既定货币政策目标,提高货币政策有效性。
[期刊] 经济问题
[作者]
何楠
通胀预期通过影响社会微观主体的心理活动影响经济运行。利用2001年1季度至2016年4季度的居民储蓄问卷原始数据,对社会公众的通胀预期数据进行估计,从认知偏差检验、无偏性检验和有效性检验三个层面对我国社会公众通胀预期的性质和特征进行了检验,并对通胀预期偏差的影响因素进行了分析。结果显示:我国社会公众的通胀预期是一种向实际通胀不断收敛的学习型、适应性预期,呈现出较强的惯性,并具有非均衡波动、非对称反映的特征。在经济新常态下,我国中央银行必须将通胀预期管理摆在重要位置,考虑微观主体行为机制,加强货币政策沟通,
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
胡军 郭峰 龙硕
本文将经济地理空间权重矩阵引入通胀惯性和通胀预期共存的新凯恩斯混合菲利普斯曲线框架,通过空间动态面板模型计量方法考察我国地区通胀在时间和空间上的特征。我们通过蒙特卡罗模拟发现,使用拟最大似然函数方法估计空间动态面板模型明显优于用于估计动态面板模型的向前正交离差广义矩方法。分析发现,消费者物价指数和零售商品物价指数空间传染性较强,GDP平减指数空间相关性较弱。新凯恩斯混合菲利普斯曲线较好地拟合了我国通胀的运行机理,其中,在影响当期通胀水平上,通胀惯性明显占优于通胀预期,治理通胀必须承受必要代价。
关键词：
通胀惯性 通胀预期 空间动态面板模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘磊
通货膨胀预测对于中央银行制定和实施货币政策非常重要,目前我国尚未形成完备的通货膨胀预测机制,系统的、全面的通货膨胀预测模型和方法也相对匮乏,造成中央银行在制定和调整货币政策时缺乏直接依据。针对这一现状,采用LSTAR模型刻画了我国通货膨胀非线性动态特征,并在此基础上比较无限制VAR模型、LSTAR模型和贝叶斯向量自回归模型(BVAR模型)的预测效果。实证结果表明,加入国际原油价格指数、银行间同业拆借利率和贷款规模变量的BVAR模型预测精度较高,并且模型的解释力较强,能够较好地预测我国现阶段的通货膨胀趋势。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王宇 李季
本文利用泰勒规则分析我国利率变化与通货膨胀波动性之间的关系。研究发现,利率规则总体上还是处于被动适应状态,但1999年以后,利率规则无论反应力度还是平滑程度比以往有所改善,这部分解释了我国通货膨胀波动性渐趋缓和的现象,但反应力度不足以发挥实际利率对通货膨胀的抑制作用,这可能是造成我国高通货膨胀惯性的重要因素。其政策含义是加大短期名义利率对通货膨胀的反应力度,使政策反应函数从被动适应转入积极反应状态,以发挥利率规则稳定通货膨胀预期作用。
关键词：
泰勒规则 通货膨胀 结构突变 GMM模型
[期刊] 上海经济研究
[作者]
金成晓 卢颖超
本文针对不同区制下通货膨胀惯性所具有的不同特征,运用MS-DSGE模型,分析了在不同区制下货币政策控制通货膨胀所具有的不同效果。结果表明:(1)我国通货膨胀存在明显的高低区制,并且惯性特征明显,低区制的平均持续期为25个月,高区制的平均持续期为11个月,高通胀状态对应较大的政策波动;(2)从数理及实证的角度证明,政策在不同区制间转换对通胀预期不存在影响。(3)政策转换对实际通胀、产出缺口以及利率等变量的影响存在着明显的非对称性特征。本文的创新之处在于:(1)在DSGE模型中加入了区制转移效应;(2)考虑了MS-DSGE模型中家庭部门对政策信息的了解服从贝叶斯学习型规则情况。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈磊 邵明振 张民涛
本文运用具有持续期依赖性质的Markov转换模型和Gibbs抽样方法分析了1996年以来我国月度通货膨胀率波动的非线性区制转换和持续期依赖特征,加深了对通货膨胀率(即通胀率)动态机制的认识。结果表明:通胀率波动存在"低水平"和"高水平"两个区制阶段,两者均值折年率分别为0.260%和7.670%,两个区制的参考分界线为3.700%。21世纪通胀率经历了3次"高水平"阶段,每次均处于同比CPI波动的上升期。通胀率在"低水平"阶段具有明显的正持续期依赖特征,持续30个月时,物价由"低通胀"转入"高通胀"的概率超过0.900;而通胀率在"高水平"阶段几乎不存在持续期依赖性。
[期刊] 价格月刊
[作者]
杨小军 成园园
研究通货膨胀的波动性特征,对于货币当局治理通货膨胀以及公众形成合理预期具有重要现实意义。因此,运用AR(4)-GARCH(1,1)模型族与SV模型族,对我国通货膨胀的波动性特征进行分析。检验结果表明,我国通货膨胀的波动具有聚集性、持久性、非对称性以及"溢出效应"等特征。为此,货币当局应当贯彻执行稳健的货币政策,并通过提高政策的透明度,使公众形成合理预期,以更有效地实现稳定物价的政策目标。
关键词：
通货膨胀 波动 GARCH模型 SV模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋成林 蒋汶秀
通货膨胀和通货紧缩总是在经济中交替出现,在不同阶段通货膨胀率的波动程度也有差异。文章利用GARCH、EGARCH和TGARCH模型对我国通货膨胀率的波动特征进行了实证分析。结果表明正态分布下的GARCH和t分布下的EGARCH模型拟合效果较好,外部冲击对通货膨胀率的波动具有持久性影响。
关键词：
通货膨胀率 ARCH类模型 波动性
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
段军山
灰色关联度分析结果发现上证指数与固定资产投资的灰关联度小于CPI与固定资产投资的灰关联度,固定资产投资与CPI之间有着更密切的关系。协整结果表明上证指数、CPI与固定资产投资之间都存在着长期均衡稳定的关系。但我国的股票市场与固定资产投资之间不存在格兰杰因果关系,CPI不是固定资产投资的格兰杰原因,而固定资产投资是CPI的格兰杰原因。固定资产投资对CPI影响的滞后时间为一年左右。在政策层面上,财政应稳健控制对固定资产投资的力度,加快情理地方政府融资平台,防范金融风险。
[期刊] 管理世界
[作者]
张屹山 张代强
基于通货膨胀持久性视角的通货膨胀动态波动机制对于更好地理解体现通胀持久性的现代新凯恩斯模型具有重要的理论价值。本文利用一个带有单位根的门限自回归模型对我国通胀率的波动路径进行了实证检验,结果表明,我国通胀率是一个具有局部单位根的门限自回归过程,并且可以划分为加速通胀状态和减速通胀状态。在减速通胀状态,通胀率是一个平稳自回归过程,而在加速通胀状态下,通胀率是一个具有单位根的自回归过程。同时发现,我国通胀率在两个状态下都具有高持久性,并且加速通胀阶段的持久性更高。那些能够体现通胀持久性特征的现代新凯恩斯模型都可能成为解释具有高持久性特征的通胀波动路径的理论机理,同时高持久性通胀的结论也可以为那些体...
[期刊] 统计与决策
[作者]
周惠彬 任栋
通货膨胀和通货紧缩在一定时期呈现出交替变化的特征,且在通货膨胀期间通货膨胀率有更强的波动性。文章拟对中国大陆通货膨胀率路径的波动性特征、形成机理及变异性测度进行实证分析。根据分析结论,提出抑制通货膨胀的途径和对策。
关键词：
通货膨胀率路径 波动性 模型
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