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[期刊] 管理科学
[作者]
李萌
以不良贷款率作为信用风险衡量标准,尝试构造商业银行信用风险评估的Logit模型,并结合t检验和主成分分析法对模型进行实证分析。结果表明,流动性与偿还能力对信用风险的影响作用最大,其后依次为赢利性指标、资本结构和财务杠杆指标、资产管理效率指标、现金流指标和成长性指标,资本市场表现和资产质量的影响并不显著。进而证明Logit模型具有非常可信的识别、预测及推广能力,是商业银行信用风险评估的有效工具。
关键词：
信用风险 Logit模型 主成分分析
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李兴法 王庆石
Cred itM etrics模型是近年来国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一,它标志着风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文介绍了源于莫顿公司价值模型的Cred itM etrics模型,重点研究分析了Cred itM etrics模型的单笔债券或贷款、组合债券或贷款的信用风险估值方法和应用。该模型对我国的商业银行风险管理工作具有重要的借鉴意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
方洪全 曾勇 何佳
搜寻先进的信用风险评估技术一直是信用风险管理研究的重要内容之一。本文对一种新型评估方法--多标准等级判别模型(M.H.DIS)进行了分析,并将这种非参数方法用于银行信用风险的评估,通过银行五级分类样本的实证研究,并与传统的经济计量方法进行比较讨论,证实了多标准等级判别方法是一种有效的信用风险评估工具,有助于银行及其他投资机构丰富信用风险评价方法,提高信用风险管理水平。
[期刊] 管理现代化
[作者]
赵丹 陈哲
信用风险管理水平是我国商业银行与外资银行当前的主要差距所在,如何更好地提高我国商业银行的信用风险管理水平就成为提高我国商业银行综合竞争力的关键所在。本文首先描述了目前我国商业银行的信用风险管理状况和存在的问题,并阐述了相关的国内外研究结果。通过对KMV模型与Credit Metrics模型进行比较,选择KMV模型对我国商业银行信用风险进行度量,并在KMV模型中应用Matlab微分方程数值解函数对我国上市公司的信用风险进行实证计算。最后,提出完善我国商业银行信用风险管理与度量的初步构想和建议,并且提出利用信用风险度量模型确定的信用风险等级来计算风险带来的溢价和升水,以确定不同贷款的贷款证券化的证...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴冲 郭英见 夏晗
信用风险管理一直是银行和其他金融机构最关心的问题之一。随着我国经济体制的改革深入、市场机制的建立与完善以及资本市场、银行业的迅速发展,现行的信用评估体制与方法赶不上经济改革发展的需要。本文建立了基于模糊积分的支持向量机集成方法,该方法综合考虑了子支持向量机的输出重要性。用此方法对商业银行的信用风险进行评估,并与单个支持向量机和最多投票原则的支持向量机集成进行比较,实证结果表明,本文提出的方法具有更高的分类精度,证实了该方法的可行性和有效性,为银行建立一套更加可靠的评估系统提供了理论依据。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
黄荣 何有世 王步祥
信用风险是商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价的关键,也是监管部门进行风险性监管的基础。通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,分析其特点和优缺点,可为中国商业银行加强信用风险管理提供借鉴作用。
关键词：
商业银行 信用风险 风险度量模型
[期刊] 上海金融
[作者]
王周缅
蚁群优化算法是一种新型的解决组合优化问题的仿真型算法,在许多优化计算领域中都有广泛的应用,但却有容易陷入局部最优等方面的缺陷。本人之前研究将元胞自动机原理引入蚂蚁算法,构造元胞蚂蚁算法,该算法从理论上被证明能部分避免蚂蚁算法的缺陷从而提高算法的有效性。本文针对商业银行信用风险评估模型的特性,对元胞蚂蚁算法的选择策略、元胞机制、信息素更新机制及寻优终止条件等机制进行改造,提出一种具备自我学习和系统信息反馈机制的商业银行信用风险评估元胞蚂蚁算法模型。最后用DELPHI做了算法仿真实验,结果验证了该模型在信用风险评估中具有较好准确性。
[期刊] 金融研究
[作者]
郭英见 吴冲
信用风险是我国商业银行运营过程中的主要风险,因此加强信用风险的有效评估至关重要。本文借鉴多传感器信息融合综合评价的优势,建立了基于BP神经网络、支持向量机和DS证据理论基础上的信用风险评估模型。通过采用国内某商业银行的数据,利用本模型、BP网络和支持向量机三者做了相应的验证,研究结果表明,该模型相对传统的BP网络和支持向量机的评估模型,能得出较优的评估结果。本文的研究结论对于丰富我国商业银行的信用风险评估体系和加强风险管理具有重要意义。
[期刊] 软科学
[作者]
戴昕琦
在线上供应链金融融资模式特点的基础上,建立了相应的信用风险评价指标体系,同时,分别基于SMOTE-RF模型、C-SMOTE模型与Logistic模型进行了分析,结论认为,C-SMOTE-RF模型在线上供应链金融信用风险评估上更加准确可靠。基于C-SMOTE算法的随机森林模型在帮助商业银行管理线上供应链金融信用风险、降低信用损失上效果更为显著。
[期刊] 预测
[作者]
吴冲 夏晗
研究表明支持向量机集成方法可以提高分类精度,但是目前所用的基于最多投票原则的集成策略无法评价单个支持向量机分类器的输出重要性。针对这个问题,本文建立一种基于五级分类的支持向量机集成方法,该方法具有四个因子输入,一个衡量商业银行信用风险的输出,该方法考虑了各子分类器的分类结果和各子分类器判决对最终决策的重要程度,利用L ibsvm对某商业银行信贷的176组样本数据进行实证分析,结果表明本文提出的方法比其他分类方法的分类精度高,证实了该方法的可行性和有效性,为银行建立可靠的评估系统提供了依据。
关键词：
信用风险评估 支持向量机集成 预测
[期刊] 上海金融
[作者]
王周缅
蚁群优化算法是一种新型的解决组合优化问题的仿真型算法,在许多优化计算领域中都有广泛的应用,但却有容易陷入局部最优等方面的缺陷。本人之前研究将元胞自动机原理引入蚂蚁算法,构造元胞蚂蚁算法,该算法从理论上被证明能部分避免蚂蚁算法的缺陷从而提高算法的有效性。本文针对商业银行信用风险评估模型的特性,对元胞蚂蚁算法的选择策略、元胞机制、信息素更新机制及寻优终止条件等机制进行改造,提出一种具备自我学习和系统信息反馈机制的商业银行信用风险评估元胞蚂蚁算法模型。最后用DELPHI做了算法仿真实验,结果验证了该模型在信用风
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋雪枫 杨朝军 徐任重
企业发生财务危机,不能归还到期贷款是商业银行信贷资产的主要风险来源,商业银行如何构建恰当的信用风险评估模型来预测企业的财务危机,从而避免这类信用风险的出现就显得尤为重要。本文以我国上市公司为研究对象,结合杜邦分析法建立了基于生存分析的信用风险评估模型,模型对于随机选取的预测样本,其提前1年、2年和3年的预测准确率分别达到86%、72%和68%。通过与Altman模型、Ohlson模型预测结果的比较和鲁棒性检验的结果发现,该模型同时具有可以使用时间序列、无需样本配对、中远期预测能力强和高鲁棒性的特点,这些特点特别对于商业银行中长期信贷风险管理具有较高的应用价值。
[期刊] 经济问题
[作者]
闫丽瑞
信用风险是银行业面对的主要风险之一,如何有效地度量和管理信用风险是银行风险管理者尤为关注的问题。介绍了传统的信用风险度量方法和现代信用风险度量模型,在此基础上提出基于新巴塞尔协议的商业银行信用风险管理和基于信用衍生产品的商业银行信用风险管理方法,以期对我国商业银行信用风险管理有所启示。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
顾海峰
运用偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,构建基于偏好熵权物元可拓的商业银行信用风险预警模型。研究表明,基于偏好熵权物元可拓的信用风险预警模型的优势在于,通过偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,使得信用突变下信用风险的预警结果具有较好的平滑性与客观性。此外,运用模型的综合关联度预警功能,可以提高信用风险预警结果的精确度,能够很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警问题。
关键词：
信用突变 商业银行 信用风险 预警模型
[期刊] 财贸研究
[作者]
张良
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