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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
秦磊 谢邦昌
含有L_q罚函数的线性回归可以进行变量选择或者系数缩减,利用Lq罚函数的这种性质,可将H-P滤波和L_1趋势滤波推广为L_q规则化趋势滤波。在内在趋势是分段线性趋势(01)两种假设下,使用LLA方法和凸优化技术进行估计,提出修正的GCV准则进行调整参数选择。数值分析显示,在不同的假设下,本文提出的方法优于H-P滤波和L_1趋势滤波。该方法可以有效地提取时间序列的内在趋势,也可以扩展得到其他形式的解,在时间序列分析中有重要的意义。
关键词：
趋势滤波 规则化方法 L_q罚函数
[期刊] 统计研究
[作者]
秦磊 谢邦昌
Huber损失函数是稳健回归中的经典方法,Berhu罚函数是L1和L2罚函数的集成。为了从异常值较多的时间序列中提取趋势项,本文结合Huber损失函数和Berhu罚函数,提出一种L1和L2规则化趋势滤波的稳健集成方法,该方法对异常值的干扰不敏感,同时吸收了L1和L2罚函数的优点。模拟数据的分析显示,当时间序列存在异常值,而且内在趋势情况未知时,稳健集成方法是一种很好的折中,可以给出较好的估计结果。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
谢邦昌 秦磊
当时间序列中包含异常值时,L1和L2规则化趋势滤波不能有效地从中提取趋势成分,因此,文章从稳健性角度出发,用Huber损失函数替代最小二乘损失函数,使用凸优化方法进行求解,得到L1和L2规则化趋势滤波的稳健估计。模拟分析显示,稳健估计量可以很好地抵制异常值的干扰。这种方法可以运用在异常值较多的金融数据中,得到市场趋势的稳健估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
祝华凤
运用建国以来(1952~2008年)的山东省相关数据,在对其进行长期趋势分离的基础上,构建变量间的VEC模型,利用IRF函数探讨两者间的动态协同机制。当给tax一个正向冲击后,对lngdp的作用在前4期一直保持在0位,第4期后逐渐呈下降趋势;当给lngdp一个正向冲击后,对tax的作用在前2期一直保持在0位,第4期后逐渐呈下降趋势。并依据研究结果,对税收政策调整提出一些相关建议。
关键词：
HP VEC 税收 GDP 经济效应
[期刊] 预测
[作者]
曾勇 唐小我
本文讨论了卡尔曼滤波方法在饱和增长趋势自适应预测中的应用问题,研究了应用中涉及的关键技术问题,以实例说明了本文所用模型和方法的高预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨建辉 张然欣
在股票市场中人们最关心的就是股票价格的变化,对股票价格趋势的预测直接影响到投资者的投资决策,关系到投资者的切身经济利益,因而对预测的准确性要求较高。为了更精确的预测股票价格趋势,提供更为合理的股票投资意见。文章尝试将HP滤波法应用到股票价格趋势的预测中,通过HP滤波法将股票价格分解为不同的数据,然后通过高阶自回归和GARCH模型分别对分解出来的数据进行拟合和预测。并通过对上证指数的预测后,发现该模型具有较好的预报效果,可为金融产品的趋势研究提供帮助。
[期刊] 经济学家
[作者]
高帆
实现粮食持续增产对保障我国粮食安全战略具有重要意义。本文采用H-P滤波法实证分析了1978—2007年我国粮食生产的波动性及其增长趋势问题,研究结果表明:我国粮食生产具有明显的"波动中增长"的特征,在品种结构、区域分布和影响因素等方面,粮食生产波动均具有非对称特征。粮食产量波动对稻米产量波动最为敏感,对东部地区(特别是江苏、浙江、河北)的粮食生产波动最为敏感,对粮食单产水平波动最为敏感。未来我国粮食生产仍将保持增长趋势,但粮食单产以及由此决定的粮食总产量与目标值相比仍存在一定的差距。依据结论,可以给出我国实现粮食持续增产的若干政策含义。
关键词：
粮食生产 波动性 增长趋势 H-P滤波法
[期刊] 经济学家
[作者]
栾天虹
本文结合投资者法律保护程度这一制度环境,利用博弈模型考察了企业家在进行项目融资时利用外部监督股权的选择以最大化预期总收益的过程。研究发现,投资者法律保护越好,企业家可以容忍(选择)的外部监督股权比例就越高,但在投资者法律保护较差的国家和地区,相对于控股股东的控制权,第二大股东的外部监督股权则由于股权比例相对较低而弱化。文章通过中国投资者法律保护状况的比较分析,实证研究了第二大股东股权结构与企业业绩的关系,在此基础上,验证了本文提出的两个理论推论。
关键词：
投资者法律保护 股权结构 外部监督股权
[期刊] 林业经济问题
[作者]
魏宏杰 刘锐金 杨琳
采用HP滤波法将1970～2008年间全国、农垦和民营以及三大植胶区的天然橡胶生产数据分解为波动序列和趋势序列两部分,对波动序列进行相关性分析研究其波动特征,利用趋势序列建立关于时间t的趋势模型。研究结果表明:中国天然橡胶产量波动对农垦产量波动最为敏感,对海南的产量波动最为敏感,对单产波动最为敏感;未来中国天然橡胶的增产空间与国家的目标值相差较大,保增长的任务艰巨。最后,提出了促进天然橡胶快速平稳增产的若干政策建议。
关键词：
天然橡胶生产 波动 增长趋势 HP滤波
[期刊] 旅游科学
[作者]
周成 冯学钢
旅游客源市场具有月度和季节波动特征,且对地区旅游业持续发展有重要影响。以上海2004~2015年(香港、澳门、台湾及国外)入境游客月度数据为分析依据,基于X-12-ARIMA模型对上海入境旅游市场的季节因素、不规则因素及趋势循环因素给予分解与研究,并运用HP滤波法分析了上海4类入境旅游市场的波动周期与发展趋势。结果表明:(1)上海入境客源市场均受干湿、冷热等季节因素影响,且影响大小依次为澳门>香港>外国>台湾;(2)各类型旅沪市场的季节形态存在差异,外国市场呈"两峰两谷"的变化形态,港、台市场则呈"三峰三
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
万里勇 陈家益
为了进一步提升高斯噪声的去除性能,提出了基于双树复小波变换与双边滤波的图像滤波方法.根据图像和噪声的分布特征,推导出一种自适应的阈值去噪模型.用去噪模型对双树复小波变换后的图像系数进行量化处理,再由双树复小波逆变换得到去噪图像,然后用改进的双边滤波方法对去噪图像进行边缘增强,改进的双边滤波核自适应于图像的特征,具有更好的鲁棒性.实验结果显示,该方法相对于现有的性能较好的方法,PSNR高出大约0.8 dB,SSIM高出大约2.3%.实验证明了该文提出的方法在去噪效果和细节恢复上优于已有的方法.
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
万里勇 陈家益
为了进一步提升高斯噪声的去除性能,提出了基于双树复小波变换与双边滤波的图像滤波方法.根据图像和噪声的分布特征,推导出一种自适应的阈值去噪模型.用去噪模型对双树复小波变换后的图像系数进行量化处理,再由双树复小波逆变换得到去噪图像,然后用改进的双边滤波方法对去噪图像进行边缘增强,改进的双边滤波核自适应于图像的特征,具有更好的鲁棒性.实验结果显示,该方法相对于现有的性能较好的方法,PSNR高出大约0.8 dB,SSIM高出大约2.3%.实验证明了该文提出的方法在去噪效果和细节恢复上优于已有的方法.
[期刊] 农村经济
[作者]
赵仁杰 何爱平
运用中国1985年~2011年的省际面板数据,对农民的家庭消费数据进行HP滤波处理后本文发现农业灾害明显的加剧了农民的消费波动,即使在考虑了市场化的平均水平后,这种效应仍然存在,而中国的市场化进程可以相对的平滑农业灾害带来的农民消费波动,但总的来看市场化通过影响农民收入从而在整体上提高了农民的消费波动。家庭消费结构的信息表明农业灾害对农民的日常消费品支出影响显著,但固定资产和耐用消费品支出对农业受灾程度的反应并不敏感,市场化进程同样可以相对地平滑各分项消费的波动。推进中国农村地区的市场化进程是帮助农民应对灾害冲击,提高消费水平的重要途径。
关键词：
农业灾害 市场化 消费波动 HP滤波
[期刊] 国际经济合作
[作者]
聂平香
国际投资规则是在各国吸收外资政策的基础上,通过国际谈判形成的保护和促进国际投资的基本原则和法律制度。随着经济全球化的不断深入,国家之间的相互投资加快发展,国际投资规则随之不断演变,并且经历了三个比较明显的发展阶段。一、以欧式BIT为代表的第一代国际投资规则
[期刊] 统计研究
[作者]
高健绪，顾岚
自适应滤波在经济预测中的应用高健绪，顾岚一、自适应滤波及预测方法设｛Ｘｔ｝（ｔ＝１，２，．．．，Ｎ）是一个实际观测到的经济序列，不失一般性，可以认为它具有趋势性和季节性，我们可用长自回归模型ＡＲ（ｎ）对其进行拟合。式（１）中误差项｛εｔ｝是零均值白噪...
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