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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘丹红 张世英 黄涛 蒋孝胜
本文提出了LMSV模型的波动自相关函数的定义,将小波分析方法引入到LMSV模型的建模研究中,提出了基于最大重复小波变换(MODWT)的不同尺度下的LMSV模型,并进一步讨论了不同尺度下的波动自相关函数的性质,并用该方法对上海和深圳证券市场综合指数收益波动序列进行建模,对在同一尺度和不同尺度下的长记忆性与相关性进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯守国 张世英
本文以小波变换为工具,借助于小波方差研究股市高频数据收益率和波动率的长记忆性。结果表明,沪市高频数据的长记忆性总体上比深市大;在不同尺度上,沪深两市长记忆大小的关系并不稳定;高频数据波动率的长记忆性大于收益率的长记忆性。
关键词：
小波分析 小波方差 高频 长记忆
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐照宜 蒋文倩 杨胜刚
本文基于小波分析方法,对中国股市与国际石油和黄金价格波动之间的相互作用进行分析。结果表明,不同时间尺度条件下波动关联性不同。2008-2011年,在16-64天的时间尺度上,中国股市与国际石油价格变动以同位相变化为主,且上证指数变化领先于WTI原油价格变化;2014-2015年,在32-64天的时间尺度上,上证指数和WTI原油价格存在负相关关系;在2008-2016年间,在60天以内的时间尺度上,黄金价格波动与上证指数以负相关为主。
关键词：
原油 黄金 小波分析 上证指数
[期刊] 价格月刊
[作者]
谢娟 叶锋 马敬桂
利用2000年2016年集贸市场玉米价格和大豆价格月度数据,建立二者之间的VAR模型来检验玉米价格波动是否受到大豆价格波动的影响,结果表明大豆价格波动是玉米价格波动的格兰杰原因,而玉米价格波动不是大豆价格波动的格兰杰原因。大豆价格波动对玉米价格波动具有一定的滞后性,当期大豆价格波动在10期内会对玉米价格产生影响。从长期来看,大豆价格变化率对玉米价格变化率的影响贡献程度约为12%,同时玉米价格自身变化率的变动影响程度约为88%,这在一定程度上说明了大豆价格波动对玉米价格波动具有影响。
关键词：
玉米价格波动 大豆价格波动 VAR模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨楠 柳预才
本文对国际金价波动的长记忆性进行研究,通过R/S,MRS,V/S等方法计算Hurst指数,证实了金价波动存在着显著的长记忆性。以此为基础借助分数差分,构建ARFIMA、FIGARCH、ARFIMA-GARCH等基于分形分析的长记忆性预测模型,实证结果表明该类模型很好地刻画了国际金价的内在波动规律,具有较强的预测功能。
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
戴颖杰
住宅价格波动特性的分析对于银行风险管理及房地产宏观调控政策的制定有着重要意义。鉴于目前国内对住宅价格长记忆波动特性的研究关注不够,运用主要FIGARCH模型,利用2000年第一季度至2009年第四季度的数据对商品住宅价格是否存在长记忆波动的特性进行了实证;同时对商品住宅价格FIGARCH模型以及FIEGARCH模型进行了比较。通过研究发现,我国商品住宅价格的波动存在长记忆性、聚集效应和异方差性,FIGARCH模型以及FIEGARCH模型的实证结果差异不大。最后,根据实证结果对房地产调控及房价的研究提出了几点建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘可 王斌会
本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国股市以及与我国股市密切相关的其他国家股市收益率的波动相关性进行动态考察,以研究各市场之间动态相关性变动的规律。研究结果表明,目前我国股票市场尚处于较封闭的状态,但从长远来看,我国的金融市场与世界金融市场的波动相关性会增强。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭乃驰 党婷
文章以云南为例,对同比月度CPI原始数据进行小波阈值去噪处理,对去噪后数据作BP神经网络预测,通过SARIMA模型修正预测残差,从而建立了小波分析的BP-SARIMA模型。实证结果表明:小波分析的BP-SARIMA模型相对于未经小波分析的BP-SARIMA模型及未经SARIMA残差修正的小波分析的BP模型有更高的预测精度。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
金秀 范美玲 刘烨
本文利用小波变换对基金收益率及其方差进行多尺度分解,并将小波分析引入资本资产定价模型,计算小波多尺度β。进一步地将小波分析引入到传统的H-M模型中,利用小波函数的多尺度与不同的投资期限对应,对模型进行多期改造,从而获得择时能力的多期评价模型。以我国经济背景为依托,选择14只开放式基金进行实证研究,结果表明,利用小波分析可以有效的对基金的择时能力进行多期评价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯普光 乔泽群
文章选取2001~2012年的山西省太原市房价数据为研究对象,将小波分析理论和ARMA模型相结合,实现太原市房价的预测。首先运用小波分析理论将太原市房价数据分解和重构,达到房价数据的降噪目的,之后小波处理后的数据进行识别和平稳性检测,并进行参数估计,建立相应的ARIMA模型,并对太原市的房价进行了相应的预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陆克从 赵刚 王静
文章介绍了小波分析、自回归模型和灰色预测模型,建立了基于Mallat小波分析的AR-GREY预测模型。将非平稳时间序列用小波分解到不同尺度上以减少原始序列的随机性,然后再利用灰色模型对低频信息(趋势)进行预测,对于高频信息(短期波动)则建立自回归模型,从而在充分拟合趋势的同时,避免了短期波动的过拟合;通过BDI预测算例验证了预测模型的实用性和精度。因利用了MATLAB软件和Eviews软件,模型构建、修改方便,可在实际中应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李海奇 屠新曙 段琳琳
本文首先运用GPH方法对中国股票市场的长记忆性进行了检验,然后利用ARFIMA-FIEGARCH-GED模型对中国股票市场进行了实证研究,发现中国股票市场波动存在明显的长记忆性和杠杆效应,而ARFIMA-FIEGARCH-GED模型则很好地捕捉到了其高峰厚尾现象、长记忆性和波动的杠杆效应。
关键词：
长记忆 广义误差分布 杠杆效应
[期刊] 价格月刊
[作者]
李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,运用R/S分析法及分整自回归条件异方差模型FIGARCH,研究了中国股票市场的长期记忆性问题,实证结果表明中国股市波动过程存在着长期记忆性特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王德英
文章采用一元马尔科夫区制转移模型分别研究了利率水平和汇率收益率的区制特征,然后运用二元马尔科夫区制转移向量模型研究利率水平和汇率收益率之间的区制相关性,得出结论:利率本身存在着区制特征,可以用三区制转移模型进行描述,而利率的收益率序列没有明显的波动特征;汇率波动率序列存在着明显的三区制特征。利率水平和汇率收益率之间的关系是:当利率水平较低时,汇率升值较快;利率水平适中时,汇率升值速度较慢;利率水平较高时,汇率升值速度适中。
关键词：
向量区制转移模型 利率 汇率 不完全传递
[期刊] 投资研究
[作者]
龙文 赵曼仪
对于中美股市不同时期收益率的相关性,本文选用波动率指数、波指变动值及波指变化率作为转换变量建立二机制STAR模型,研究三种转换变量下收益率相关性影响的非线性调整过程。研究结果发现,三种转换变量下中美股市的STAR模型均存在以下现象:(1)美国转换变量的最佳滞后时期基本低于中国。(2)美国股市收益率相关系数之和的绝对值基本低于中国股市。(3)中国市场的转换系数大于美国市场。这些现象反映了相比于美国股市,中国股市运行机制不够完善,信息传递速度更慢。本文建立的模型也说明波指具有反映投资者情绪的作用,可以在一定程度上为投资者操作和市场监管提供参考。
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