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[期刊] 统计与决策
[作者]
张轶 周晓唯
文章从微观层面,总结了对冲基金的特点和最新发展趋势,强调了对对冲基金下行风险进行管理的重要性;提出下行风险管理过程,在此基础上选择基于GED-EGARCH模型对对冲基金下行风险测度的VaR和CVaR值进行比较分析;并根据实证结果,提出管理对冲基金下行风险的建议。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
魏红刚 周爱民 王文
文章研究重点抽样下的估计风险值的自助模拟,指出应用重点抽样—方差缩减技术可改善自助模拟的效率。实际模拟分析结果表明,重点抽样下的蒙特卡洛自助模拟估计方差明显小于普通的蒙特卡洛自助模拟估计方差,重点抽样下的蒙特卡洛自助模拟方法比普通的蒙特卡洛自助模拟方法更有效。
关键词：
风险值 自助法 重点抽样 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
张淑娟
文章对利用波动率计算价值风险Va R的方法进行了改进,提出了非参数波动率结合非参数条件核密度条件分位数方法来计算Va R,此非参数方法克服了模型误设的问题,不受波动率模型具体形式的限制,不受新息项分布函数的限制,是一种稳健的适应性方法。同时将此方法应用到中小板综指与创业版指进行实证分析,与相应的半参数及参数方法进行比较,发现文中提出的方法在某种程度上比较稳定可靠。
关键词：
非参数分位数 非参数方差 价值风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王倩 王煦逸 林阳春
信用风险可以用原产品的股票来对冲。我们可以通过持有企业股票卖的头寸来对冲息差。如果息差加大,期权价格降低,股票价格也会随着降低,我们则持有卖方位面。这样,我们就利用了一个流动工具进行对冲,但是这种方法也有弊端。
关键词：
信用期权对冲 资产价值 金融风险传染
[期刊] 管理评论
[作者]
林宇 谭斌 黄登仕 魏宇
通过运用带宽非参数方法、AR-GARCH模型对时间序列的条件均值、条件波动性进行建模估计出标准残差序列,再运用L-Moment与MLE(maximum Likelihood estimation)估计标准残差的尾部的GPD参数,进而运用实验方法测度出风险VaR(value at Risk)及ES(ExpectedShortfall),最后运用Back-Testing方法检验测度准确性。结果表明,基于带宽的非参数估计模型比GARCH簇模型在测度ES上具有更高的可靠性;基于非参数模型与L-Moment的风险测度模型能够有效测度沪深股市的动态VaR与ES。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐立霞
文章提出了一种关于长记忆过程的记忆参数的估计方法。运用谱密度的一致估计量来估计自回归滑动平均过程的记忆参数,通过合适窗函数的选择可使得该平滑谱估计的方差变小,比传统的GPH估计更有效。最后,采用实际数据对上述方法进行说明。
[期刊] 财会通讯
[作者]
杜子平 邱虹
经典的Ｂｌａｃｋ－ＳｃｈｏｌｅＳ期权定价模型假定资产收益率服从布朗运动，但现实中的金融市场存在跳跃且收益率具有＂尖峰厚尾＂、＂隐含波动率＂等特征，因此Ｂｌａｃｋ－ＳｃｈｏｌｅＳ模型不能对其进行完全描述，而ｌéｖｙ过程是左极限右连续带跳的半鞅模型，更能准确地描述真实的金融市场。故本文假定标的资产服从指数ｌéｖｙ过程，求解欧式算术平均亚式期权定价公式，利用Ｍｏｎｔｅ ｃａｒｌｏ方法并结合矩匹配的方差减小技术对数据进行仿真，结果表明ｌéｖｙ过程在亚式期权定价中具有优越性。
[期刊] 浙江农林大学学报
[作者]
袁振花 张茂震 郭含茹 秦立厚
森林碳储量是反映森林生态系统生产力的重要指标，也是区域森林碳汇计量的基础。以浙江省开化县为研究区，采用２０１３年资源３号遥感影像与２０１４年森林资源清查样地数据，结合序列高斯协同模拟方法对全县地上部分森林碳储量及其分布进行估计，并以平均误差、残差平方和、平均相对误差以及均方根误差４个指标为基础对估计结果进行精度评价。结果表明：开化县２０１４年森林总碳储量空间协同仿真估计结果为７．２２１ ５７３ Ｔｇ，碳密度值分布为０～１０９．１７８ ０ Ｍｇ·ｈＭ～（－２），均值为３２．３７６ ４ Ｍｇ·ｈＭ～（－２），基于１５％检验样本的平均相对误差为４．５６５％，仿真估计碳总量在实测样地估算的置信区间内。．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
席梦瑶 赖俊峰 张改梅
Weibull分布是一种常见的计算可靠性的分布，其尺度参数和形状参数常用极大似然估计法或最小二乘法进行估计。在对含缺失数据的Weibull分布进行参数估计时，若只使用完整数据进行估计，将会造成较大偏差。针对该问题，文章模拟一组服从Weibull分布的数据集，使其分别随机缺失10%、25%、40%和60%，缺失数据采用Bootstrap插补法处理，模拟验证结果表明，随着缺失比例增加，参数估计值与真实值的差别逐渐扩大，当缺失比例不超过60%时，Bootstrap插补法可作为处理Weibull分布缺失数据的方法。用MCMC法验证不同缺失比例下Bootstrap插补法的性能，结果表明，缺失比例越高，估计值的偏差和均方误差越大。运用真实经纱断裂数据验证上述试验，所得结果与模拟试验结果基本吻合。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
汪荣明 蓝欣 刘玉坤 仇春涓
合理的保费厘定对于保险公司至关重要。保费厘定通常可根据理赔的历史数据进行动态调整。在聚合风险模型下,基于可用的个险数据和团险数据,传统的平均理赔额估计方法存在模型假设太强或数据利用不充分等弱点。本文采用基于半参数密度比模型的经验似然估计方法,兼顾非参数模型的灵活稳健性和参数模型的有效性,充分利用历史索赔数据,同时对个险和团险的平均理赔额和条件理赔额进行估计。数值模拟和某公司健康险的真实数据分析表明,相比传统的经验估计,本文采用的经验似然估计具有更小的均方误差,因而更加可靠。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘凤琴 王凯娟
利率期限结构动态模式研究已经成为现代金融领域的一个研究热点,而跳跃扩散过程已经成为模拟存贷款利率最为有效的动态模型。本文主要以商业银行存贷款利率为对象,研究分析利率期限结构的动态变化过程。首先基于存贷款利率的变化特征,建立利率的CKLS-JUMP跳跃扩散模型;其次,运用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC)对其参数进行理论估计;最后,以我国商业银行五年期存贷款利率为例进行实证模拟。研究结论认为:CKLS-JUMP模型更加符合我国存贷款利率动态行为;同时MCMC方法比传统估计方法更加准确。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马楠
一、引言2020年5月，中共中央、国务院印发《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》，提出“完善人民币汇率市场化形成机制，增强双向浮动弹性”。在汇率市场化程度逐渐加深的大趋势下，汇率变动方向更加难以预测，人民币汇率弹性必将继续增大，汇率风险已成为影响外贸企业利润的重要因素。在汇率双向波动的新常态下，加强汇率风险管理，有效降低汇率波动对企业利润的影响已是所有外贸企业稳健经营的“必修课”。人民币汇率改革以来，中国人民银行、
[期刊] 金融论坛
[作者]
王定祥 何乐佩 李伶俐
本文以应收账款融资模式为例,在分析供应链金融中信用风险传导因素与传导机制的基础上,利用强度模型对供应链金融中的信用风险进行度量,并运用SIR传染病模型对供应链金融中的信用风险传导机制进行仿真模拟。研究发现:在供应链金融中考虑企业间信用风险传导时,信用风险发生的概率与信用风险传导呈正相关关系;节点平均度越大的企业成为风险源时,信用风险的传导范围越广,且传导时间也越长;信用风险传导初期,高效的供应链风险预警能力对信用风险防控效果显著;强大的供应链风险处理能力能有效抑制信用风险传导范围并缩短传导时间。
关键词：
供应链金融 信用风险 传导机制 仿真模拟
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
郑祥 韦勇凤
障碍期权是国内OTC市场报价交易频繁的一种典型期权,该类期权偿付的跳跃结构和路径依赖性使得障碍期权的对冲一直是业界技术难题.通过对挂钩沪深300指数的向上敲出障碍期权的定价对比分析,设计了一款适用于目前国内金融市场的障碍期权的对冲策略.主要通过Black-Scholes-Merton模型解析解和Monte Carlo模拟方法进行期权定价和分析障碍期权的Greeks的变动情况,依据delta的变化进行静态复制最大成本的测算和动态障碍价格外移边界的分析以及10 000条指数路径的模拟对冲,分析其平均对冲成本和极值效应,并选取2011～2016年沪深300指数实际样本进行对冲策略的回测.结果显示在遍历法触发式外移障碍边界的对冲思路下对冲平均成本显著降低,同时对冲极值和分位数的分布相对平滑,这反映了对冲策略表现良好,实现了障碍期权的有效对冲.
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