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[期刊] 统计与决策
[作者]
孟纹羽 张慧
挂钩型产品作为一种新兴金融衍生产品,其定价与挂钩的标的资产有着密切的关系,同时还受金融市场的环境影响。由于购买者很难通过复杂的条款判断真实的收益水平,为此,文章考察具体的股权挂钩型理财产品,对比风险中性环境与Knight不确定环境下股权挂钩型产品的定价问题,采用matlab作图分析各参数对定价的影响。针对投资者对Knight不确定性不同的偏好态度,提出相应的指导性意见。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张雪莹 汪冰
本文对股权挂钩型理财产品的含义、主要种类、发展情况及定价原理进行了详细论述,并进一步探讨了股权挂钩型理财产品的监管。
关键词：
结构化产品 保本票据 高息票据
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
李雪 韩立岩 周娟
资本资产定价理论的核心在于均衡价格——瓦尔拉均衡价格的存在,其关键假设是"经济行为人总能对未来的不确定自然状态做出确切的概率估计"。最近的研究不断突破这个假设,强调经济人对未来的不确定状态的概率估计应该有Knight不确定性。构造一个能够直接进行数值模拟的Knight环境下资本资产定价模型,基于该模型进行多个经济人的均衡数值试验,可以获得一些有启发意义的结果。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
任敏 陈金龙
内容本文首先针对单资产股票挂钩保本型结构性产品的期权特性,在一定的假设前提下,根据风险中性定价原理,借鉴Black-Scholes期权定价方法,对受汇率波动影响的外汇理财产品进行定价研究,并得出定价公式,然后运用中国民生银行非凡理财第四期的两年期产品为案例进行定价分析,结果表明该产品收益率设计是合理的。
[期刊] 财会通讯
[作者]
吕彦昭 伍晓静 原艺
利率挂钩产品是市场上重要的结构性金融产品,其公平定价是买卖双方关注的重点。本文通过构建利率挂钩产品定价的一般模式,从而为此类产品进行公平定价。该产品定价的一般模式包括利率期限结构的确定、产品现金流的分解与确定、产品的定价、产品价格的敏感性分析等,使用LMM市场利率模型和蒙特卡罗模拟估计贴现率和挂钩利率的期限结构,从而确定产品未来现金流,将产品现金流贴现就得出产品的理论价格。选取区间累积型利率挂钩产品作为样本进行定价。结果显示:该产品为折价发行,值得投资者投资;敏感性分析结果显示,价格与产品期限的变动正相关,价格与贴现率及其波动率的变动负相关。
[期刊] 财会通讯
[作者]
吕彦昭 伍晓静 原艺
利率挂钩产品是市场上重要的结构性金融产品,其公平定价是买卖双方关注的重点。本文通过构建利率挂钩产品定价的一般模式,从而为此类产品进行公平定价。该产品定价的一般模式包括利率期限结构的确定、产品现金流的分解与确定、产品的定价、产品价格的敏感性分析等,使用LMM市场利率模型和蒙特卡罗模拟估计贴现率和挂钩利率的期限结构,从而确定产品未来现金流,将产品现金流贴现就得出产品的理论价格。选取区间累积型利率挂钩产品作为样本进行定价。结果显示:该产品为折价发行,值得投资者投资;敏感性分析结果显示,价格与产品期限的变动正相关
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陶桂平
Knight不确定性是决策者经常面临并且不容忽视的一个因素。在Knight不确定环境下,决策者对未来自然状态的信念用多主观概率测度来表示。本文对基于多主观概率测度的常用稳健决策模型进行了比较分析研究,其中总结了多主观概率测度下稳健效用函数的构造形式,探讨了基于相对熵约束的最大最小期望效用模型、最大乘数效用模型和α-最大最小期望效用模型,并分析了这三个稳健决策模型的区别与联系,最后对稳健决策模型的发展进行了展望。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
蔡向辉
作为结构化商品的一种,与股票或股票指数挂钩的股票挂钩产品目前在国内外发展迅速,已经实现多个交易所上市交易。本文结合境外、尤其是港台市场情况,从发行人的角度,围绕股票挂钩产品的设计、定价和避险原理,分析了其产品结构、收益性质、设计模式、定价原则、避险方式及避险工具等内容。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
孙桂平
以嵌入非标准化期权的国信证券"金鲨2号"挂钩沪深300指数的结构化产品为例,建立定价模型,对产品进行定价,对产品发行时收益的敏感性和发行后风险因素进行了详细的分析。结果显示,固定收益率是此类保本产品设计时需要重点考察的参数,产品发行时产品收益对无风险利率和指数波动率较为敏感,需要对利率市场和股票市场的波动性有所把握。发行后的产品价值受到多种因素影响波动很大,需要根据不同的风险类型在不同的时点上进行避险操作。对投资人来说,不应该因为保本高收益的诱惑而盲目投资挂钩股市的结构化产品,而应分析各种产品的预期收益结
关键词：
股票指数 结构化产品 风险分析 产品收益
[期刊] 经济管理
[作者]
朱德胜
本文基于环境不确定性的视角,以2010—2015年中国制造业上市企业为研究对象,研究了企业实施股权激励计划对创新投入和创新产出的影响。本文发现,股权激励对企业的创新投入和创新产出均有促进作用;环境不确定性会抑制股权激励对创新投入和创新产出的促进作用;环境不确定性的抑制作用因市场化进程水平的不同而存在差异,当企业所处地区的市场化进程水平较高时,环境不确定性的抑制作用减弱。本文的研究结论丰富了不确定环境下股权激励与企业创新活动关系相关领域的研究成果;同时,为企业合理制定股权激励政策,政府采取措施有效促进企业创新活动提供了理论依据。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
周小平 黄蕾 谷晓坤 孙滋英
城乡建设用地增减挂钩规划是促进我国城乡统筹发展的有效手段之一,而如何科学规划挂钩项目区布局是目前面临的关键问题。本文引入级差区域指数,建立挂钩供需能力评价指标,并以山东省东明县挂钩规划为实证,探讨了挂钩规划的方法。结果表明:①挂钩供给区域和需求区域的级差区域指数评价指标体系包括"区位条件"、"经济状况"、"社会环境"3大因素,具体指标的选择因挂钩供、需区域的任务不同而存在差异;②东明县建设用地需求存在828 hm2的缺口,农村居民点整理潜力达6 346.41 hm2,说明东明县实现数量上的挂钩是可行的;③东明县挂钩供、需求区域级差地租水平存在明显空间差异,需求区域的高级差地租区分布在东明县北部...
关键词：
城乡建设用地增减挂钩 规划 级差区域指数
[期刊] 财会通讯
[作者]
徐荣贞 张唯
近年来，结构性理财产品在国际金融市场上获得了较快的发展，然而现有产品的同质化现象却极为严重。在国债期货重新挂牌上市的金融环境下，本文在金融工程组合分解技术的基础上设计一款挂钩国债期货（ＴＦ１５０６）同时内嵌亚式期权的结构性理财产品，并对其进行可行性分析，从而有效避免现有产品的高同质性问题。
[期刊] 会计研究
[作者]
申慧慧 吴联生
已有研究发现会计信息具有治理效应,但没有考虑会计信息治理效应所依赖的经理人侵占动机及外部环境所提供的机会;已有研究虽然考察了国有股权的治理效应,但由于没有考虑经理人谋取私利的可能性而使结论具有偏差。本文研究了股权性质、环境不确定性与会计信息质量对代理成本的交互作用。研究结果表明,低质量的会计信息不仅增加管理层利用公司资源的自利行为,而且还降低公司资产的使用效率,但会计信息的治理作用仅在环境不确定性高的公司中存在,同时,相对于非国有控股公司,会计信息质量在国有控股公司的治理作用较小。研究结果还表明,只有在环境不确定性较高且会计信息质量较低的情况下,国有控股公司的代理效率高于非国有控股公司。本文不...
[期刊] 财会通讯
[作者]
孙芮 何云
本文选取２０１２－２０１４年深市Ａ股上市公司的数据，分析了环境不确定性和上市公司股权特征对审计费用的影响，研究表明：环境不确定性越高，审计费用会越高；而上市公司股权集中度与审计费用呈现正相关，注册会计师对国有性质上市公司的审计收费要低于非国有上市公司；在面临环境不确定风险时，国有上市公司因环境不确定性导致的审计费用增加幅度要低于非国有上市公司。
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