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[期刊] 统计与决策
[作者]
李开顺 张连增
未决赔款准备金是非寿险公司负债的主要构成部分,提高对其评估的精度有着重要的意义。动态模型能够提高未决赔款准备金评估的精度,在动态模型中最重要的是Kalman滤波模型。文章运用Kalman滤波模型进行了未决赔款准备金评估,并对其进行了研究分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫春 刘倩 刘伟
文章在研究Clark建模思路的基础上,将Bootstrap法引入,运用重复抽样对模型的预测误差进行度量,得到了模型的预测分布和分位数等其他统计特征,并应用R软件对Clark方法进行算例分析。最后,将Boot-strap法下得到的预测误差与原方法的预测误差计算进行理论与实证的比较,分析了各自的特点与优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王子辉 张连增
未决赔款准备金的谨慎提取对保险公司的稳健经营具有非常重要的意义。由于赔付情况的不确定性和不稳定性.实务中越来越关注未决赔款准备金评估的精度。文章基于增量赔付的对数正态模型,给出了准备金的估计值和预测的精度。最后通过一具体实例说明本文方法的有效性,并同链梯法进行了比较。
关键词：
未决赔款准备金 链梯法 对数正态模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫春 李延星 孙晓红 刘伟
文章运用双广义线性模型,将通货膨胀、气候环境这两个外部因素与公司理赔政策这一内部因素引入到广义线性模型中,对一般的广义线性模型进一步改进。然后利用实际数据,应用改进后的模型,进行实证分析,并与未改进的评估模型得到的相关数据进行了比较,最后分析了未决赔款准备金评估结果变化的原因。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张连增 段白鸽
为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到各个分位数以及其它分布度量,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。实证结果表明,两种Bootstrap方法得到的参数误差、过程标准差、预测均方误差都与解析表示估计的结果很接近。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张琳 王轶铭
随机准备金评估方法不仅可以得到准备金的估计值,还能够得到评估的精度。本文介绍了将随机方法与传统链梯法联系,结合Kalman滤波建立的动态线性模型,并运用动态线性模型对我国非寿险公司的数据进行评估。结果表明,运用动态线性模型评估未决赔款准备金可提高评估精度,并能够对模型参数进行校核。
[期刊] 保险研究
[作者]
殷崔红 ZHOU Jun 王晓全
传统的准备金估计方法主要基于流量三角形，通过稳定的发展因子预测未决赔款准备金。流量三角形中近期事故的准备金是未决赔款准备金中最大的部分，其受发展因子的影响也是最显著的，因此所有发展因子的稳定性对近期未决赔款准备金的估计尤为重要。但由于大额赔付的影响，发展因子的稳定性受到很大挑战；由于保单生效日期的不同，近期事故的暴露单位一般不同，相应赔付额度也将不同，但传统的准备金估计方法基本不考虑暴露单位的影响。为解决上述问题，本文提出了一种近期未决赔款准备金估计方法，充分利用个体保单的赔付额和暴露单位信息，将保单按风险强度分类，避免由于赔付额差异大造成的准备金预测不准确等问题，并进一步给出保单组的未决赔款准备金汇总方法；最后，基于一组车险的索赔数据，比较了经典方法和本文提出的新方法在近期未决赔款准备金估计上的表现，说明本文构建的方法的可行性和有效性。
[期刊] 保险研究
[作者]
吴清华
本文通过对未决赔款准备金估算和管理中存在的问题进行分析 ,提出了加强对未决赔款的管理工作的措施 ;提高对未决赔款准备金重要性的认识 ,加紧有关未决赔款准备金管理的法规建设 ,大胆运用先进的未决赔款估算方法 ,积极探究未决赔款估算的科学方法
关键词：
未决赔款 准备金 估算及管理
[期刊] 保险研究
[作者]
刘乐平 袁卫
未决赔款准备金是非寿险公司最为重要的负债项目之一 ,如何科学准确地对其进行估算具有非常重要的意义。本文总结了未决赔款准备金估计的科学方法及最新进展 ,并对我国未决赔款准备金估计的研究提出了建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈晓 张连增
Munich链梯法能够成功地解决传统链梯法在预测最终赔款额时存在的问题,即依据已决赔款数据和已发生赔款数据预测的最终赔款额相差较大,从而不能准确地提取未决赔款准备金。文章运用统计学中的稳健回归和耐抗回归方法优化Munich链梯法,通过降低离群点对参数估计的干扰,更准确地预测最终赔款额;并应用软件R-2.8.1编写程序实现链梯法、Munich链梯法和优化的Munich链梯法;以Quarg & Mack(2004)中的数据为例,比较了上述方法在未决赔款准备金评估方面的优劣。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王明高 孟生旺
赔款准备金评估作为保险精算的一个重要研究领域,对于含有异常值的赔款数据,很多学者不断探索更加合理的赔款准备金评估方法,本文应用稳健统计方法,即假设赔款准备金模型中误差分布服从尺度混合偏正态分布构成的厚尾分布,降低异常值的影响,得到更加合理的评估结果。通过实际数据分析,并与已有的稳健赔款准备金统计方法进行比较,基于尺度混合偏正态分布的稳健赔款准备金评估方法取得比较好的评估结果,具有实际应用价值。
关键词：
稳健统计 尺度混合偏正态分布 贝叶斯方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫春 陈祥辉 孙晓红 刘伟
文章考虑了赔付额和赔付次数两种赔付信息,建立两阶段广义线性混合模型。为提高模型的适用范围,将赔付次数的分布假设由通常的泊松分布推广到过度分散泊松分布,将案均赔付额的分布假设由通常的伽玛分布拓宽到ED*类分布。通过对Hoerl曲线的改进来刻画赔付损失的进展模式,改善了模型的线性预估量。为了刻画不同模型的预测效果,给出了模型均方误差的理论推导和估计方法。以实际的保险数据为例,利用R软件进行实证分析。结果表明,建立的模型提高了未决赔款准备金评估的预测精度和适用范围。
[期刊] 保险研究
[作者]
张琳 唐清霞
本文将分层广义线性模型应用于未决赔款准备金的评估中，充分考虑了保险公司同一事故年赔款数据反复观测的纵向特征和不同事故年未观测到的特征所导致的异质性。从实证结果可以看出，分层广义线性模型可以根据先验信息和经验赔款调整先验权重，并得到与贝叶斯广义线性模型精确度和估计值都非常接近的未决赔款准备金评估值，且在突发事件情景下可以得到更稳定的评估值。
[期刊] 经济管理
[作者]
孟生旺 王明高
未决赔款准备金是财产保险公司最大的负债项目,对保险公司的偿付能力具有至关重要的影响。广义线性模型是未决赔款准备金评估的常用方法,其缺陷是关于进展年的解释变量偏多,也无法对尾部的赔款进行预测。在广义线性模型的基础上,应用增长曲线反映累积赔款的进展模式,可以有效减少模型中的参数个数,提高模型的稳健性,也容易得到尾部赔款的预测值。本文在现有文献的基础上,用逆高斯分布代替对数正态分布假设,并把增长曲线的选择范围扩展到11种,进一步提高了增长曲线模型的灵活性。基于一组实际数据的研究结果表明,使用逆高斯分布假设代替现有文献中的对数正态分布假设,并选择恰当的增长曲线,可以有效改进非寿险未决赔款准备金评估结果...
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